Как применять Индекс Относительной Бодрости (RVI) в трейдинге?

Как применять Индекс Относительной Бодрости (RVI) в трейдинге?

Просмотров: 106 views
Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы разберем индикатор Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости). RVI помогает оценить динамику изменения цены финансового инструмента за определенный период времени.

Что показывает RVI?

Индикатор Relative Vigor Index был представлен трейдерскому сообществу в 2002 году известным разработчиком технических индикаторов и автоматических торговых стратегий Джоном Элерсом (John Ehlers). Индикатор RVI сравнивает между собой цены открытия и закрытия, помогая определить, кто сейчас доминирует на рынке – быки или медведи.

Индикатор RVI относится к группе осцилляторов. Расчет Индекса Относительной Бодрости основан на том, что на бычьем рынке цены закрытия превышают цены открытия. И наоборот – на медвежьем рынке цены закрытия будут ниже, чем цены открытия. Таким образом, бодрость движения оценивается величиной изменения цены за заданный период времени.

По аналогии с другими осцилляторами выход линий RVI в область выше 0 и достижение максимальных значений сигнализирует о состоянии перекупленности на рынке. А когда обе линии индикатора опускаются ниже уровня 0 и достигают локальных минимальных значений – это говорит о состоянии перепроданности рынка и предвещает возможный разворот или коррекцию.

Индикатор RVI отображается в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: линии RVI и сигнальной линии. Линия RVI является более быстрой, а сигнальная линия чуть медленней реагирует на изменения цены. Пересечения этих двух линий дают торговые сигналы индикатора RVI. Значения индикатора не нормированы, центральной осью индикатора является уровень 0.

Индикатор RVI

Формула и настройки

Индикатор Relative Vigor Index включен в большинство современных торговых терминалов, строится в отдельном окне под графиком цены. В популярных торговых платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 индикатор RVI можно установить на график нужного инструмента через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Vigor Index.

Расчет индикатора RVI немного схож с расчетом индикатора Stochastic. Основная формула расчета выглядит так:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

Где:

OPEN – цена открытия периода;
HIGH – максимальная цена периода;
LOW – минимальная цена периода;
CLOSE – цена закрытия периода.

Для расчета линии RVI вместо разницы цен Close и Open и разницы High и Low используются суммы 4-периодных симметрично взвешенных Скользящих средних:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)

Где:

CLOSE - текущая цена закрытия периода;
CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад;
OPEN - текущая цена открытия периода;
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - цены открытия 1, 2 и 3 периода назад.

Затем находится 4-периодная симметрично взвешенная Скользящая средняя от знаменателя:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3)

Где:

HIGH - максимальная цена последней свечи;
HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад;
LOW - минимальная цена последней свечи;
LOW-1, LOW-2, LOW-3 - минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад.

В итоге находится отношение суммы Cкользящих средних за последних четыре периода:

RVIaverage = SUM (MovAverage(1-4)) / SUM (RangeAverage(1-4))

Вторая сигнальная линия индикатора рассчитывается как 4-периодная симметрично взвешенная Cкользящая средняя от линии RVI:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6

Обе линии индикатора RVI рассчитываются автоматически. При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период RVI – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 10.
  • Стиль линий – можно выбрать цвета, вид и толщину обеих линий индикатора.

Индикатор RVI стандартно используют с заданным по умолчанию периодом расчета 10. При этом всегда есть возможность изменить период, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.

Индикатор RVI - настройки

Торговые сигналы RVI

Рассмотрим три основных торговых сигнала, которые формирует индикатор Relative Vigor Index:

Пересечение линий индикатора

Этот сигнал формируется после установления индикатором RVI локальных максимумов и минимумов в зонах перекупленности (выше уровня 0) и перепроданности (ниже уровня 0).

Сигнал на продажу возникает, когда более быстрая (зеленая) линия RVI пересекает медленную (красную) сигнальную линию сверху вниз в области перекупленности. После подтверждения разворота на графике цены открываем позицию на продажу, стоп за локальный максимум.

Сигнал на покупку формируется, когда быстрая (зеленая) линия RVI пресекает медленную (красную) сигнальную линию индикатора снизу вверх в области перепроданности, после образования локального минимума. Когда график цены подтверждает разворот, открываем позицию на покупку, стоп за последний минимум.

Пересечение линий индикатора RVI

Пересечение центрального уровня

Центральной осью индикатора RVI является уровень 0. Пересечение уровня 0 обеими линиями RVI снизу вверх дает сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу. Надежность этого сигнала не очень высокая, поэтому рекомендуется использовать его совместно с дополнительными инструментами: другими индикаторами, сигналами теханализа или паттернами Price Action.

Пересечение центрального уровня - RVI

Дивергенция линий RVI и графика цены

Дивергенция на покупку (бычья) возникает тогда, когда график цены формирует очередной минимум ниже предыдущего, а минимум RVI, образованный пересечением двух линий индикатора, оказывается выше, чем предыдущий. Это говорит о слабости продавцов и предвещает возможный разворот наверх. После разворота графика цены вверх можно входить в покупку, стоп чуть ниже последнего минимума.

Дивергенция линий RVI и графика цены - сигнал на покупку RVI

Дивергенция на продажу (медвежья) формируется тогда, когда график цены показывает очередной максимум выше предыдущего, а максимум RVI, образованный пересечением двух линий индикатора, получается ниже, чем предыдущий. Это сигнализирует о том, что покупатели теряют силы, и может последовать разворот вниз. Когда график цены начинает движение вниз, можно открывать позицию на продажу, стоп ставим за локальный максимум.

Дивергенция линий RVI и графика цены - сигнал на продажу RVI

Заключение

Индикатор Relative Vigor Index помогает оценить вероятность продолжения действующего тренда. Чем дальше уходят линии индикатора от уровня 0, тем больше вероятность начала коррекции или даже разворота тренда. Индикатор RVI не является универсальной торговой системой. Для повышения надежности торговых сигналов я рекомендую использовать его совместно с другими индикаторами, теханализом и сигналами Price Action.




Комментарии

Предыдущая статья

Почему MT5 лучше чем MT4? Меньше ли в нем ограничений?

По сути, у MT5 гораздо больше интересных функций, которые помогают в торговле, а у MT4, на мой взгляд, слишком много ограничений. Приведем некоторые из них ниже ->

Следующая статья

Прогноз цены на Нефть. Самый неоднозначный актив марта

Поведение сырьевого рынка в последние дни вызывает и вопросы, и восклицания, и вообще-то весь спектр эмоций, доступных человеку. Цены на нефть в марте 2020 года пережили, пожалуй, наиболее стрессовое время за последние годы. Период испытаний всё ещё не завершён. Но сейчас, пожалуй, самое время разобраться, с чего всё началось.