В этом обзоре мы разберем торговлю с применением индикатора Traders Dynamic Index (TDI). Индикатор TDI помогает определить текущее состояние рынка и найти интересные точки для входа.
Описание индикатора Traders Dynamic Index
Индикатор Traders Dynamic Index (TDI) в переводе звучит как "динамический индекс трейдеров". Он разработан известным трейдером Дином Мэлоуном (Dean Malone) для оценки текущего состояния рынка и поиска торговых сигналов. TDI является комплексным индикатором, так как основан на сочетании трех других популярных индикаторов: RSI, Moving Average и Bollinger Bands.
Использование индикатора RSI дает возможность оценить "перегретость" текущего тренда. Для сглаживания, значения линий RSI усредняются с помощью простых скользящих средних. Полосы Боллинджера помогают оценить амплитуду колебаний цены и направление тренда. Благодаря комплексному подходу индикатор TDI можно использовать как самостоятельную торговую систему.
Индикатор TDI строится в отдельном окне ниже графика цены, состоит из пяти линий: двух линий RSI и трех линий Боллинджера. Зеленая линия RSI называется быстрой линией, а красная линия RSI называется сигнальной, для ее расчета используется больший период усреднения. Линии RSI показывают силу и волатильность рынка. Пересечения этих двух линий дают краткосрочные торговые сигналы индикатора TDI.
Полосы Боллинджера представлены тремя линиями: две синих линии – это верхняя и нижняя границы канала, желтая – это средняя, основная линия. Центральной осью индикатора TDI является уровень 50, также в окне индикатора обозначены уровни 68 и 32. Область индикатора выше уровня 68 считается зоной перекупленности, а область ниже уровня 32 – зоной перепроданности, по аналогии с классическим индикатором RSI.
Уровни 68 и 32 помогают определять рыночные развороты. Если желтая линия пересекает уровень 32 вниз, то на рынке формируется локальный минимум. Последующий пробой уровня 32 вверх дает сигнал о развороте или начале восходящей коррекции. Если желтая линия поднимается выше уровня 68, то на рынке формируется локальный максимум. Пробой этого уровня вниз сигнализирует о развороте или начале нисходящей коррекции.
Установка и настройка индикатора Traders Dynamic Index
Чтобы установить TDI в популярный терминал MetaTrader 4 нужно скопировать файл индикатора в папку "Индикаторы". Для этого через главное меню терминала заходим в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку нужно скопировать файл индикатора, после чего перезапускаем терминал.
В результате Traders Dynamic Index появится в группе пользовательских индикаторов, и его можно будет установить на график через Вставка / Индикаторы / Пользовательский / Traders Dynamic Index. Также можно просто перетащить Traders Dynamic Index на график нужного инструмента левой кнопкой мыши из окна "Навигатор".
В открывшемся окне настройки можно изменять следующие параметры индикатора:
- RSI_Period (по умолчанию 13) – период RSI, его значение используется для дальнейшего вычисления линий индикатора.
- RSI_Price (по умолчанию 0, Close) – выбирается значение цены для расчета RSI, каждая цифра обозначает:
0 – Close (Цена закрытия)
1 – Open (Цена открытия)
2 – High (Максимум свечи)
3 – Low (Минимум свечи)
4 – Median Price (H+L/2, средняя от максимума и минимума свечи)
5 – Typical Price (H+L+C/3, средняя от максимума, минимума и закрытия свечи)
6 – Weighted Close (H+L+C+C/4, средневзвешенная цена закрытия)
- Volatility_Band (34) – устанавливается период индикатора Полосы Боллинджера.
- RSI_Price_Line (2) – задается период мувинга для расчета зеленой линии индикатора.
- RSI_Price_Type (0) – метод расчета мувинга для зеленой линии, задается в виде цифр:
0 – простой (Simple)
1 – экспоненциальный (Exponential)
2 – сглаженный (Smoothed)
3 – линейно-взвешенный (Linear Weighted)
- Trade_Signal_Line (7) – период мувинга для расчета сигнальной красной линии индикатора.
- Trade_Signal_Type (0) – метод расчета мувинга для красной линии, задается по аналогии с параметром RSI_Price_Type.
- UseAlerts (false) – можно включить звуковое оповещение при пересечении красной и желтой линий индикатора.
Индикатор TDI нормально работает с заданными по-умолчанию настройками. Можно в любое время менять параметры и тестировать их на исторических данных, подбирать наиболее подходящие настройки.
Торговые сигналы индикатора Traders Dynamic Index
Помимо общего анализа текущей рыночной ситуации индикатор TDI генерирует следующие торговые сигналы:
Пересечение зеленой и красной линий
Пересечения зеленой и красной линий индикатора дают сигналы для краткосрочной торговли. Пересекаются эти линии достаточно часто, поэтому для торговли рекомендуется использовать более сильные сигналы – пересечения в зонах перекупленности/перепроданности.
Если быстрая зеленая линия индикатора пересекает сигнальную красную линию снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот, сверху вниз – это сигнал на продажу. После входа в рынок Стоп устанавливается за ближайший локальный максимум/минимум. Ориентиром для профита могут служить границы ценового канала – синие линии, либо обратное пересечение зеленой и красной линий индикатора.
Пересечение красной и желтой линий
Более сильным долгосрочным торговым сигналом является пересечение сигнальной красной и желтой линий индикатора.
Когда сигнальная красная линия пересекает желтую снизу вверх, это говорит о готовности быков перейти в атаку и дает сигнал на покупку. И наоборот – если красная линия пересекает желтую сверху вниз, это свидетельствует о медвежьем настроении рынка и дает сигнал на продажу. Стоп ставится за локальный максимум/минимум, прибыль можно фиксировать при достижении значимых уровней поддержки/сопротивления.
Пересечение желтой линией уровней 32, 50, 68
Еще одним торговым сигналом является пересечение желтой линией индикатора уровней 32, 50, 68. Это более редкий долгосрочный сигнал, особенно если он возникает на старших таймфреймах.
Центральной осью индикатора TDI является уровень 50. Пересечение уровня 50 желтой линией снизу вверх дает сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу. Для повышения вероятности отработки сигнала лучше будет использовать его в сочетании с пробитием уровней или линий поддержки/сопротивления, формированием ценовых фигур и т. д.
Выход из зон перепроданности/перекупленности является самым сильным долгосрочным сигналом. Если желтая линия индикатора выходит из зоны перекупленности и пересекает уровень 68 сверху вниз – появляется сигнал на продажу. При выходе желтой линии из зоны перепроданности формируется сигнал на покупку, что подтверждается пересечением уровня 32 снизу вверх. Стоп ставится за локальные экстремумы, Профит можно закрывать при появлении обратных долгосрочных сигналов индикатора.
Заключение
Индикатор Traders Dynamic Index использует комплексный подход к анализу рынка, сочетая в себе сразу несколько классических индикаторов: RSI, Moving Average и Bollinger Bands. Несмотря на то, что TDI является самостоятельной торговой системой, для повышения надежности рекомендую использовать торговые сигналы индикатора совместно с классическими средствами теханализа, ценовыми фигурами, паттернами Price Action.
Комментарии