Индикаторная стратегия Parabolic SAR & Awesome: учимся использовать

Индикаторная стратегия Parabolic SAR & Awesome: учимся использовать

Просмотров: 150 views
Время чтения статьи: 4 мин



Сегодня мы рассмотрим торговую стратегию Parabolic SAR & Awesome. Она не относится к распространённым на финансовых рынках, в том числе на Форекс, но при этом достаточна проста в применении и не требует каких-то специфических знаний от трейдера.

Описание стратегии

Parabolic SAR & Awesome имеет несколько технических индикаторов с разным математическим фоном, который помогает трейдеру анализировать текущий импульс с разных точек зрения. В то же время, лучшая производительность этой стратегии достигается на 30-минутных таймфреймах.

Данная стратегия изначально разрабатывалась для двух валютных пар, коррелирующих между собой - EUR/USD и USD/CHF. На момент разработки торговой стратегии эти пары были наиболее технически правильными из-за большого объёма торговли, приемлимой волатильности и отсутствия резких колебаний и разворотов.

Индикаторы стратегии Parabolic SAR & Awesome

Индикаторы, применяемые в стратегии Parabolic SAR & Awesome:

Parabolic SAR

Первый индикатор — это Parabolic SAR. Его назначение в данной стратегии - показывать направление импульса.

Принцип его работы достаточно прост: если точки индикатора располагаются ниже текущей цены, то на рынке восходящая тенденция. Визуально это выглядит как подталкивание графика снизу. Если точки индикатора расположены над графиком, то на рынке нисходящая тенденция, визуально точки индикатора как бы прижимают график.

Принцип расчёта индикатора следующий: Parabolic SAR сравнивает цены закрытия и открытия в течении выбранного периода и указывает на более вероятное направление движение цены. Он также показывает места разворота, когда точки игдикатора перескакивают под свечи или, наоборот, над свечи.

В данной торговой стратегии Parabolic SAR нам необходим для оценки текущей тенденции. Настройки индикатора: шаг - 0,01, максимум - 0,1.

EMA 5

Второй индикатор, EMA 5 — это Cкользящая средняя, которая рассчитывается по методу экспоненты с периодом 5.

Среди настроек EMA 5 для стратегии Parabolic SAR & Awesome:

  • Применить к закрытию (Close). с
  • Сдвиг в данном случае не применяем.

Awesome Oscillator

Третий индикатор — это Awesome Oscillator. Он будет являться инструментом подтверждения сигнала однако его важность нельзя недооценивать.

Причина в том, что Awesome Oscillator показывает импульс рынка гистограммой: если она находится выше нулевой отметки, то тренд восходящий, если ниже, то тренд нисходящий. Цвет баров гистограммы также имеет значение, так как иногда случается, что бычий импульс ослабевает во время восходящей тенденции, а это, в свою очередь, сигнализирует о возможном периоде консолидации или даже вероятности разворота. В этом случае Awesome Oscillator меняет цвет своих баров с зеленого на красный (восходящий тренд, медвежья угроза) или с красного на зеленый (нисходящий тренд, бычья угроза), даже если они выше или ниже нулевого уровня соответственно.

Здесь мы ищем сигналы продолжения, поэтому Awesome Oscillator должен сохранять цвет своих баров во время открытой позиции. Настройки как таковые у индикатора отсутствуют, возможно только изменить цветовую гамму и толщину линий (на свой вкус).

Как торговать по стратегии Parabolic SAR & Awesome

Открытие сделок по торговой стратегии Parabolic SAR & Awesome основано на входе в рынок в начале зарождающейся тенденции по 30-минутному графику и только при наличии сигналов от всех индикаторов, применяемых в данной стратегии.

Открытие позиции на покупку по стратегии Parabolic SAR & Awesome

Индикатор Awesome Oscillator переходит в положительную зону и начинает рисовать зелёные столбики гистограммы. В идеале, нужно дождаться двух полностью сформированных бара, при этом цвет будет играть решающее значение. Если индикатор чередует зелёные и красные бары, то в сделку входить не рекомендуется.

Индикатор Parabolic SAR расположен ниже графика. В случае, если точки индикатора чередуются, то сверху, то снизу, сделку не открываем. Обычно в правильной точке входа на покупку график будет выглядеть как растущий.

Индикатор EMA 5 будет двигаться в границах свечей, но нам для правильной точки входа необходимо дождаться, когда цена отойдёт от Скользящей средней. В идеальном варианте, свеча должна закрыться выше EMA 5, и следующая открыться, не касаясь мувинга. При совпадении всех этих условий открывается позиция на покупку.

Ордер Стоп Лосс по информации из разных источников выставляется на 20 (200 по пятизначному терминалу) пунктов ниже цены открытия позиции, при этом Тейк Профит устанавливается на 15 (150 по пятизначному терминалу) пунктов выше цены открытия.

На мой взгляд, это не очень правильно по причине того, что Стоп Лосс больше Тейк Профита, в этом случае даже 50% прибыльных сделок будут вести к потере депозита. С другой стороны, это существенно увеличивает шансы на закрытие сделки по Тейк Профиту.

Более оптимальным вариантом будет установка фиксированного Стоп Лосса, например, на 20 (200) пунктов, но при этом Тейк Профит не выставлять, а мониторить открытую позицию и закрывать её вручную. Условием для закрытия позиции в прибыли может стать смена тенденции по индикатору Parabolic SAR (индикатор перешёл под график) или смена тенденции на индикаторе Awesome Oscillator (гистограмма перешла в отрицательную зону).

В данном случае, дать жёстких рекомендаций не представляется возможным, так как у каждого трейдера на этот счёт есть свои наработки.

Покупка - Стартегия Parabolic SAR & Awesome
Покупка - Стартегия Parabolic SAR & Awesome

Открытие позиции на продажу по стратегии Parabolic SAR & Awesome

Индикатор Awesome Oscillator переходит в отрицательную зону и начинает рисовать красные столбики гистограммы, в идеале это будет два столбика одного цвета, направленные вниз. Как и с покупкой, если бары разных цветов, то в сделку входить не следует.

Индикатор Parabolic SAR находится над графиком, и визуально график будет выглядеть как нисходящий. Если график начинает двигаться в горизонтальной плоскости, то позицию не открываем.

Индикатор EMA 5 двигается в границах свечей, но, как и с покупкой, нам необходимо, чтобы цена оторвалась от Скользящей средней, и свеча закрылась ниже неё. Далее, при условии открытия новой свечи вне границ EMA 5, можно открывать сделку на продажу.

Стоп Лосс выставляется по тому же принципу, как и с покупками на расстояние 20 (200) пунктов от цены открытия сделки. Тейк Профит на 15 (150) пунктов. При этом, на мой взгляд, лучше использовать стратегию выставления защитных ордеров по той же схеме, что и в покупках.

Продажа - Стартегия Parabolic SAR & Awesome
Продажа - Стартегия Parabolic SAR & Awesome

Заключение

Несмотря на то, что данная стратегия разработана только для двух валютных пар, её можно попробовать адаптировать и под другие инструменты. Всё зависит от трейдера. Только при этом необходимо строго соблюдать условия для открытия позиций. При адаптации стратегии Parabolic SAR & Awesome под высоковолатильные пары или кросс-курсы необходимо учитывать правила риск-менеджмента для установки Стоп Лоссов.




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (20.07 - 27.07): на рынке слишком тихо

Очередная неделя июля обещает быть тихой: статистики минимум, лидеры ЕС продолжают спорить о том, на какие деньги начнут восстановление экономик, нефть держится под давлением, а численность новых случаев заболевания коронавирусом продолжает увеличиваться. Но валютный рынок пока не унывает и явно симпатизирует риску.

Следующая статья

Платная подписка в Twitter: инвесторы скупают акции

Сегодня мы поговорим о компании Twitter (NYSE: TWTR) и перспективах её акций. Около 84% дохода компании Twitter приносит реклама...