Говорим Ilan 1.6 Dynamic – подразумеваем Мартингейл

Говорим Ilan 1.6 Dynamic – подразумеваем Мартингейл

Просмотров: 106  
Время чтения статьи: 7 мин



Привет всем читателям блога RoboForex! Сегодня я поведаю вам о своих впечатлениях от торгового советника Ilan 1.6 Dynamic. Расскажу об идее и принципах его работы, настройках, результативности, тестировании и оптимизации. Ну и, конечно же, обсудим вопрос долгосрочной жизнеспособности робота.

Могу ошибаться, но думаю, что каждый трейдер, который пробовал торговать с помощью советников, как минимум, слышал о роботе под названием Ilan (Илан). Многие называют семейство советников на базе модели Мартингейл, семейством Ilan'ов. Вокруг советников, использующих систему управления капиталом Мартингейл, существует масса мифов и фактов, которые основываются на личном опыте и догадках множества людей. У кого-то опыт был положительным, у кого-то отрицательным. И у каждого есть свои причины, чтобы хвалить или критиковать советник.

В этом посте мы попытаемся выяснить причины возникновения негативных отзывов об Ilan'е. Также я расскажу про нюансы, связанные с принципами его работы и варианты настроек, которые не были учтены, что привело к отрицательным результатам.

Илан (Ilan) 1.6 Dynamic и Мартингейл

Илан приобрел популярность благодаря выигранному в 2007 году чемпионату среди советников. После этого он стал наиболее обсуждаемым советником на тематичнских форумах. Некоторые его нарекли "Святым граалем прибыли", а некоторые называли "сливатором", но факт популярности несомненный.

Если обратиться к исторической справке, то известно, что Мартингейл, как система управления ставками в азартных играх известна с средины XVIII века. Есть мнение, что система названа в честь удачливого картёжника XIX века, который был завсегдатаем казино. Также возможно, что название происходит от жаргонного выражения окситанских картёжников "a la martengalo" означало "играть абсурдным образом".

Суть игры по Мартингейлу сводится к отыгрышу убыточных сделок путём увеличения размера ставки или серии ставок.

Самый простой пример применения Мартингейла в азартных играх:

  • Начинается игра с определенной минимальной ставки.
  • После каждого проигрыша игрок увеличивает размер ставки так, чтобы в случае выигрыша окупить все предыдущие проигрыши и получить небольшой доход. Например, первая ставка 1 доллар, вторая будет 2 доллара, третья – 4 и так далее (1-2-4-8-16-32-64). То есть, производится увеличение размера следующей ставки вдвое относительно предыдущей. При соблюдении последовательности и наступлении желанного события (выигрыша) чистая прибыль игрока будет равна первой ставке.
  • В случае выигрыша игрок должен снова возвращается к первичной минимальной ставке.

В рулетке Мартингейл используют в основном при ставках на "равные шансы": красное/чёрное, чётное/нечётное.

Возникает вопрос - как выиграть при классическом Мартингейле?

При длительной игре, с ограничениями на количество и суммы ставок, без возникновения выигрышной ситуации, без наличия "безлимитного бюджета" выиграть нельзя.

Использование Мартингейла в реалиях рынка и трейдинга

В современных методиках трейдинга применяется серия сделок, объемы которых увеличиваются не в 2 раза, а более плавно – в 1,2, 1,4, 1,5 раза. Это даёт возможность выдерживать более длительную серию убыточных сделок. Чтобы выйти из такой серии с прибылью, прибыльных сделок требуется меньше, чем убыточных. При использовании серии из плавно растущих объемов увеличиваются шансы на «откат» и суммарное закрытие в прибыли всей цепи сделок, поскольку "откаты" от тренда — обыденность валютного рынка.

Проблематику может составлять лишь то, что движения цен на форекс хаотичны, что может, как увеличивать шансы на успех, так и риски убытка. В отличие от классики ставок по Мартингейлу, использование технических индикаторов и расчетов, учет выхода новостей и другие приемы увеличивают вероятность правильного выбора стартовой точки для сделки.

Принцип работы и алгоритм советника Ilan 1.6 Dynamic

В советник Ilan заложена простейшая торговая система, основанная на двух стандартных технических индикаторахRSI (Relative Strength Index) и CCI (Commodity Channel Index). Первый используется для выбора направления при открытии позиций, второй – для ограничения убытков.

Ситуация для продажи формируется при условии, что цена закрытия предыдущей свечи ниже, чем цена закрытия свечи, ей предшествующей, а показатель RSI выше значения параметра RsiMinimum (зоны перепроданности).

Сигнал на покупку возникает, если цена закрытия предыдущей свечи (относительно текущей) выше цены закрытия ей предшествующей и уровень RSI ниже значения параметра RsiMaximum (зоны перекупленности).

В случае, если цена пошла "против нас", советник открывает дополнительные ордера на более низких уровнях и ждет движения в направлении сделок: при покупках вверх, при продажах – вниз. Увеличение объема последующих ордеров позволяет приблизить уровень безубытка, а позже привести к закрытию с прибылью всю серию ордеров.

При таком Мартингейл-усреднении закрытие сделок (серий сделок) по идее разработчиков и трейдеров должно происходить либо по прохождению установленного количества пунктов до Тейк Профита, либо до достижения суммарной прибыли по серии сделок, которую трейдер устанавливает в советнике самостоятельно. Также присутствует возможность "урезания" убыточных серий при безоткатном движении для недопущения "слива" депозита.

Такую модель фигурально можно назвать идеальной. Единственное важнейшее условие – наличие неограниченного объема депозита. Большинство начинающих трейдеров так или иначе приходят к этому алгоритму. Так как это разновидность "беспроигрышной" стратегии, при правильно подобранных параметрах, мы можем получить практически идеальный график доходности и "заоблачную" прибыльность на тестах. Но на практике всё получается совсем не так, как при тестировании.

Настройки и параметры советника Ilan 1.6 Dynamic

  • Платформа: MetaTrader 4, существуют также версии робота и под МТ5.
  • Валютные пары: все, но приоритет для GBP/USD.
  • Таймфрейм: любой, но разработчик предлагает отдавать предпочтение М5. Доходность может меняться в зависимости от выбранного таймфрейма.
  • Время работы: круглосуточно.

Особенностью Ilan 1.6 Dynamic является наличие динамически изменяемого диапазона исследуемого трендового периода в зависимости от волатильности рынка.

LotExponent – коэффициент умножения объема лота в серии сделок (серия заканчивается при закрытии общей позиции в прибыли, после чего начинается новая). Лот рассчитывается исходя из размера начального объема сделки – параметра Lots. Каждый последующий ордер в серии рассчитывается исходя из размера сделки, умноженной на коэффициент LotExponent.

Внося изменения в настройки этого параметра нужно быть очень осторожным поскольку, при слишком высоком значении коэффициента, позиция очень быстро наберет критический объем, что может лишить вас рычагов влияния на ситуацию. Достаточно будет небольшого движения цены против вашей позиции, и счет будет потерян.

DynamicPips – параметр включает динамическое изменение расстояния между "коленями" сделок. То есть, при значении true советник Ilan сам решает, когда следует установить следующий ордер (полагаясь на параметр DEL). При значении false, размер колена всегда будет равен DefaultPips. Данная функция предполагает гибкость и адаптацию советника к рыночным обстоятельствам.

DefaultPips – расстояние в пунктах между сделками. Чем меньшее значение параметра, тем чаще будут открываться сделки. Более высокое значение параметра позволяет переживать затяжные тренды. Небольшое значение, в свою очередь, позволяет получать больше прибыли во флэте.

Glubina – количество свечей для анализа волатильности. Советник рассчитывает сколько пунктов прошла цена за указанное количество свечек (разница между максимумом и минимумом цены за выбранный период), и делит получившееся значение на значение параметра DEL. Минимальное значение расстояния ограничено параметром DefaultPips поделенным на DEL. Максимальное – DefaultPips помноженное на DEL.

DEL – работает только при включении параметра DynamicPips. Отвечает за изменение первоначально заданного шага в DefaultPips.

Slip – максимальный размер проскальзывания при открытии ордеров (в пунктах).

Lots – размер лота первой сделки в серии. Это основной торговый лот, к которому советник возвращается каждый раз при закрытии прибыльной серии.

При установке размера начального лота необходимо просчитывать потенциальный совокупный объем последующих сделок. Не рекомендуется использовать слишком большое значение вместе с высоким LotExponent и небольшим размером диапазона. В этом случае позиция наберет критический объем слишком быстро.

Lotdecimal – количество знаков после запятой в значении лота. К примеру, если вы установили значение параметра Lots равное 0.01 – Lotdecimal должен быть равен 2. При Lots = 0.5, Lotdecimal должен быть равен 1.

TakeProfit – число пунктов для закрытия серии ордеров. Это значит, что серия закрывается, когда прибыль достигает TakeProfit пунктов. Не стоит выставлять слишком большое значение, так как цель советника, в первую очередь, как можно быстрее вывести серию в прибыль и начать новую.

Drop – автоматическое закрытие позиций на резких скачках котировок. Для анализа используется индикатор CCI на 15 минутном графике, с периодом расчета 55 баров. Для отключения данной функции достаточно установить слишком высокое значение, например 10 000.

RsiMinimum – значение нижней границы индикатора RSI (Relative Strength Index) – зоны перепроданности при открытии позиции на продажу.

RsiMaximum – значение верхней границы индикатора RSI – уровень перекупленности и используется при открытии позиции на покупку.

MagicNumber – уникальный номер торгового эксперта. Нужен для того, чтобы отличать ордера открытые одним советников от другого.

MaxTrades – максимальное число одновременно открытых ордеров. Здесь следует указывать максимальный размер серии ордеров в соответствии с размером начального капитала.

UseEquityStop – включение Стоп Лосса по эквити.

TotalEquityRisk – при достижении заданного процента просадки по эквити все позиции будут автоматически закрыты.

UseTrailingStop – включение Трейлинг Стопа для всех ордеров. По умолчанию, значение равно 10 пунктам и жестко прописано в коде.

UseTimeOut – включает закрытие позиции по времени. В независимости от финансового результата все позиции закрываются если находятся в рынке более заданного срока.

MaxTradeOpenHours – время в часах, по истечении которого все позиции закрываются.

Тестирование советника

Для первого теста советника Ilan 1.6 Dynamic используем валютные пары EUR/USD и GBP/USD и таймфрейм M5 с настройками разработчика.

Настройки Ilan 1.6 Dynamic
Настройки Ilan 1.6 Dynamic

За период тестирования с 01.01.2019 по 31.01.2020 советник не показал каких-либо успехов или примечательных показателей доходности. Исходя из этого стоит провести не только тестирование, но и оптимизацию. Также немаловажной будет смена таймфрейма.

После подбора ряда параметров для советника тест на 15-минутном графике EUR/USD показал следующие результаты за тот же период исследования.

Отчет о тестировании советника Ilan 1.6 Dynamic
Отчет о тестировании советника Ilan 1.6 Dynamic

Результат получился довольно приличным, но относительная просадка тоже была внушительной, что в принципе свойственно системам с моделью Мартингейл. При попытке выжать из советника максимум после дополнительной оптимизации я получил следующие показатели.

Отчет о тестировании советника Ilan 1.6 Dynamic
Отчет о тестировании советника Ilan 1.6 Dynamic

Заключение

В самом начале тестов возникало впечатление, что логика работает не так, как предполагалось. Но метод проб и ошибок расставил всё на свои места. Для получения таких плавных восходящих графиков потребовалось отключить все инструменты ограничения убытков. При их включении, таких графиков не наблюдалось.

Что можно отметить, относительно пожеланий или претензий к алгоритму советника? Хотелось бы иметь инструмент регулирования настроек RSI для входа, это может позволить находить более качественные точки для входа. Кроме этого, была бы возможность ввести параметр для закрытия предыдущих коленей перед открытием нового.

Если задаваться вопросом о долговечности работы советника, то ответ на него будет скрываться лишь в непосредственной ценовой динамике. Иными словами, если цена беспрерывно растет или падает, а у вас противоположная позиция, то шансов на долгосрочную успешность работы мало. Но эта зависимость может относиться и к любой другой системе трейдинга.

Поэтому, прежде чем приступить к использованию робота Ilan 1.6 Dynamic протестируйте его на длинном промежутке времени, на тех инструментах, которыми планируете торговать. Не пытайтесь переиграть рынок, не жадничайте и торгуйте хладнокровно!

Успехов всем и профитов!

Скачать советник Ilan 1.6 Dynamic для MT4




Комментарии

Предыдущая статья

Как выбрать таймфрейм для трейдинга?

В этом обзоре мы разберем, как выбрать таймфрейм для вашего стиля торговли. Выбор таймфрейма является важной составляющей частью формирования торговой стратегии.

Следующая статья

Неделя на рынке (25.05 - 31.05): геополитика и статистика

Последняя неделя мая окажется не самым спокойным временем. До сих пор нет ответа на вопрос, когда точно закончится режим самоизоляции в России и карантин - за её пределами, и каким он стал, тот мир извне? На этой неделе будет много статданных, способных привлечь внимание рынков капитала, и геополитического шума со стороны вечно недовольных друг рудом США и Китая.