Торгуем по стратегии "Полуночная": показываем на примере

Торгуем по стратегии "Полуночная": показываем на примере

Просмотров: 50 views
Время чтения статьи: 5 мин



Сразу стоит отметить, что многие трейдеры путают стратегию "Полуночная" со стратегией "Бессонница", но это два разных метода. В стратегии "Бессонница" торговля ведется на часовом графике. А тема нашей статьи - стратегия "Полуночная" - это ещё один вариант работы на дневных графиках.

Вход в рынок по стратегии "Полуночная" осуществляется около полуночи в начале нового торгового дня - от этого и происходит название самой торговой стратегии. От трейдера не требуется тратить много времени на анализ графиков, ведь работа ведется на дневном таймфрейме, где рыночная ситуация меняется редко.

Торговая стратегия "Полуночная"
Торговая стратегия "Полуночная"

Метод работы основан на том, что нельзя найти полностью идентичные последовательные свечи на дневных графиках, они будут выше или ниже предыдущих. За счет высоких таймфреймов мы также может исключать ценовой шум, который есть на часовых графиках торговых инструментов. Стоит отметить, что во время затяжных боковых движений, а также в моменты разворота рынка система может давать убыточные сигналы. Трейдеры отмечают, что такие ситуации лучше пропускать и оставаться вне рынка.

Что нужно для торговли по стратегии "Полуночная"?

Торговля ведется на волатильных инструментах. Как правило, инвесторы выбирают валютную пару GBP/USD, однако можно пробовать и другие инструменты. Как мы помним, для любой стратегии можно подобрать свои пары и слегка адаптировать под себя с учетом полученного опыта.

Торговать нужно только на дневных графиках, нельзя применять стратегию для часового графика. Здесь упор делается на отсутствие лишних ценовых движений: чем меньше таймфрейм, тем больше шумов нам придется анализировать для принятия решений. Чем таймфрейм больше, тем эффективней качество любого сигнала - стоит только вспомнить многих авторов технического анализа, которые в своих книгах используют только дневные и более высокие графики для анализа.

Никаких индикаторов добавлять не нужно, мы будем торговать только на ценовом графике. Многие трейдеры отмечают тот факт, что именно график цены отражает реальную ситуацию на рынке, а индикаторы только следуют за ценой и не могут давать качественные сигналы, так как сильно запаздывают.

Стратегия "Полуночная": как открыть сделку

Ровно в полночь, когда только формируется свеча нового торгового дня, нужно оценить размер предшествующей свечи. Если высота свечи, включая тени, меньше 90 пунктов, то сделку мы не открываем. Такая рекомендация используется для валютной пары GBP/USD, следовательно, для пары EUR/USD размер свечи может быть ниже. Изменять этот параметр авторы рекомендуют уже в процессе изучения поведения валютной пары, на которой вы будете работать.

Если размер свечи больше 90 пунктов, тогда можно переходить к открытию позиций по нашей стратегии, а для этого есть ряд рекомендаций:

  1. Выставляем отложенный ордер Buy Stop выше максимума свечи на 5 пунктов, Стоп Лосс для этого ордера ставим ниже дневного минимума на 3 пункта.
  2. Выставляем отложенный ордер Sell Stop ниже минимума свечи на 5 пунктов, Стоп Лосс для этого ордера ставим выше дневного максимума на 3 пункта.

Размер пунктов для выставления отложенных ордеров от максимума и минимума также можно менять в процессе изучения поведения валютных пар, можно делать их больше или меньше. Поэтому для нового торгового инструмента нужно время для отработки сигналов, чтобы правильно подобрать оптимальные уровни выставления ордеров, однако можно отталкиваться от представленных выше.

Стратегия "Полуночная": когда закрывать сделку

Как только сделка открывается, ее нужно удерживать весь следующий торговый день. Как только свеча закрывается и начинает формироваться новая, мы выставляем ордера по схеме, представленной выше, даже несмотря на то, что предыдущая сделка остается открытой. Удерживать же текущую сделку нужно до момента, пока не получим по ней 100 пунктов прибыли.

Как только мы получили 100 пунктов прибыли, тогда первую сделку можно закрывать. Вторая сделка остается открытой, пока не сработает стоп или мы вновь не получим 100 пунктов прибыли по ней. За счет такого подхода трейдеры считают, что могут получить максимальную прибыль за счет хороших движений на рынке.

Закрыть все сделки стоит в момент формирования свечи "Доджи" или похожей на нее, что означает попытку разворота рынка, либо некоторую неопределенность в этот момент. Закрывать позиции также стоит в момент формирования "Падающей свечи" при бычьем тренде, и в случае формирования модели "Молот" при медвежьей тенденции на рынке.

Если же рынок растет каждый день, мы можем сдвигать наш Стоп Лосс под минимум дня и просто держать максимально долго позиции, пока на произойдет разворот текущей тенденции. Тем самым мы получаем возможность следовать тренду и наращивать объём открытых позиций.

Как определить среднее движение цены в пунктах?

Определить цель, которую мы можем ожидать от дневного движения, довольно просто, здесь достаточно знать среднее движение цены за день для каждого инструмента. Сделать это можно с помощью индикатора ATR: достаточно добавить индикатор на график, выбрать период, например, 60 дней, и мы увидим сколько пунктов пара в среднем проходит в день за этот период. К примеру, валютная пара EUR/USD проходит в среднем 89 пунктов в день.

Торговая стратегия "Полуночная" - Движение цены в пунктах
Торговая стратегия "Полуночная" - Движение цены в пунктах

Если же мы возьмем более волатильную GBP/NZD, здесь увидим 155 пунктов.

Торговая стратегия "Полуночная" - Движение цены в пунктах
Торговая стратегия "Полуночная" - Движение цены в пунктах

Потенциал для закрытия позиции с прибылью трейдеры рекомендуют выставлять, как минимум, на середине этого диапазона, как максимум - на всём дневном диапазоне.

Стратегия "Полуночная": пример открытия позиций

Рассмотрим порядок открытия позиций на примере валютной пары GBP/USD. Как видим, закрылась свеча, размер свечи - 108 пунктов. Данное движение подходим нам, так как оно было больше, чем 90 пунктов. Поэтому на уровне 1.2398 выставляем Buy Stop со Стоп Лоссом на уровне 1.2286.

Торговая стратегия "Полуночная" - Открытие позиции
Торговая стратегия "Полуночная" - Открытие позиции

И, здесь же, выставляем отложенный ордер Sell Stop на уровне 1.2284 со Стоп Лоссом у 1.2398.

Торговая стратегия "Полуночная" - Открытие позиции
Торговая стратегия "Полуночная" - Открытие позиции

Как видим, уже на следующий торговый день произошел сильный рост цены, и в полночь мы имели 90 пунктов прибыли. Мы можем закрыть эту сделку и перейти к выставлению новых ордеров. Либо сдвинуть Стоп Лосс по данной позиции на уровень 1.2319, что будет ниже на 3 пункта, чем минимум этого дня.

Редактирование уровней
Торговая стратегия "Полуночная" - Редактирование уровней

Далее мы опять выставляем отложенный ордер Buy Stop на уровне 1.2511 со Стоп Лоссом на уровне 1.2319.

Редактирование уровней
Торговая стратегия "Полуночная" - Редактирование уровней

Второй ордер Sell Stop ставим на уровне 1.2317, Стоп Лосс к нему выставляем у 1.2509. Как видим, происходит пробой максимума уже на следующий торговый день. Также в полночь мы имеем 43 пункта прибыли по данной покупке, поэтому или сдвигаем Стоп за минимум свечи на уровень 1.2473, или ждем пока получим свои 90 пунктов движения. Первая сделка в данном случае уже будет давать нам 153 пункта прибыли.

Итого, по этим позициям мы могли получить порядка 196 пунктов прибыли. Консервативно же мы могли зафиксировать прибыль на уровне 90 пунктов и вторую сделку оставить открытой, так как 90 пунктов по ней мы пока не получили.

Заключение

Торговая стратегия "Полуночная", не путать со стратегией "Бессонница", представляет собой необычный вариант работы по дневным графикам. От трейдера требуется минимум времени, чтобы осуществлять полноценную работу по этому методу. Достаточно лишь в полночь оценивать графики, выставлять отложенные ордера, корректировать и отслеживать изменения по которым также можно только в полночь.

Минусом может выступать большие размеры Стоп Лосса, так как торговля ведется на дневном графике - такие Стопы могут достигать 90, 150 и больше пунктов в зависимости от рыночных движений.

Серьезным плюсом стратегии выступает торговля в направлении тенденции. Мы не пробуем прогнозировать, что будет с рынком, а всего лишь следуем за ценой в ту сторону, куда движется сам рынок. Конечно же, бывают ситуации, когда срабатывает два ордера сразу, однако любой метод торговли имеет определенное количество сигналов, которые могут не отрабатывать в дальнейшем.




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (24.08-30.08): трейдерам будет интересно

Начало это недели августа спокойное и очень тихое: в макроэкономическом календаре ничего, новостной поток сглажен. Но дальше неделя начнёт приносить всё больше актуальной информации, а колебания курсов валют и активов станут более выраженными.

Следующая статья

Искусственный интеллект. В какие акции инвестировать?

В данной статье будет представлено 2 компании, работающие над внедрением искусственного интеллекта, без которого уже сложно представить современную жизнь.