Стратегия "Черепах" – старейший способ торговли

Стратегия "Черепах" – старейший способ торговли

Просмотров: 95  
Время чтения статьи: 5 мин



На текущий момент существует огромное количество торговых методов и систем. Они могут быть как простыми, так и очень сложными с большим количеством индикаторов. Можно и самостоятельно разработать собственный подход к анализу рынка с использованием инструментов технического анализа, таких как линии тренда и уровни поддержки и сопротивления. Однако не всегда хорошая система должна быть сложной с приличным списком правил для работы.

В качестве примера здесь выступает система "Черепах", которую разработал Ричард Деннис еще в 80-х годах прошлого века. Более того, поспорив со своим партнером, ему удалось собрать группу новичков и помочь им стать профессиональными трейдерами. Но не стоит забывать, что более-менее качественная система не может гарантировать получение прибыли. Здесь важно соблюдать правила управления капиталом, а также терпеливо и в точности следовать своей системе. 

К сожалению, не все трейдеры на одинаковых графиках и в одинаковые периоды в конечном итоге получили прибыль. Это показывает, что успех торговли все же не полностью зависит от выбранной системы, многое зависит от человека. Один трейдер засомневается и пропустит сделку, другой же войдет в рынок даже после серии убыточных позиций.

Описание торговой системы "Черепахи"

Стратегия представляет собой трендовый вариант работы на дневных графиках. И это не удивительно, раньше многие трейдеры торговли с использованием скользящих средних, пытаясь ловить сильные трендовые движения. К примеру, "Дивергенция" на индикаторе MACD - хороший сигнал, и он отлично работает в боковом тренде, но как только начинается сильный тренд, цены просто движутся в одну сторону, и такая тенденция может быть очень быстрой. В этой ситуации сигналы от MACD будут не очень эффективны, а скользящие будут заставлять нас максимально долго удерживать свои позиции в направлении этого сильного движения, что даст хорошую прибыль.

Сигналы стратегии

Основной принцип стратегии "Черепах" заключается в простом подходе - нужно всего лишь давать прибыли расти, а убыточные сделки нужно закрывать. Казалось бы, простое правило, однако не каждый инвестор способен придерживаться его. Более того, психологически любой человек максимально надеется на положительный вариант.

К примеру, если начинающий трейдер теряет часть прибыли, он может быть сильно расстроен и постарается побыстрее закрыть позицию с минимальной прибылью, даже если система не дает сигнала для выхода из рынка. Если же появилась убыточная позиция, то здесь порой новичок готов максимально держать ее в надежде на скорый разворот рынка.

С другой стороны, все логично: открыв сделку в сторону сильного тренда нужно всего лишь терпеливо ждать, ведь движение может быть очень сильным и стремительным. Если мы на правильной стороне рынка, для нас не важно, насколько далеко уйдут цены от точки входа, ведь мы получим еще большую прибыль. Поэтому просто дайте прибыли расти. 

Сигналы стратегии

Суть метода заключается в пробое ценовых диапазонов. Очень важно открывать абсолютно все сделки, которые дает система, ведь заранее нельзя сказать, насколько хорошо данный сигнал себя отработает. Когда трейдер пробует поймать тренд, то и одна-две сделки могут быть решающими. Также и получилось с обучением по системе: не все трейдеры Ричарда Денниса смогли показать прибыль, хотя условия были у всех одинаковые.

Основой в стратегии выступают пробои 10-дневных, 20-дневных и 55-дневных диапазонов. Для этого можно использовать индикатор Donchian Channels и добавить его на график с параметрами 10, 20 и 55. Таким образом, мы получим сразу три ценовых канала. Именно пробой этих диапазонов и будет давать сигналы для входа в рынок, а также для выхода из него.

Сигналы стратегии Черепахи

Некоторые трейдеры ищут индикаторы, которые уже показывают, когда входить в рынок на пробой этих каналов, а также обозначения точки входа в рынок прямо на графике, но все же можно искать такие прорывы самостоятельно. Более того, с опытом поиск таких моментов не будет отнимать много времени.

Открытие сделок по стратегии "Черепахи"

Как правило, сделка открывается сразу, как только канал будет пробит. Здесь мы даже можем не ждать закрытия свечи, достаточно, чтобы цены начали тестировать границу канала. Как только цены пробивают границу 20-дневного канала, то мы открываем сделку на покупку. Важно учитывать, что если предыдущий сигнал принес прибыль трейдеру, то сделка пропускается. Если же сделка была убыточной, тогда входим в рынок.

Скорее автор следовал идее, что если сделка оказалась убыточной, то есть высокая вероятность, что следующая сделка окажется прибыльной. Однако многие инвесторы придерживаются мнения, что не важно сколько сделок было до этого были убыточным, это не имеет отношения к новой сделке. С другой стороны, есть мнение, что чем больше убыточных сделок было, тем выше вероятность получить прибыльную сделку.

Входить можно и после прибыльной сделки, однако здесь мы ждем пробой не 20-дневного канала, а уже 55-дневного. Если мы вошли в рынок в момент пробоя 55-дневного канала, то выходим из позиции уже по пробою 20-дневного.

Открытие сделок по стратегии "Черепахи"

Индикатор ATR нужен для определения размера Стоп Лосса. В момент открытия позиции мы смотрим на значения индикатора и умножаем эту цифру на два. К примеру, если в момент открытия позиции на валютной паре EUR/USD значения индикатора равно 100, то Стоп Лосс нужно выставить 200 пунктов.

Закрытие сделок по системе "Черепахи"

Закрытие позиции происходит, когда цены пробивают канал с периодом 10. Тем самым, если мы открыли сделку на продажу, то закрываем ее в момент пробоя 10-дневного максимума. Если же открыта сделка на покупку, то ее мы закрываем в момент пробоя 10-дневного минимума. Это правильный момент в системе: мы входим в рынок в момент сильного подтверждения тенденции, а выходим по более быстрому сигналу, так как пробой 10-дневного канала произойдет быстрее, чем 20-дневного.

Важно помнить, что система работает при хорошем тренде, а когда на рынке сильная тенденция, то всегда будут откаты и коррекции, что может давить психологически на трейдера и заставлять закрывать сделки. Однако не стоит выходить раньше из позиции, всегда нужно терпеливо ждать и следовать правилам системы. Более того, очень часто цена может сразу уйти в коррекцию после пробоя одной из границы канала.

Заключение

Стратегии торговли по тренду считаются одними из самых лучших, они действительно могут давать хорошую прибыль. Однако не каждый трейдер готов терпеливо следовать правилам и пересиживать возможные убыточные позиции, ведь как правило, вход в сторону тренда может попасть и на развитие коррекции. Тем более, в представленной системе используются дневные графики, а здесь ждать придется очень долго и ставить большой Стоп Лосс. Все же такой вариант торговли отлично подойдет трейдерам, которые не хотят постоянно следить за рынком, достаточно просматривать графики раз в день.

В системе "Черепахи" есть четкие условия входа и выхода из позиции, которые понятны даже новичкам на рынке. Важно лишь полностью соблюдать их и не нарушать правил управления капиталом, которые подталкивают нас к риску в 1-2% от капитала на сделку. В любом случае, не стоит забывать, что каждую систему лучше сначала протестировать и, возможно, построить под себя, чтобы получить максимально хорошие результаты в долгосрочной перспективе.




Комментарии

Предыдущая статья

Торговая идея по EUR/USD и акциям Apple

Сегодня предлагаю рассмотреть торговую идею по продаже валютной пары EUR/USD и акций Apple (NASDAQ: AAPL)

Следующая статья

Коронавирус. Прибыль от инвестиций в фармацевтические компании исчисляется сотнями процентов

Коронавирус продолжает угрожать мировой экономике. Фондовый индекс S&P500 снова торгуется у своих недавних минимумов, и скорее всего к моменту публикации этой статьи он пробьёт уровень поддержки на 2850 и продолжит своё снижение.