Скальпинговая стратегия cо Скользящими средними (EMA): описание и правила

Скальпинговая стратегия cо Скользящими средними (EMA): описание и правила

Просмотров: 403 views
Время чтения статьи: 4 мин



В этой статье мы рассмотрим стратегию торговли с использованием двух Экспоненциальных скользящих средних (EMA). Торговля с использованием Скользящих средних довольно популярна в трейдерском сообществе, поскольку мувинги являются очень простым и эффективным инструментом теханализа.

Что такое скальпинг?

Скальпинг (от лат. Scalpere – резать) – это сленговое название краткосрочных, внутридневных стратегий торговли. Отличительной особенностью скальпинга является совершение довольно большого количества сделок, которые открываются на непродолжительное время и преследуют небольшие цели по величине прибыли. Для скальпинговой торговли обычно используются графики с младшими таймфреймами: М1, М5, М15.  

Благодаря использованию маржинальной торговли (большого плеча) на рынке Форекс скальпинг стал очень популярной стратегией. Даже несколько пунктов прибыли в сделке благодаря большому кредитному плечу могут принести весомый финансовый результат. Такая торговля вполне доступна для трейдеров с небольшими депозитами, у которых нет возможности торговать долгосрочно.

Но при этом для скальпинга, в отличие от долгосрочных стратегий, потребуется уделять большее количество времени. Нужно постоянно мониторить рынок внутри дня для поиска торговых сигналов и сопровождать открытые сделки. С помощью скальпинга можно получать высокую прибыль, но для этого нужна проверенная на практике торговая система, железная дисциплина и много времени для торговли.

Описание стратегии

Скальпинговая стратегия со Скользящими средними заключается в использовании ценовых фигур теханализа и значимых уровней поддержки/сопротивления в сочетании с двумя EMA: быстрой с периодом 7 и медленной с периодом 14. Стратегия мультивалютная, для торговли можно использовать любые финансовые инструменты. Основными таймфреймами для торговли по стратегии являются М5 или М15.

Устанавливаем на график цены быструю (красный цвет) EMA (7) и медленную (синий цвет) EMA (14). В популярных терминалах МetaTrader 4 или МetaTrader 5 это можно сделать через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В окне настройки выбираем периоды 7 и 14, метод усреднения экспоненциальный (Exponential), применить к ценам закрытия (Close).

Настройки Скользящих средних
Настройки Скользящих средних

Правила торговли по стратегии с двумя Скользящими средними (EMA)

Вход в сделку

Основанием для входа в сделку является формирование на графике цены какой-либо фигуры теханализа, пробития значимого уровня поддержки или сопротивления. Также можно использовать для входа сформированные свечные модели и паттерны Price Action. Подтверждением сигнала на вход будет являться пересечение двух Скользящих средних:

  • Для покупки красная EMA (7) должна пересечь синюю EMA (14) снизу вверх.
  • Для продажи, наоборот, красная EMA (7) должна пересечь синюю EMA (14) сверху вниз.

Ограничение убытков

Использование Стоп Лосса обязательно, он устанавливается сразу при входе в сделку:

  • Для покупки Стоп Лосс ставится за ближайший локальный минимум на графике цены.
  • Для продажи Стоп Лосс ставится за ближайший локальный максимум на графике цены.

Фиксация прибыли

Для закрытия позиции с прибылью ориентируемся на движение двух Скользящих средних: при хорошем импульсе они позволяют забрать большую часть движения цены:

  • Покупку закрываем, когда после завершения восходящего импульса EMA (7) пересечет EMA (14) сверху вниз.
  • Продажу закрываем, когда после угасания нисходящего импульса EMA (7) пересечет EMA (14) снизу вверх.

Примеры торговли по стратегии

Рассмотрим несколько примеров торговли по этой стратегии торговли с использованием двух Экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Пример 1 - криптовалюты

  • Инструмент: BTC/USD
  • Таймфрейм: M15
  • Направление сделки: Sell
  • Сигнал на вход: Фигура продолжения тенденции "Флаг" + подтверждение – EMA (7) пересекает EMA (14) сверху вниз.
  • Закрытие позиции: обратное пересечение EMA (7) и EMA (14).
BTC/USD - Скальпинговая стратегия с EMA
BTC/USD - Скальпинговая стратегия с EMA

Пример 2 - индексы

  • Инструмент: US30Cash
  • Таймфрейм: M15
  • Направление сделки: Buy
  • Сигнал на вход: Фигура теханализа "Треугольник" + подтверждение – EMA (7) пересекает EMA (14) снизу вверх.
  • Закрытие позиции: обратное пересечение EMA (7) и EMA (14).
US30Cash - Скальпинговая стратегия с EMA
US30Cash - Скальпинговая стратегия с EMA

Пример 3 - нефть

  • Инструмент: WTI
  • Таймфрейм: M5
  • Направление сделки: Sell
  • Сигнал на вход: Разворотная фигура теханализа "Голова и плечи" + подтверждение – EMA (7) пересекает EMA (14) сверху вниз.
  • Закрытие позиции: обратное пересечение EMA (7) и EMA (14).
WTI - Скальпинговая стратегия с EMA
WTI - Скальпинговая стратегия с EMA

Пример 4 - форекс

  • Инструмент: USD/CAD
  • Таймфрейм: M5
  • Направление сделки: Buy
  • Сигнал на вход: Разворотная фигура теханализа "Двойное дно" + подтверждение – EMA (7) пересекает EMA (14) снизу вверх.
  • Закрытие позиции: обратное пересечение EMA (7) и EMA (14).
USD/CAD - Скальпинговая стратегия с EMA
USD/CAD - Скальпинговая стратегия с EMA

Заключение

Различные скальпинговые стратегии активно используются для торговли на финансовых рынках. Они позволяют получать хорошую прибыль даже на небольших депозитах, но требуют большого количества времени и железной дисциплины. Для успеха важно на практике (демо-счет или небольшой реальный счет) убедиться в работоспособности торговой стратегии, четко соблюдать правила торговли и контролировать риски.




Комментарии

Предыдущая статья

Индикатор Envelopes: торговля в ценовом канале

В этом обзоре мы разберем особенности применения в торговле индикатора Envelopes. Этот индикатор строит на графике динамический ценовой канал, который помогает находить торговые сигналы.

Следующая статья

Неделя на рынке (11.05 - 17.05): много статистики и халвинг

На этой неделе в фокусе внимания статистика. Её будет немало, но совсем не факт, что инвесторы захотят реагировать на каждую из публикаций.