Торгуем с индикатором Канал Дончиана

Торгуем с индикатором Канал Дончиана

Просмотров: 36 views
Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы познакомимся с довольно простым и полезным индикатором Канал Дончиана. Этот индикатор лежит в основе известной трендовой стратегии "Черепахи".

Как работает Канал Дончиана?

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) – это довольно простой канальный индикатор, отражающий границы колебаний цены с помощью заданного временного интервала. Название этот индикатор получил по фамилии своего создателя – известного биржевого трейдера с армянскими корнями Ричарда Дончиана (Richard Donchian).

Индикатор Канал Дончиана отображается в виде ценового канала с верхней и нижней границей, внутри которого двигаются котировки. Для построения границ канала индикатор Канал Дончиана использует вычисление последних экстремумов: для этого берется наибольший максимум и наименьший минимум цены за выбранный период времени. 

Широкую известность Канал Дончиана получил благодаря созданной на его основе стратегии следования за трендом "Черепахи" (Turtle Trading System). В этой известной стратегии Ричарда Денниса (Richard Dennis) для входа используется пробитие границ Канала Дончиана с периодом 20 дней. Группа начинающих трейдеров сумела показать неплохой результат, следуя этой стратегии.

По сути, Канал Дончиана можно назвать индикатором волатильности, поскольку он основан на вычислении ценового диапазона с использованием недавних наибольших и наименьших цен финансового инструмента. Чем больше ширина канала – тем больше текущая волатильность, сужение ценового канала говорит о временном снижении волатильности инструмента.

Индикатор Donchian Channel
Индикатор Donchian Channel

Как установить и настроить индикатор

Канал Дончиана есть не во всех торговых терминалах, поэтому для его использования вам нужно скачать файл индикатора и установить в свой терминал. Скачать индикатор Канал Дончиана для MetaTrader 4 можно по ссылке в конце этой статьи.

Для установки индикатора Канал Дончиана в торговый терминал MetaTrader 4 нужно скопировать файл индикатора в папку "Индикаторы". Для этого, через главное меню терминала заходим в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку копируем файл индикатора, после чего перезапускаем терминал.

В результате Donchian Channel появится в списке пользовательских индикаторов, и его можно будет установить на график нужного инструмента через главное меню: Вставка / Индикаторы / Пользовательский / Donchian Channel. Или можно просто перетащить индикатор на график левой кнопкой мыши из окна "Навигатор".

Рассчитывается индикатор достаточно просто:

  • Верхняя граница канала (Upper Line) = High (n,n) – наибольший максимум из всех за n периодов.
  • Нижняя граница канала (Lower Line) = Low (n,n) – наименьший минимум из всех за n периодов.
  • Средняя линия (Middle Line) = (Upper Line + Lower Line) / 2 – среднее арифметическое от границ канала, в торговле практически не используется.

В настройках индикатора можно изменять следующие параметры:

  • Period – период индикатора (количество свечей графика, по которому рассчитываются границы канала), по-умолчанию используется 20.
  • Shift – сдвиг канала вправо относительно графика цены (помогает визуализировать сигналы на графике), по-умолчанию стоит значение 2.
  • Цвета (Colors) – можно задавать цвет и вид линий индикатора.
Натройки индикатора Канал Дончиана
Натройки индикатора Канал Дончиана

Торговля по индикатору

Рассмотрим две основных стратегии торговли по индикатору Канал Дончиана: "Следование тренду" и "Ложный пробой":

Следование тренду

Это классический вариант торговли по тренду, который использовали "Черепахи" Ричарда Денниса. Эта стратегия заключается в открытии сделок в направлении действующего тренда при пробитии 20-дневного минимума/максимума. Стратегия актуальна для рынков, на которых часто встречаются длительные направленные тенденции (фондовый рынок).

Сигнал на покупку

  • Идет восходящая тенденция или боковик.
  • Дневная свеча закрывается выше верхней границы канала.
  • На следующей свече открывается позиция на покупку.
  • Стоп Лосс ставится за нижнюю границу канала или за локальный минимум. В дальнейшем, Стоп постепенно переносится вверх, вслед за движением тренда.
  • Тейк Профит фиксируется, когда появятся явные признаки разворота тренда.
Индикатор Канал Дончиана - Сигнал на покупку
Индикатор Канал Дончиана - Сигнал на покупку

Сигнал на продажу

  • На рынке нисходящая тенденция или боковик.
  • Дневная свеча закрывается под нижней границей канала.
  • На следующей свече открывается позиция на продажу.
  • Стоп устанавливается за верхнюю границу канала или за локальный максимум. В дальнейшем, Стоп постепенно переносится вниз, вслед за движением тренда.
  • Профит закрывается после появления сигналов о развороте тренда.
Индикатор Канал Дончиана - Сигнал на продажу
Индикатор Канал Дончиана - Сигнал на продажу

Ложный пробой

Это контртрендовая стратегия, которая предполагает торговлю ложных пробоев 20-дневных минимумов/максимумов. На этом принципе основана популярная торговая стратегия известного биржевого мастера Линды Рашке (Linda Bradford Raschke) "Черепаховый Суп". Данная стратегия наиболее актуальна для рынков, часто меняющих направление движения (Форекс, фьючерсы).

Сигнал на покупку

  • Дневная свеча пробивает нижнюю границу канала, но затем закрывается выше, внутри канала, оставляя длинный "шип" на месте пробития.
  • На следующей свече открывается позиция на покупку.
  • Стоп ставится за минимум ложного пробоя – чуть ниже "шипа".
  • Профит можно фиксировать у верхней границы канала, при достижении комфортного соотношения Стоп/Профит, либо когда появятся явные признаки разворота восходящего импульса цены.
Ложный пробой - Сигнал на покупку
Ложный пробой - Сигнал на покупку

Сигнал на продажу

  • Дневная свеча пробивает верхнюю границу канала, но затем закрывается ниже, внутри канала, на месте пробития остается длинный "шип".
  • На следующей свече открывается позиция на продажу.
  • Стоп устанавливается за максимум ложного пробоя – немного выше "шипа".
  • Профит можно закрывать у нижней границы канала, при достижении комфортного соотношения Стоп/Профит, или когда появятся явные признаки разворота нисходящего движения цены.
Ложный пробой - Сигнал на продажу
Ложный пробой - Сигнал на продажу

Заключение

Индикатор Канал Дончиана является довольно простым и при этом полезным помощником для трейдера. Он хорошо дополняет классический теханализ, визуализируя на графике диапазон движения цены за заданный период времени. На основе пробития границ 20-дневного ценового канала созданы две известные торговые стратегии: "Черепахи" Ричарда Денниса и "Черепаховый Суп" Линды Рашке.

Скачать индикатор Канал Дончиана




Комментарии

Предыдущая статья

Искусственный интеллект. В какие акции инвестировать?

В данной статье будет представлено 2 компании, работающие над внедрением искусственного интеллекта, без которого уже сложно представить современную жизнь.

Следующая статья

Свечные модели: знакомимся с паттерном "Шип"

Сегодня мы познакомимся паттерном под названием "Шип". Он достаточно редко встречается на графиках, но при этом имеет хороший потенциал для торговли.