Определяем состояние рынка и потенциал разворота с индикатором DeMarker

Определяем состояние рынка и потенциал разворота с индикатором DeMarker

Просмотров: 66  
Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы познакомимся с индикатором DeMarker. Этот индикатор был разработан для биржевой торговли известным трейдером и гуру теханализаТомасом ДеМарком (Thomas DeMark).

Описание и особенности индикатора DeMarker

Индикатор DeMarker получил название в честь своего создателя – выдающегося биржевого мастера и автора многих технических индикаторов для трейдинга Томаса ДеМарка (Thomas DeMark). Индикатор DeMarker оценивает положение текущих цен по отношению к предыдущему периоду, помогает определить состояние рынка и найти места потенциального разворота тренда.

Индикатор DeMarker относится к группе нормированных осцилляторов: его значения колеблются в области от 0% до 100%, значение 100% обозначается 1. В отличие от некоторых других осцилляторов DeMarker уделяет больше внимания не ценам закрытия, а промежуточным максимумам и минимумам. Алгоритм расчета индикатора сравнивает текущие максимумы и минимумы на графике цены с экстремальными значениями предыдущего периода.

Как и положено осциллятору, DeMarker дает представление о том, в каком состоянии сейчас находится рынок:

  • Если линия индикатора растет и показывает очередной максимум – это свидетельствует о восходящем движении и перекупленности на рынке.
  • Если линия индикатора снижается и формирует на графике цены локальные минимумы – идет нисходящее движение, и актив находится в состоянии перепроданности.

Индикатор DeMarker строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая двигается в диапазоне от 0 до 1. Область выше значения 0,7 называется зоной перекупленности, здесь может сформироваться разворот вниз. Область ниже 0,3 называется зоной перепроданности, в ней можно рассматривать покупки. Индикатор DeMarker включен в большинство популярных торговых платформ.

Индикатор DeMarker
Индикатор DeMarker

Формула расчета и настройки DeMarker

Для установки индикатора DeMarker на график выбранного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть его через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – DeMarker.

Алгоритм для расчета максимумов/минимумов (DeMax и DeMin) строится на основе сопоставлений максимума/минимума текущего периода с максимумом/минимумом предыдущего периода.

Если максимум текущей свечи выше, чем предыдущий, то рассчитывается соответствующая разность. Если текущий максимум меньше или равен предыдущему максимуму, то берется нулевое значение:

Если HIGH ( i ) > HIGH (i - 1), то: DeMax ( i ) = HIGH ( i ) - HIGH (i - 1), иначе DeMax ( i ) = 0

Если минимум текущей свечи ниже, чем предыдущий, то рассчитывается соответствующая разность. Если текущий минимум выше или равен предыдущему минимуму, то берется нулевое значение:

Если LOW ( i ) < LOW (i - 1), то: DeMin ( i ) = LOW (i - 1) - LOW ( i ), иначе DeMin ( i ) = 0

После этого полученные максимумы и минимумы усредняются с учетом выбранного периода и рассчитывается значение индикатора DeMarker:

DeMarker ( i ) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))

В формулах:

DeMax – расчетный максимум.
DeMin – расчетный минимум.

HIGH ( i ) – максимальная цена текущего периода.
LOW ( i ) – минимальная цена текущего периода.
HIGH (i - 1) – максимальная цена предыдущего периода.
LOW (i - 1) – минимальная цена предыдущего периода.
SMA – простая скользящая средняя.
N – количество периодов, используемых для расчета.

Индикатор рассчитывается автоматически. При установке на график нужного инструмента в окне настройки нужно указать следующие параметры:

  • Период – период для расчета индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 13.
  • Стиль – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.
  • Уровни – по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перекупленности и перепроданности: 0,7 и 0,3 соответственно.
Настройки индикатора DeMarker
Настройки индикатора DeMarker

Торговые сигналы индикатора DeMarker

Рассмотрим два основных торговых сигнала, которые дает индикатор DeMarker: выход из зон перекупленности и перепроданности, а также дивергенция:

Выход из зон перекупленности/перепроданности

Этот сигнал формируется после достижения индикатором DeMarker экстремальных значений в зонах перекупленности и перепроданности.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку появляется после достижения индикатором минимальных значений в области перепроданности (ниже 0,3). Когда линия индикатора, показав экстремально низкое значение, разворачивается вверх и выходит из зоны перепроданности – появляется сигнал на покупку. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на покупку, Стоп устанавливаем ниже локального минимума.

Индикатор DeMarker - выход из зоны перепроданности - сигнал на покупку
Индикатор DeMarker - выход из зоны перепроданности - сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Сигнал на продажу формируется после достижения индикатором максимальных значений в области перекупленности (выше 0,7). Когда линия индикатора, установив локальный максимум, разворачивается вниз и начинает выходить из зоны перекупленности – можно готовиться к продаже. Если график цены подтверждает разворот – открываем сделку на продажу, ограничение убытков ставим выше ближайшего максимума.

Индикатор DeMarker - выход из зоны перекупленности - сигнал на продажу
Индикатор DeMarker - выход из зоны перекупленности - сигнал на продажу

Дивергенция DeMarker и графика цены

Сигнал дивергенция формируется при расхождении локальных максимумов/минимумов графика цены и соответствующих им максимумов/минимумов индикатора.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку (бычья дивергенция) возникает тогда, когда график цены показывает очередной минимум ниже предыдущего, а линия DeMarker при этом показывает очередной минимум выше предыдущего. Это говорит о том, что быки перехватывают инициативу, и сейчас лучше к ним присоединиться. После разворота графика цены вверх открываем покупку, Стоп за последний минимум.

Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на покупку
Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Сигнал на продажу (медвежья дивергенция) возникает тогда, когда график цены показывает очередной максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум индикатора, наоборот, оказывается ниже предыдущего. Это может означать усиление позиций медведей и предвещает разворот вниз. Когда график цены покажет разворот вниз, открываем позицию на продажу, Стоп ставим за ближайший максимум.

Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на продажу
Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на продажу

Заключение

Индикатор DeMarker является довольно неплохим осциллятором, созданным известным мастером теханализа Томасом ДеМарком. Этот индикатор помогает оценить текущее состояние рынка и найти на графике цены намечающуюся коррекцию или разворот. Более подробно познакомиться с индикаторами и торговыми методами Томаса ДеМарка можно в его книге "Технический анализ – новая наука" (The New Science of Technical Analysis).

Скачать индикатор DeMarker




Комментарии

Предыдущая статья

Коронавирус приземлил самолеты. Акции авиакомпаний - только продажа

Пандемия коронавируса стала причиной снижения стоимости компаний сектора авиаперевозок. Акции многих авиакомпаний подешевели более чем на 70%. Сейчас у каждого инвестора есть возможность купить бумаги любой из этих компаний по самым низким ценам.

Следующая статья

3 факта о Халвинге Биткоина 2020. Ждать ли увеличения цены?

Сегодня мы поговорим о Халвинге Биткоина, для чего он нужен, как менялась цена Биткоина после прошлых халвингов и что будет после халвинга 2020?