Индикатор Mean Reversion: настройки и применение

Индикатор Mean Reversion: настройки и применение

Просмотров: 74  
Время чтения статьи: 5 мин



Многие трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления в своих торговых системах и стратегиях. Вариантов их использования достаточно много: можно их применять при торговле рыночными и отложенными ордерами, использовать пробой уровней или отскок от них при анализе рынка, выставлять по ним Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Помимо уровней трейдеры ориентируются на зоны перекупленности или перепроданности актива. Для торговли можно применять комплексный подход, технический анализ для определения уровней и индикаторы для определения зон перекупленности или перепроданности. Но можно попробовать обойтись одним индикатором, который покажет всё вместе. Таким индикатором является Mean Reversion.

Общий обзор индикатора Mean Reversion

Сейчас мы рассмотрим его в действии и попробуем разобраться в его сигналах.

Индикатор Mean Reversion относится к группе канальных индикаторов. Это значит, что он прорисовывает на графике каналы, в которых двигается цена и прогнозирует её дальнейшее поведение.
Мультивалютный индикатор Mean Reversion для терминала МТ4 применим ко всем торговым инструментам. Согласно разработчику работает он на всех временных отрезках и на всех торговых сессиях. Теоретически, его применение на рынке Форекс безгранично.

Индикатор Mean Reversion
Индикатор Mean Reversion

Настройки индикатора Mean Reversion

Индикатор прорисовывается на графике инструмента и выглядит как семь линий, в границах которых двигается цена. Центральная линия является основной, сверху и снизу от её расположены ещё шесть линий, которые и строят канал.

Основная линия называется гравитационным центром. Её расчёт происходит на основании полиноминальной регрессии. Остальные линии показывают зоны перекупленности и перепроданности и рассчитываются в виде стандартного отклонения от центральной. Для удобства восприятия зона перекупленности находится выше центральной линии в диапазоне между серой и верхней синей линией. Зона перепроданности находится под основной линией и расположена между серой и нижней красной линией.

Настройки Mean Reversion
Настройки Mean Reversion

Входные параметры индикатора

  • Show exact price at the end of line - включение-отключение текущей цены каждой линии индикатора.
  • Number of bars from history for calculation - количество свеч, используемое в расчёте индикатора.
  • Coefficient Standard Deviation - коэффициент стандартного отклонения, с его помощью можно расширить или сузить границы канала.
  • Deviation for midline of channels - отклонение, применяемое для линий, обозначенных серым цветом.

С помощью этих параметров трейдер может подстроить индикатор под свои потребности. Но при этом следует учитывать волатильность инструмента и применяемый таймфрейм. Оптимальными для индикатора будут параметры, при которых график цены будет большую часть времени находится в границах канала. Цветовая схема настроена по умолчанию, но также есть возможность её изменять.

Торговля с индикатором Mean Reversion

Для торговли по данному индикатору необходимо знать основы технического анализа, в частности уровни поддержки и сопротивления, и уметь ими пользоваться. В дальнейшем на этом и будет построена торговля с применением индикатора Mean Reversion. Сигналы индикатора и технический анализ в данном случае дополняют друг друга и работают в пользу трейдера.

Ложный пробой

Определив на графике ключевые уровни поддержки или сопротивления, трейдер рассчитывает на пробой или отскок от уровня - определить это иногда достаточно сложно. Фильтром в этом случае может послужить индикатор Mean Reversion, который покажет настроение игроков на рынке. Наличие перекупленности или перепроданности в данном случае будет весомым аргументом для принятия решения о том, как может повести себя цена в данном случае.

Ложный пробой уровня поддержки

На рисунке ниже приведён пример ложного пробоя уровня поддержки. Разберём его подробно.

Мы видим, что цена подошла к ключевому уровню поддержки и остановилась. Далее есть два варианта развития событий: пробой уровня и продолжение снижения или отскок и рост. Пытаться угадать в этом случае можно, но более надёжным методом будет использование показаний индикатора.

Он в данном случае говорит, что пара находится в зоне перепроданности; это значит, что продавцы теряют свои силы, и наступает время покупателей. Как видно по рисунку, цена пробила поддержку тенью и вернулась в границы индикатора. Из данного примера можно сделать вывод, что наступил ложный пробой, и рассчитывать на продолжение снижения не имеет смысла.
В этом случае после закрытия свечи, которая осуществила ложный пробой, можно рассматривать открытие позиции на покупку. Ориентир для выставления Стоп Лосса будет минимум этой свечи. Ориентиром для закрытия позиции в прибыли может быть район перекупленности по индикатору (касание ценой верхней линии индикатора).

Ложный пробой уровня поддержки - Mean Reversion
Ложный пробой уровня поддержки - Mean Reversion

Ложный пробой уровня сопротивления

На рисунке ниже мы видим, что цена подошла к уровню сопротивления и остановилась под ним. Возникает вопрос: что будет дальше, пробой или отскок? В этом случае смотрим на показания индикатора.

Цена находится в зоне перекупленности и это значит, что продавцы вскоре могут потерять свои силы, и есть вероятность отскока цены от уровня. При осуществлении сделки на продажу Стоп Лосс выставляется за максимальное значение группы свечей. Как видим, далее котировки отскочили от сопротивления и начали снижение. Ориентиром для закрытия позиции в прибыли был вход цены в зону перепроданности и касание нижней красной линии.

Ложный пробой уровня сопротивления - Mean Reversion
Ложный пробой уровня сопротивления - Mean Reversion

Торговля по тренду: покупка и продажа

С вариантами ложных пробоев уровней немного познакомились. Теперь давайте разберём трендовую торговлю и точки входа на откатах цены.

На рисунке ниже мы видим, как после роста пара совершает коррекцию к пробитым уровням. Для нас это также возможность открыть сделку на откате. При этом мы можем как докупить к уже открытой сделке, так и открыть новую. При возврате цены к пробитому уровню мы видим, что она попадает в зону перепроданности, и это дополнительный сигнал о том, что продавцы теряют свои силы, и в игру вступают новые покупатели.
Важный момент, который необходимо учесть при торговле на откатах: линии индикатора должны быть направлены вверх. Это говорит о том, что на рынке в данный момент восходящий тренд, и открывать позиции необходимо в направлении тенденции.

Торговля по тренду - покупка - Mean Reversion
Торговля по тренду - покупка - Mean Reversion

Сделки на продажу осуществляются по тому же принципу.
Цена после снижения совершила откат к уровню сопротивления, при этом перейдя в зону перепроданности - это дополнительный сигнал о возможном отскоке от уровня. На рисунке видно, как пара совершила три отскока и продолжает развитие нисходящей динамики на рассматриваемом таймфрейме. Стоп Лоссы во всех случаях размещаются за уровни, оптимально - за максимальные значения паттернов, которые осуществляли попытку пробоя этих уровней.

Торговля по тренду - продажа - Mean Reversion
Торговля по тренду - продажа - Mean Reversion

Заключение

Как видно из вышеприведённых примеров, в торговле по индикатору Mean Reversion теоретически нет ничего сложного, но следует учитывать некоторые факторы.

  • Индикатор постоянно перерисовывается.
  • На истории все показания выглядят очень красиво и правильно, но в реальном времени может возникнуть путаница.
  • Применение индикатора требует от трейдера хороших знаний технического анализа.
  • Базовые знания в классическом свечном анализе помогут более точно определить сигнал для открытия позиции.

В комплексе с другими видами анализа данный индикатор может стать хорошим помощником не только начинающим трейдерам, но и опытным спекулянтам.




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (25.05 - 31.05): геополитика и статистика

Последняя неделя мая окажется не самым спокойным временем. До сих пор нет ответа на вопрос, когда точно закончится режим самоизоляции в России и карантин - за её пределами, и каким он стал, тот мир извне? На этой неделе будет много статданных, способных привлечь внимание рынков капитала, и геополитического шума со стороны вечно недовольных друг рудом США и Китая.

Следующая статья

Большое обновление мультирыночной платформы R Trader

В мультирыночной торговой платформе R Trader произошло масштабное обновление, котороя затронуло мобильную и десктоп-версии продукта. В рамках обновления пользователям мобильной версии стал доступен ряд новых возможностей, а в десктоп-терминале появился Календарь корпоративных событий, расширенная статистика торговли по счетам клиента и 4 новых индикатора.