Индикатор Envelopes: торговля в ценовом канале

Индикатор Envelopes: торговля в ценовом канале

Просмотров: 106 views
Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы разберем особенности применения в торговле индикатора Envelopes. Этот индикатор строит на графике динамический ценовой канал, который помогает находить торговые сигналы.

Что представляет из себя индикатор Envelopes?

Название индикатора Envelopes дословно переводится как "Конверты" или "Огибающие". В русскоязычных описаниях индикатора используется и тот, и другой вариант перевода. На мой взгляд, по смыслу более подходит перевод "огибающие", поскольку индикатор представлен в виде двух криволинейных линий, которые как бы огибают график цены сверху и снизу.

Индикатор Envelopes относится к классу трендовых индикаторов. Как уже говорилось выше, индикатор состоит из двух линий, которые представляют собой отклонения вверх и вниз от взятой за основу обычной скользящей средней. То есть, на основе заданной скользящей средней (с нужным периодом и методом усреднения) и величины отклонения (в %), на графике отображаются две скользяще средние.

Эти две Скользящие средние индикатора Envelopes образуют на графике цены своеобразный динамический ценовой канал. В этом ценовом канале каждая из линий выступает в роли поддержки или сопротивления:

  • Нижняя линия индикатора – это смещенная вниз заданная скользящая средняя, выступает в роли динамического уровня поддержки.
  • Верхняя линия индикатора – это смещенная вверх выбранная скользящая средняя, представляет собой динамический уровень сопротивления.

При хорошо подобранной величине заданного отклонения Envelopes, график котировок находится в получившемся ценовом канале большую часть времени. Это дает возможность использовать границы ценового канала как ориентир для совершения сделок. Индикатор Envelopes есть во многих популярных торговых терминалах.

Индикатор Envelopes
Индикатор Envelopes

Индикатор Envelopes: характеристики и настройки

Для установки индикатора Envelopes на график выбранного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть его через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Трендовые – Envelopes.

Алгоритм расчета линий Envelopes выглядит так:

UPPER LINE = SMA (CLOSE, N) * (1 + K / 100)

LOWER LINE = SMA (CLOSE, N) * (1 - K / 100)

В формулах:

  • UPPER LINE – верхняя линия индикатора.
  • LOWER LINE – нижняя линия индикатора.
  • SMA – простая скользящая средняя.
  • CLOSE – цена закрытия.
  • N – период усреднения.
  • K – величина отклонения (в процентах).

Параметры индикатора Envelopes

При установке индикатора Envelopes на график нужного инструмента в окне настройки нужно указать следующие параметры:

  • Период (Period) – период усреднения скользящей средней. В стандартных настройках используется значение 14.
  • Сдвиг (Shift) – можно задать смещение индикатора на несколько свечей вперед.
  • Метод MA (MA method) – метод усреднения Cкользящей средней. По умолчанию выбран Simple.
  • Применить к (Applied to) – здесь указывается нужный тип цены. По умолчанию используется цена закрытия свечей Close.
  • Отклонение (Deviation) – коэффициент или отклонение линий индикатора в процентах. От этого показателя зависит, насколько широкими будут границы ценового канала. Подбирается визуально так, чтобы верхняя линия проходила по максимумам графика цены, а нижняя по минимумам. Значение обычно варьируется в диапазоне от 0.1 до 0.5 и зависит от выбранного таймфрейма и волатильности финансового инструмента.
Настройки индикатора Envelopes
Настройки индикатора Envelopes

Торговые сигналы индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes генерирует два основных торговых сигнала – отскок от границ ценового канала и их пробитие:

Отскок от границ ценового канала

Торговля от границ ценового канала наиболее актуальна тогда, когда на рынке нет явно выраженного тренда и рынок неспеша двигается в боковике. В этом случае можно осуществлять торговлю на отскок от обеих границ торгового диапазона, ограниченного линиями Envelopes. Если намечается начало новой тенденции, лучше брать сделки только в сторону тренда: отскок от нижней линии при восходящем тренде и отскок от верхней линии при нисходящем тренде.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку появляется после отскока графика цены от нижней линии индикатора. Цена, дойдя до нижней линии, должна сформировать локальный минимум и развернуться вверх. После разворота вверх открывается позиция на покупку, Стоп Лосс ставим за сформированный минимум. Тейк Профит можно зафиксировать, когда цена дойдет до верхней линии индикатора, и наметится разворот вниз.

Индикатор Envelopes - отскок от границ ценового канала - покупка
Индикатор Envelopes - отскок от границ ценового канала - покупка

Сигнал на продажу

Сигнал на продажу формируется, когда цена отскакивает от верхней границы ценового канала. Дойдя до верхней линии график цены должен сформировать локальный максимум и развернуться вниз. Когда разворот сформируется можно открывать позицию на продажу, Стоп Лосс ставим за максимум. Тейк Профит будем закрывать после достижения ценой нижней линии индикатора и отскока от нее.

Индикатор Envelopes - отскок от границ ценового канала - продажа
Индикатор Envelopes - отскок от границ ценового канала - продажа

Пробитие границ ценового канала

Торговля на пробитие границ ценового канала используется тогда, когда на рынке начинается новый тренд. То есть идет резкое импульсное движение, в результате которого цена выходит из сформированного бокового диапазона.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку появляется, когда после периода боковой тенденции цена демонстрирует резкое движение вверх и уходит выше верхней границы ценового канала. После закрытия цены выше верхней линии индикатора открывается позиция на покупку, Стоп ставится за ближайший минимум. Профит можно закрывать при достижении локального сильного уровня сопротивления, либо если цена развернется и уйдет за нижнюю линию индикатора.

Индикатор Envelopes - пробитие границ ценового канала - покупка
Индикатор Envelopes - пробитие границ ценового канала - покупка

Сигнал на продажу

Сигнал на продажу формируется после начала импульсного движения вниз, когда цена пробивает предыдущий боковой диапазон. Продажа открывается после закрытия цены под нижней границей ценового канала, Стоп Лосс ставится за локальный максимум. Тейк Профит фиксируется при отскоке цены от значимого уровня поддержки, либо если график цены развернется вверх и уйдет выше верхней линии индикатора.

Индикатор Envelopes - пробитие границ ценового канала - продажа
Индикатор Envelopes - пробитие границ ценового канала - продажа

Заключение

Индикатор Envelopes помогает построить на графике динамический ценовой канал и использовать его для поиска торговых сигналов. Индикатор очень нагляден и прост в использовании, хорошо зарекомендовал себя при торговле в боковике (Флэте). Для повышения качества торговых сигналов можно использовать Envelopes в связке с другими индикаторами, уровнями и фигурами теханализа, паттернами Price Action.




Комментарии

Предыдущая статья

Microsoft, Apple, Adobe: обновят ли акции максимумы?

В сложившейся мировой ситуации с мировой пандемией и глобальным падением цен на нефть остро встаёт вопрос какие акции рассмотреть для покупки?

Следующая статья

Скальпинговая стратегия cо Скользящими средними (EMA): описание и правила

В этой статье мы рассмотрим стратегию торговли с использованием двух Экспоненциальных скользящих средних (EMA). Торговля с использованием Скользящих средних довольно популярна в трейдерском сообществе, поскольку мувинги являются очень простым и эффективным инструментом теханализа.