Торгуем по стратегии "Alligator + Fractals"

Торгуем по стратегии Alligator + Fractals

Просмотров: 589 views
Время чтения статьи: 4 мин



Сегодня мы рассмотрим одну из популярнейших торговых стратегий на рынке Форекс Alligator + Fractals. Разработана она была известным рыночным психологом и успешным трейдером Биллом Уильямсом в прошлом столетии, но при этом она и сегодня не теряет своей актуальности.

Стратегия Аллигатор и Фракталы (Alligator + Fractals) относится к трендовым стратегиям. Это значит, что в периоды флэта на рынке она не работает.

Стратегия является мультивалютной, но, основываясь на наблюдениях, всё же лучше она себя показывает на инструментах с небольшим спредом. Сюда можно отнести все основные валютные пары и металлы. На высоковолатильных инструментах могут быть ложные сигналы.

Применяемый таймфрейм может быть любой, но следует учесть, что на малых временных промежутках будет много сигналов, при этом качество их может ухудшится. При торговле на графиках Н4 и выше сигналы будут более качественными, но при этом они будут довольно редкие. Сделка будет отрабатывать несколько дней, а возможно и недель. Размер Стоп Лосса на больших таймфреймах может быть, в некоторых случаях, выше пределов риск-менеджмента. Но и прибыль по отношению к Стоп Лоссу может быть колоссальной.

Индикаторы Fractals и Alligator: основа стратегии

В основе данной стратегии лежат два индикатора, разработанных Биллом Уильямсом, оба они есть в большинстве торговых терминалов по-умолчанию:

  1. Fractals
  2. Alligator

Настройки индикатора Fractals

Индикатор Fractals выглядит как стрелочка над Японской свечой или Баром и указывает на экстремум цены. Для образования Фрактала необходимо, чтобы совпали следующие параметры:

  • Максимальные значение первых двух свечей увеличиваются.
  • Третья свеча имеет максимум выше предыдущих.
  • Четвертая и пятая свечи имеют последовательно снижающиеся максимальные значения.
  • После этого на экстремуме формируется значок фрактала.
    В настройке индикатора можно изменить только размер линии и цвет. Все остальные параметры не подлежат редактированию.
Индикатор Фракталы
Индикатор Фракталы

Настройки индикатора Alligator

Индикатор Alligator - это симбиоз Скользящих средних с определёнными настройками. Вид индикатора можно увидеть на рисунке ниже.

Индикатор Аллигатор
Индикатор Аллигатор

В базовой настройке по рекомендации разработчика индикатора три скользящие средние обозначены разным цветом и имеют следующие настройки и названия

  • Быстрая Скользящая средняя - обозначена зелёным цветом, называется "Губы" и имеет настройки Период 5, Сдвиг 3.
  • Средняя скользящая - обозначена красным цветом, называется "Зубы" и имеет настройки Период 8, Сдвиг 5.
  • Медленная Скользящая средняя - обозначена синим цветом, называется "Челюсть" и имеет настройки Период 13, Сдвиг 8.
    По-умолчанию настройки скользящих средних применяются следующие:
  • Метод расчёта "Smoothed".
  • Применить к "Median Priсe (HL/2) ".
    Цветовая схема, толщина линий и периоды скользящих настроены по-умолчанию, но все настройки можно изменить на своё усмотрение.

Правила торговли по стратегии Alligator + Fractals

Открытие сделки на покупку

Теперь разберёмся, как пользоваться данной стратегией и в какой момент открывать позиции. Учитывая, что стратегия является трендовой, на боковых движениях рынка сигналов для торговли она показывать не будет. Но это нам и поможет в дальнейшем.

Наша задача – найти на выбранных парах момент, когда индикатор Alligator находится в боковом движении (это значит, что Alligator спит и не проявляет активных действий), а три Скользящие средние переплетаются между собой. При этом Фракталы будут формироваться как снизу, так и сверху индикатора Alligator.

Изначально в стратегию вложен принцип, что после бокового движения или консолидации цены в течении некоторого времени происходит сильное трендовое движение, цена начинает рост или снижение. В этом и заключается смысл стратегии - словить большое направленное движение, то есть тренд.

Далее, ждём, когда на рынке начнёт зарождаться движение цены в какую-либо сторону, и Alligator начнёт просыпаться (Скользящие средние начнут двигаться в направлении импульса).

Аллигатор - Движение цены вверх
Аллигатор - Движение цены вверх

Внимательно следим за двумя последними сформированными Фракталами: они для нас являются ориентиром точки входа в сделку. На рисунке ниже мы видим, что Alligator выходит из сна и начинает движение вверх.

Линия, обозначающая "Губы", пересекает "Зубы" и "Челюсть" снизу вверх. Последний фрактал, назовём его "действительный", сформированный вверху (обозначен цифрой 2), является ориентиром для входа в сделку. Пробой максимального значения действительного фрактала и будет сигналом для входа.

Оптимальным вариантом будет момент, когда текущая цена пробила максимум, и свеча закрылась выше фрактала. Далее устанавливаем Стоп Лосс: для этого мы используем последний фрактал вниз (на рисунке он отмечен цифрой 1). Как мы видим, уровень для установки Стоп Лосса  - ближайшее минимальное значение.

Далее разберёмся с потенциальной прибылью.

Выставление Take Profit

  • Применить соотношение потенциального убытка к прибыли как 1:3 (на 1 пункт убытка 3 пункта прибыли).
  • Использовать ближайший уровень сопротивления как потенциал для роста цены.
  • Не выставлять Тейк Профит, но при этом мониторить открытую позицию с применением Трейлинг Стопа.
  • Дождаться сигнала на продажу по индикатору Alligator, зелёная линия ("Губы") должна пересечь две другие сверху вниз.
Аллигатор - Покупка
Аллигатор - Покупка

Открытие сделки на продажу

На рынке наблюдается боковое движение цены. Линии индикатора Alligator переплетаются, и фракталы формируются выше и ниже Скользящих средних. После флэта рынок начинает движение вниз, Alligator просыпается и открывает пасть. Зелёная линия (Губы) пересекает линию Зубы и Челюсть сверху вниз. Ждём, когда цена пробьёт минимальное значение последнего действительного фрактала, направленного вниз, и закроется свеча. Далее открываем позицию на продажу, Стоп Лосс выставляем за последний фрактал, направленный вверх (на рисунке обозначен цифрой 1). Далее ждём развитие торговой ситуации.

Варианты для определения Тейк Профита при сделке на продажу будут точно такие, как и при покупке.

Аллигатор - Продажа
Аллигатор - Продажа

Важные уточнения по определению точек входа в сделки

  • Свеча, на которой образовался действительный Фрактал, не должна касаться линий индикатора Alligator. Если свеча, на которой сформировался фрактал, касается индикатора, то такой фрактал считается недействительным и сигнал не торгуется.
  • При сделке на покупку график цен должен быть выше индикатора Alligator.
  • При сделке на продажу график должен быть ниже индикатора Alligator.

Запись видео "Обзор торговой Стратегии Форекс: Alligator + Fractals"

Предлагаю вам ознакомиться с записью вебинара моего коллеги Евгения Савицкого с обзором торговой стратегии Alligator + Fractals.

Выводы

Несмотря на свою простоту применения, данная стратегия имеет особенности, которые нельзя игнорировать. Применение на малых таймфреймах (М1, М5) даёт много ложных сигналов. Оптимальные графики для торговли: М30, Н1 и, в некоторых случаях, Н4. При соблюдении правильных условий для открытия позиций по данной стратегии можно войти в сделку во время зарождения тенденции и забрать в виде профита практически весь импульс.




Комментарии

Предыдущая статья

Топ-новости недели: рынок недвижимости в США, британские отчеты и ожидание роста биткоина

Это будет очередная неделя со статистикой и какими-то политическими движениями, но ничего сверх этого ожидать не стоит. Может быть, это то самое идеальное время для приведения мыслей и торговых портфелей в порядок?

Следующая статья

Как выбрать таймфрейм для трейдинга?

В этом обзоре мы разберем, как выбрать таймфрейм для вашего стиля торговли. Выбор таймфрейма является важной составляющей частью формирования торговой стратегии.