Индикатор "Уровни Мюррея": как настроить и торговать

Индикатор "Уровни Мюррея": как настроить и торговать

Просмотров: 293 views
Время чтения статьи: 6 мин



Индикатор "Уровни Мюррея" наносит горизонтальные линии поддержки и сопротивления на ценовой график, которые, по мнению автора, способны подсказывать моменты разворота. Данные уровни также дают трейдерам понимание того, какая сейчас на рынке тенденция, и есть ли потенциал для смены текущего тренда.

Индикатор "Уровни Мюррея" - NZD/USD
Индикатор "Уровни Мюррея" - NZD/USD

Есть мнение, что торговая система, основанная на горизонтальных линиях Мюррея, способна давать качественные сигналы на любых видах рынков - валютном, фондовом и даже рынке криптовалют. По мнению самого Мюррея, крупные инвесторы буду вести себя одинаково на всех типах рынков. Более того, работать по уровням можно на разных таймфреймах, что даст трейдеру возможность соблюдать правила управления капиталом для любого размера депозита.

В чём суть уровней Мюррея?

В основе работы этих линий лежит подход и наблюдение Уильяма Ганна, известного своими точными прогнозами с применением различных вариантов рыночной симметрии. Один из самых известных инструментов технического анализа называется "Углы Ганна". Мюррей же значительно адаптировал систему, сделав ее более простой и понятной для рядовых инвесторов.

На его взгляд, рынок будет входить в коррекции на определенных ценовых уровнях, пробои и возвраты к которым могут давать трейдеру хорошие сигналы для открытия позиций. Независимо от того, какой сейчас тренд на рынке, цена должна совершить либо откат от уровня, либо же должен состояться пробой ключевого уровня, который и укажет на ускорение текущего тренда.

Автор выделил 8 ценовых уровней, которые обозначаются от [0/8] до [8/8], важными выступают уровни [0/8][4/8] и [8/8].

Индикатор "Уровни Мюррея" - 8 ценовых уровней
Индикатор "Уровни Мюррея" - 8 ценовых уровней

Параметры и настройка индикатора "Уровни Мюррея"

На сегодняшний день большинство индикаторов по данной стратегии выстраивают уровни автоматически и способны указывать не просто обозначение уровней, а по сути, отображать варианты поведения трейдера в момент теста этих линий.

После добавления индикатора мы увидим на графике девять уровней, в центре будет уровень [4/8]. Как правило, классический индикатор для торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 имеет всего два параметра:

  • Параметр "P" - количество свечей для построения уровней.
  • Параметр "StepBack" - количество свечей для некоторого смещения, чтобы индикатор имел возможность анализировать не только текущие цены, но и цены за предыдущий период.
Индикатор "Уровни Мюррея" - Параметры
Индикатор "Уровни Мюррея" - Параметры

Как и в любом другом индикаторе, есть вариант выбора параметров, который предложил сам автор, а есть также значения, которые применяют инвесторы в современном трейдинге.

Значения параметра "P" трейдеры рекомендуют выбирать кратные 8 из-за того, что в основе индикатора лежит восемь уровней, поэтому нужно отталкиваться от данной цифры. Трейдеры берут параметры 16, 64, 128, 256. Считается, что параметр 16 используется очень редко, возможно из-за слишком маленького периода для построения линий на графике.

Если мы выбираем значение параметра "P", равное 64 (которое и предлагает автор метода), тогда для торговли лучше использовать именно часовой график.

Если значение параметра "P" увеличиваем до 256, тогда стоит переходить на дневной график и выше, так как для часового таймфрейма такой период будет слишком медленным, следовательно уровни будут располагаться далеко от цены.

Как и при добавлении уровней Фибоначчи в гармоничном трейдинге, если мы добавили несколько индикаторов "Уровни Мюррея" с разными параметрами на ценовой график и получили совпадение разных уровней в одном месте, можно говорить о таком уровне, как более сильном.

Важно понимать, что если мы ставим слишком большой период для построения индикатора, цена может и не покинуть пределы центральной зоны уровней Мюррея. Если же выбрать период слишком короткий, то мы столкнемся с постоянными пробоями крайних уровней, и линии Мюррея будут постоянно перерисовываться на графике, что может спровоцировать множество ложных сигналов. 

Рекомендуется подбирать период индикатора для каждого инструмента отдельно. К примеру, для валютной пары EUR/USD параметры будут одни, а для более волатильной пары GBP/JPY параметры уже нужно выставить более высокие, чтобы цена не пробивала крайние уровни слишком часто.

Как торговать по уровням Мюррея?

Рассмотрим каждый из уровней Мюррея на графике и попробуем понять, что же делать, когда цена будет отталкиваться или пробивать определённую линию на графике индикатора.

Уровни Мюррея - уровень [4/8]

Представляет собой средний уровень цен или даже линию баланса. До момента пробоя ценой данного уровня график может колебаться в незначительном боковом диапазоне. Если пробой состоялся вверх, и цена располагается над уровнем [4/8], то эта область выступает хорошей поддержкой. Если же цены пробили уровень [4/8] вниз, тогда линия будет выступать сильным уровнем сопротивления.

Уровни Мюррея - Уровень [4/8]
Уровни Мюррея - Уровень [4/8]

Уровни Мюррея - уровни [8/8] и [0/8]

Эти уровни выступают очень сильным препятствием для дальнейшего движения через них. Как правило, пробить данные уровни может сильная новость с хорошим "сюрпризом", когда фактическое значение показателя сильно расходится с прогнозным.

Уровни Мюррея - Уровни [8/8] и [0/8]
Уровни Мюррея - Уровни [8/8] и [0/8]

Чаще же трейдеры ждут разворот от данной области, либо, как минимум, серьезную коррекцию. Также есть мнение, что отскок вверх от уровня [0/8] имеет более высокую вероятность, нежели отскок вниз от уровня [8/8]. Чаще именно уровень [8/8] пробивается ценами вверх и тренд продолжается.

Уровни Мюррея - уровни [7/8] и [1/8]

Эти уровни дают трейдеру понимание того, ждать ли начало нового импульса или же движение рынка было случайным и цены уйдут в коррекцию.

Уровни Мюррея - Уровни [7/8] и [1/8]
Уровни Мюррея - Уровни [7/8] и [1/8]

К примеру, если цена сильно оттолкнулась от уровня [4/8] вверх и достигла уровня [7/8], однако дальнейшего движения вверх не происходит, и цена всего лишь тестирует [7/8], тогда стоит ожидать падение обратно к уровню [4/8].

Если же цена уверенно пробивает [7/8], в этом случае стоит говорить о сильном тренде на рынке, и ожидать высокую вероятность продолжения подъёма цены до уровня [8/8] и выше. Для уровня [1/8] все с точностью до наоборот.

Уровни Мюррея - уровни [6/8] и [2/8]

Также достаточно сильные уровни, трейдеры сравнивают их с уровнями [8/8], [0/8] и линией баланса [4/8]. Уровни будут очень сильными, если после отскока от них цена не может пробить эти уровни ценами закрытия.

Уровни Мюррея - Уровни [6/8] и [2/8]
Уровни Мюррея - Уровни [6/8] и [2/8]

Уровни Мюррея - уровни [5/8] и [3/8]

Можно сказать, что эти уровни обозначают боковое движение на рынке, в котором он пребывает порядка 50% времени, если не больше. Если же участникам удается вытолкнуть цену за пределы этих уровней, то стоит ожидать продолжение движения в сторону пробоя.

Уровни Мюррея - Уровни [5/8] и [3/8]
Уровни Мюррея - Уровни [5/8] и [3/8]

Ближайшей целью роста в случае пробоя уровня [5/8] выступает уровень [8/8]. Если же цены пробили линию [3/8], тогда ожидаем падение до уровня [0/8] с очень высокой вероятностью.

Уровни Мюррея - уровни [-1/8] и [+1/8]

Эти уровни используются для своеобразной попытки поймать разворот тренда. Уровень [-1/8] представляет собой экстремальную поддержку в момент медвежьего тренда. Уровень [+1/8] указывает, где располагается экстремальное сопротивление в момент бычьего тренда.

Уровни Мюррея - Уровни [-1/8] и [+1/8]
Уровни Мюррея - Уровни [-1/8] и [+1/8]

Тест этих уровней говорит об ослаблении текущего тренда, как правило, сильных разворотов не происходит, а рынок переходит в стадию коррекции к уровням [0/8] и [8/8]. После этого движение в рамках предшествующего тренда продолжается.

Уровни Мюррея - Уровни [-1/8] и [+1/8]
Уровни Мюррея - Уровни [-1/8] и [+1/8]

Уровни Мюррея - уровни [-2/8] и [+2/8]

Пробой этих уровней укажет на очень сильный тренд на рынке. Уровень [-2/8] представляет собой конечную поддержку при нисходящем тренде. Уровень [+2/8] указывает на конечное сопротивления во время восходящей тенденции.

В такие моменты происходит перестроение уровней Мюррея, однако сам автор ждал закрытие выше или ниже уровней на более четыре бара и только после такого сигнала переходил к перестроению новых уровней на графике.

Заключение

Торговля с использованием уровней Мюррея дает трейдеру простые правила для входа в рынок. Мы понимаем, что пробой уровня будет толкать цену еще дальше к следующим целевым линиям на графике, а нежелание рынка пробивать линию Мюррея будет указывать на развитие коррекции с определенными ценовыми ориентирами. Тем самым мы получаем торговлю в сторону основной тенденции, а если нужно искать разворот, у нас есть готовые уровни, от которых цена может с высокой вероятностью оттолкнуться. 

Однако для рядового инвестора может потребоваться значительное время, чтобы запомнить все уровни и провести наблюдения поведения цены в момент пробоя и отскока от каждого из них, чтобы уловить суть работы данного метода. Также нет четких параметров для различных инструментов, придется подбирать вручную параметры индикатора на основании полученного опыта в процессе его использования.

В любом случае, метод торговли по уровням Мюррея очень интересный и уникальный, можно пробовать комбинировать его с уже существующими собственными наработками, тем самым значительно улучшив классический подход к использованию уровней Мюррея.




Комментарии

Предыдущая статья

Торгуем по стратегии EMA + RSI + Parabolic

В этом обзоре мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на двух экспоненциальных Скользящих средних (EMA) и индикаторах RSI и Parabolic. Данная стратегия помогает находить точки входа в сторону текущего тренда после коррекции.

Следующая статья

"Яндекс" включён в индекс MSCI Russia. Это плохо или хорошо?

Давно ходили слухи, что акции одной из крупнейших отечественных IT-компаний должны войти в индекс MSCI Russia, и вот это свершилось.