Как выбрать таймфрейм для трейдинга?

Как выбрать таймфрейм для трейдинга?

Просмотров: 170 views
Время чтения статьи: 5 мин



В этом обзоре мы разберем, как выбрать таймфрейм для вашего стиля торговли. Выбор таймфрейма является важной составляющей частью формирования торговой стратегии.

Что такое таймфрейм?

Таймфрейм (от англ. time frame) – это временной интервал отображения движения котировок на графике цены. Движение цены на графике представлено, как правило, в виде свечей (или баров), которые имеют одинаковый временной период, соответствующий выбранному таймфрейму. Чем выше таймфрейм, тем больший "объем" движения цены заключен в каждой свече на графике.

При желании можно настроить любой таймфрейм для отображения графика цены, но обычно для торговли используют основные, общепринятые таймфреймы:

  • MN – месячный, каждая свеча показывает движение цены в течение месяца.
  • W1 – недельный, каждая свеча показывает движение цены в течение недели.
  • D1 – дневной, каждая свеча показывает движение цены в течение дня.
  • H4 – четырехчасовой, каждая свеча показывает движение цены в течение четырех часов.
  • H1 – часовой, каждая свеча показывает движение цены в течение часа.
  • M30 – 30-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение 30 минут.
  • M15 – 15-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение 15 минут.
  • M5 – 5-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение 5 минут.
  • M1 – 1-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение одной минуты.

Таймфрейм для отображения графика цены выбирается непосредственно в торговом терминале. В популярных терминалах МetaTrader 4 или МetaTrader 5 на Панели инструментов расположена таблица с активными кнопками основных таймфреймов. Нажатием левой клавиши мыши на эти кнопки можно быстро переключаться с одного таймфрейма на другой.

Варианты таймфреймов в MT4
Варианты таймфреймов в MT4

Как выбрать таймфрейм?

Для анализа графика цены используется обычно не один, а сразу несколько таймфреймов. Анализируя движение цены на разных таймфреймах, трейдер получает возможность более широко оценивать динамику финансового инструмента. Это помогает составлять прогноз движения цены на различные временные периоды, в зависимости от той или иной торговой стратегии.

Если для общего анализа динамики финансового инструмента можно использовать сразу все таймфреймы, то для совершения сделок нужно немного "сузить горизонт". Для многих трендовых стратегий, основанных на главных постулатах теханализа, характерно использование двух рабочих таймфреймов:

  • Основной таймфрейм – это таймфрейм старшего периода, на котором мы с помощью фундаментального и/или технического анализа оцениваем текущее состояние и перспективу движения выбранного инструмента. Определяем, какой сейчас действует тренд и, соответственно, в каком направлении будем вести торговлю.  
  • Дополнительный таймфрейм – таймфрейм с меньшим периодом, дает непосредственные сигналы на вход (а также возможно и на выход) в рынок в том направлении, которое выбрано на основном таймфрейме. Основанием для сделки могут быть сигналы индикаторов, уровни и фигуры теханализа, паттерны Price Action и т. д.

Для того, чтобы определить какие таймфреймы взять за основу для торговли, нужно понять, какой стиль торговли вам больше подходит. Для этого нужно учесть два важных критерия:

  • Количество времени для торговли – как много своего времени вы готовы уделять трейдингу.
  • Величина баланса торгового счета – какую сумму средств вы можете использовать для торговли.

Сочетание этих двух критериев показывает, какой стиль торговли для вас будет наиболее предпочтителен: долгосрочная, среднесрочная или краткосрочная торговля. В редком случае удачного сочетания большого количества свободного времени и солидного депозита можно выбирать любой стиль торговли, который окажется для вас наиболее комфортным и/или прибыльным.

Таймфрейм для долгосрочной торговли

Долгосрочная торговля подразумевает относительно небольшое количество сделок, которые находятся в рынке в течение продолжительного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев. Этот стиль торговли, по сути, схож с инвестированием: выбирается инструмент с перспективой большого движения, решения принимаются чаще всего на основе фундаментального анализа.

Критерии для долгосрочной торговли:

  • Время для торговли – мало, вы можете уделять минимальное количество своего времени трейдингу (ориентировочно менее 1/5 вашего рабочего времени).
  • Средства для торговли – большой депозит, можно входить существенной позицией на длительный срок и ставить большие Стопы или выдерживать существенные просадки (примерно от 50 000$).

Для долгосрочной торговли в качестве основного таймфрейма, на котором будет определяться направление главного тренда и цели движения, подойдет месячный (MN) или недельный (W1). В качестве дополнительного таймфрейма для поиска оптимальных точек входа можно использовать дневной (D1). Пример сочетания этих таймфреймов для торговли показан на рисунке:

Таймфреймы для долгосрочной торговли
Таймфреймы для долгосрочной торговли

Таймфрейм для среднесрочной торговли

Среднесрочная торговля использует горизонт планирования начиная от одного дня до месяца. Увеличивается количество сделок по сравнению с долгосрочной торговлей, при этом они становятся менее длительными. Суть среднесрочной торговли – поймать хороший дневной импульс движения цены, забрать прибыль и дожидаться возникновения нового движения.

Критерии для среднесрочной торговли:

  • Время для торговли – умеренно, у вас есть возможность выделять определенное количество своего времени для трейдинга (ориентировочно от 1/5 до 1/2 вашего рабочего времени).
  • Средства для торговли – средний депозит, позволяет совершать сделки весомой позицией с прицелом на несколько дней (примерно от 10 000$ до 50 000$).

В среднесрочной торговле в качестве основного таймфрейма для определения главного тренда и целей движения подойдет дневной (D1) или 4-часовой (H4). В качестве дополнительного таймфрейма с меньшим периодом для оптимального входа можно взять 4-часовой (H4) или часовой (H1). Пример использования в торговле этих таймфреймов показан на рисунке:

Таймфреймы для среднесрочной торговли
Таймфреймы для среднесрочной торговли

Таймфрейм для краткосрочной торговли

Краткосрочная торговля является, пожалуй, самым распространенным стилем трейдинга. Она более доступна благодаря возможности использования даже небольшого депозита, но требует большего количества времени и жесткой дисциплины. К краткосрочной торговле можно отнести такие разновидности трейдинга, как:

  • Свинг-трейдинг – продолжительность сделок от нескольких часов до двух – трех дней.
  • Дэй-трейдинг – торговля внутри одного торгового дня без переноса позиции на следующий день.
  • Скальпинг – множество краткосрочных сделок внутри дня, с ориентиром на небольшую прибыль (несколько пунктов).

Критерии для краткосрочной торговли:

  • Время для торговли – много (ориентировочно от 1/2 вашего рабочего времени до полной занятости торговлей).
  • Средства для торговли – небольшой или умеренный депозит, сделки с небольшими стопами и краткосрочными целями (примерно до 10 000$).

Для краткосрочной торговли диапазон для выбора основного и дополнительного таймфреймов более широкий. Основным таймфреймом можно взять наиболее подходящий из М30, H1, H4, D1. Для дополнительного таймфрейма подойдут М1, М5, М15, М30, H1. Пример краткосрочной торговли с использованием двух рабочих таймфреймов показан на рисунке:

Таймфреймы для долгосрочной торговли
Таймфреймы для долгосрочной торговли

Заключение

Выбор таймфрейма является важной составляющей при создании своей торговой системы. При общем анализе рынка можно использовать все доступные таймфреймы, для совершения сделок нужно выбрать наиболее подходящие для вашего стиля торговли. Зачастую в торговых стратегиях используется сочетание двух рабочих таймфреймов: основного и дополнительного.

В качестве примера использования в торговле сочетания основного и дополнительного таймфреймов можно ознакомиться с известной торговой стратегией "Три экрана Элдера". Эта стратегия разработана успешным трейдером и автором популярных книг по трейдингу Александром Элдером (Alexander Elder).




Комментарии

Предыдущая статья

Торгуем по стратегии Alligator + Fractals

Сегодня мы рассмотрим одну из популярнейших торговых стратегий на рынке Форекс "Alligator + Fractals". Разработана она была известным рыночным психологом и успешным трейдером Биллом Уильямсом в прошлом столетии, но при этом она и сегодня не теряет своей актуальности.

Следующая статья

Говорим Ilan 1.6 Dynamic – подразумеваем Мартингейл

егодня я поведаю вам о своих впечатлениях от торгового советника Ilan 1.6 Dynamic. Расскажу об идее и принципах его работы, настройках, результативности, тестировании и оптимизации. Ну и, конечно же, обсудим вопрос долгосрочной жизнеспособности робота.