Как торговать по скальпинговой стратегии CCI + EMA

Как торговать по скальпинговой стратегии CCI + EMA

Просмотров: 279 views
Время чтения статьи: 4 мин



Сегодня мы познакомимся с ещё одной стратегией, которую относят к скальпинговым, хотя, по сути, она таковой не является. Скальпинг в чистом виде - это огромное количество сделок, совершённых за торговую сессию с маленьким профитом, в районе 1-4 пункта. В стратегии CCI + EMA Тейк Профиты и Стоп Лоссы гораздо больше, поэтому я бы отнёс её к краткосрочной по причине применяемых таймфреймов, небольших Стоп Лоссов и Тейк Профитов.

Начнём по порядку.

Особенности скальпинговой стратегии CCI + EMA

  1. Стратегия является мультивалютной и также подходит для торговли CFD-контрактами.
  2. Применяемый таймфрейм, по задумке автора - M5 и выше, при желании можно торговать и на графике H4
  3. Стратегия основана на группе индикаторов с применением технических уровней поддержки и сопротивления.
  4. Может применяться на всех торговых сессиях в любой промежуток времени. Главное, чтобы в период торговли на рынке была волатильность.

Не могу сказать, что скальпинговая стратегия CCI + EMA подходит для новичков, так как в ней применяется большое количество индикаторов и уровней Pivot, которые требуют отдельного изучения. Но трейдеры, имеющие опыт в торговле на финансовых рынках, легко могут её освоить.

Индикаторы, применяемые в стратегии

  • EMA10 - применяется к закрытию (красный цвет).
  • EMA21 - применяется к закрытию (синий цвет).
  • EMA50 - применяется к закрытию (зелёный цвет).
  • CCI с базовыми настройками.
  • Уровни Pivot - можно применить любой индикатор, строящий уровни, на своё усмотрение. Настройка Pivot - по Фибоначчи, применить к дневному таймфрейму.

Как видно из набора индикаторов, основной сигнал будет поступать от скользящих средних. Для этого они и выделены различными цветами. CCI является дополнительным фильтром для входа в сделку. При этом, уровни Pivot рассматриваются как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, в район которых будут выставляться Стоп Лоссы и Тейк Профиты.

Правила торговли по стратегии CCI + EMA

Открытие позиции на покупку

Установив на график все необходимые индикаторы и выбрав таймфрейм для торговли, начинаем мониторить рынок на наличие торговых сигналов. Несмотря на то, что стратегия CCI + EMA мультивалютная, некоторые кросс-курсы с большими спредами лучше исключить из торговли. Причина заключается в том, что иногда на них очень сильно раздвигаются границы спреда, и позиция может быть закрыта раньше времени по Стоп Лоссу. Оптимальным вариантом будут активы, которыми вы привыкли торговать, или основные валютные пары.

В первую очередь нас интересует положение Скользящих средних на графике:

  • EMA50 (зелёная) располагается сверху.
  • EMA 21 (синяя) в середине.
  • EMA 10 (красная) под старшими скользящими средними.
  • Индикатор CCI находится над нулевой отметкой.

Вход в сделку на покупку осуществляется, когда красная скользящая средняя пересечёт две другие снизу вверх, при этом индикатор CCI должен находиться в положительной зоне (в идеале, выше уровня 100). Вход в позицию осуществляем по рынку.

Стоп Лосс будем выставлять по следующим параметрам:

  • Если позволяет размер спреда на выбранном инструменте, выставляем Стоп Лосс

на 10-15 пунктов ниже точки входа в сделку.

  • Используя уровни Pivot, при нахождении основного уровня недалеко от точки входа можно выставить Стоп Лосс под уровень, то же самое касается уровней S1, S2 и S

Закрытие позиции в прибыли

  • Тейк Профит устанавливается на следующем верхнем уровне Pivot.
  • Не выставляем Тейк Профит, но при этом мониторим открытую позицию, закрывать ордер будем после пересечения EMA 10 старших скользящих в обратном направлении.
  • Закрываем сделку в прибыли равной сумме двух-трёх Стоп Лоссов.
Стартегия CCI + EMA - Покупка
Стартегия CCI + EMA - Покупка

Открытие позиции на продажу

Открытие позиции на продажу осуществляется по следующим параметрам:

Индикатор Moving Average:

  • EMA 10 (красная) располагается сверху.
  • EMA 21 (синяя) находится в середине.
  • EMA 50 (зелёная) находится внизу.

Индикатор CCI находится под нулевой отметкой (в идеале ниже уровня 100).

Вход в сделку на продажу осуществляется после полного пересечения EMA 10 скользящих EMA 21 и EMA 50 сверху вниз. При этом индикатор CCI находится под нулевой отметкой (в идеале ниже уровня 100).

Стоп Лосс выставляется по похожему принципу, как и в сделке на покупку:

  • Если позволяет размер спреда, то Стоп Лосс выставляем выше точки входа на 10-15 пунктов.
  • Стоп Лосс выставляется за ближайший уровень Pivot. Это может быть основной дневной уровень, в этом случае прячем Стоп Лосс за него, либо ставим Стоп за ближайший уровень R1, R2 или R

Закрытие сделки в прибыли

  • Выставляем Тейк Профит на ближайший нижний уровень Pivot.
  • Мониторим открытую позицию и закрываем сделку вручную после пересечения быстрой (красной) скользящей средней двух других снизу вверх.
  • Закрываем сделку по достижению прибыли в сумме двух-трёх спредов.
Стартегия CCI + EMA - Продажа
Стартегия CCI + EMA - Продажа

Как видно, точки входа в сделку не представляют из себя что-то сверхъестественное. За основу торговли взяты три Скользящие средние и индикатор CCI для подтверждения открытия позиции.

При торговле необходимо учесть, что мувинги имеют свойство перерисовываться и менять свои показания. Индикатор CCI в процессе может также изменять свои показания.

Основной проблемой в стратегии CCI + EMA, на мой взгляд, являются уровни Pivot. Я не хочу сказать, что они как-то неправильно работают. Дело в том, что расчёт уровней идёт на дневных таймфреймах, а торговля ведётся на графике М5. В некоторых случаях расстояние до уровня на графике М5 будет просто огромным, и это, в свою очередь, сбивает с толку трейдеров, которые не очень давно торгуют на финансовых рынках и не знают правила построения уровней Pivot.

Заключение

Проведя несколько дней за изучением стратегии CCI + EMA, можно сделать неоднозначные выводы. Немного подкорректировав точки входа, стратегию можно успешно применять на основных валютных парах. Для торговли кросс-курсами она не очень подходит по причине больших спредов: выставленный Стоп Лосс просто может быть "сбит" в один момент, и далее цена пойдёт в правильном направлении. Тем не менее, для торговли внутри дня и при соблюдении риск-менеджмента стратегия CCI + EMA вполне может быть успешно использована.




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (22.06 - 29.06): слишком тихо, но так даже лучше

Под занавес июня финансовые рынки получили, в целом, всю информацию, которую ожидали. Остаётся только статистика и выход экономик из карантина - чтобы мир, наконец, начал функционировать в полную силу. На этой неделе есть и макроданные, и общеэкономический события - будет, на что обратить внимание.

Следующая статья

Как найти акции для краткосрочных инвестиций?

Краткосрочные инвестиции подразумевают под собой отработку определенной идеи или события, которое должно произойти в ближайшее время. При этом время удержания акции может быть от 1 дня до нескольких месяцев. Всё зависит от того, какая идея отрабатывается.