Свечные модели: знакомимся с паттерном "Шип"

Свечные модели: знакомимся с паттерном "Шип"

Просмотров: 10 views
Время чтения статьи: 4 мин



Сегодня мы познакомимся с паттерном "Шип". Он достаточно редко встречается на графиках, но при этом имеет хороший потенциал для торговли. Существовал паттерн "Шип" достаточно давно, но впервые пристальное внимание на него обратил Джек Швагер, он и сделал описание свечной модели и разработал правила торговли.

Формируется эта свечная модель как в конце бычьего тренда, так и в конце медвежьего. Основной особенностью является то, что модель формируется после большого импульса вверх или вниз, и по завершению его цена актива возвращается на начальное значение. Если разобраться в этом немного подробнее, то получается следующее.

Условие формирования паттерна "Шип" на вершине бычьей тенденции

На фоне какого-либо события (возможно, новости из экономического календаря, или форс-мажора, как правило, переоценённого в экономическом плане) котировки резко начинают рост.

После стремительного импульса происходит остановка цены на максимальных значениях: в этом месте может сформироваться разворотная свеча (Харами, Пин Бар, Падающая звезда и тому подобные). Далее, следующей свечой котировки совершают возврат к первоначальной точке, откуда произошёл рост. После этого зачастую происходит перелом существующей тенденции, и цена начинает двигаться в противоположном направлении.

Паттерн "Шип"
Паттерн "Шип"

Условие формирования паттерна "Шип" внизу медвежьей тенденции

Так же как и в предыдущем варианте, на фоне новостей или произошедших событий, котировки совершают стремительное снижение. На минимальных значениях может сформироваться разворотная свечная модель (Молот, Харами, Перевёрнутый молот и тому подобное). После, следующей свечой, цена совершает возврат к месту, откуда начинался импульс. Далее происходит перелом существующей тенденции, и котировки начинают рост.

Паттерн "Шип"
Паттерн "Шип"

Почему возникает "Шип"?

Как правило, на формирование "Шипа" влияет человеческий фактор: жадность, страх и паника. Жадность заставляет трейдеров совершать сделки после начала импульса, но, как правило, их просто недостаточно для продолжения роста. Далее, после начала падения цены, в дело вступает паника и страх потерять свои деньги в открытых позициях. Происходит массовое закрытие ордеров, и цена после возврата на точку старта продолжает движение (падение или рост).

Второй вариант формирования "Шипа" заключается в том, что в игру может вступить трейдер с очень большим объёмом открываемой позиции. В этом случае, если посмотреть биржевой стакан, то происходит скупка больших объёмов по всем ценам, которые встречаются на пути, далее стакан "заполняется" заявками, и происходит возврат котировок на прежний уровень.

Дополнительные факторы формирования паттерна " Шип"

  • Наличие продолжительного направленного движения (тренда).
  • Отсутствие скопления цены в районе уровней поддержки или сопротивления (флэта).
  • Резкий рывок в направлении тренда и такой же резкий возврат цены.
  • Отсутствие задержки цены между импульсами (после резкого всплеска формируется одна свеча, и котировки резко возвращаются назад).
  • Стремительный импульс может пробить ключевой уровень поддержки или сопротивления, после цена вернётся назад.
  • Возможен пробой равноудалённого ценового канала (после цена совершает возврат и меняет тенденцию).
  • Возможно наличие большого количества ценовых разрывов (Гэпов).

Размер "Шипа" на больших таймфреймах, как правило, не менее сотни пунктов, а иногда бывает и более тысячи.

Пример торговли по паттерну "Шип": сделка на продажу

На графике наблюдается продолжительное направленное движение цены вверх, и в какой-то момент происходит важное экономическое или политическое событие, или просто на рынке начинается активная торговля (чем более не предсказуема новость, тем больше реакция рынка).

Цена резко подскакивает и на следующей свече останавливается. Следующая свеча в данном примере сформирована как "Повешенный", после происходит откат котировок назад. В идеале, открытие позиции должно быть на уровне последнего минимального значения перед импульсом, но в этом случае открывать сделку на продажу придётся на уровне закрытия возвратной свечи.

Стоп Лосс выставляется в безопасное место, за максимальное значение. Тейк Профит рассчитывается по размеру Стоп Лосса. Для увеличения прибыли, учитывая что сделка открывается практически в начале зарождающейся тенденции, лучше всего не выставлять ордер Тейк Профит, а переносить Стоп Лосс в безубыток, тем самым наращивая прибыль в сделке.

Паттерн "Шип" - Сделка на продажу
Паттерн "Шип" - Сделка на продажу

Пример торговли по паттерну "Шип": сделка на покупку

После затяжного направленного движения вниз цена совершает ещё один резкий импульс, далее происходит остановка цены (на графике это выглядит как сформированный паттерн "Перевёрнутый молот") и следующей свечой цена возвращается на точку старта. В этом месте можно открыть сделку на покупку.

Стоп Лосс устанавливается за минимальное значение. Тейк Профит рассчитывается относительно размера Стоп Лосса. В некоторых источниках советуют ставить Тейк Профит такого же размера, что и паттерн "Шип", но учитывая, что сделка открывается вначале зарождения новой тенденции, более оптимальным будет не выставлять Тейк Профит, а переносить Стоп Лосс в безубыток и наращивать прибыль.

Несомненно, это не идеальный вариант, но он позволит заработать с открытой позиции гораздо больше пунктов, чем с фиксированным Тейк Профитом.

Паттерн "Шип" - Сделка на покупку
Паттерн "Шип" - Сделка на покупку

Заключение

Торговля с применением паттерна "Шип" относится к высокорисковым сделкам, так как он формируется при повышенной волатильности рынка и в большинстве случаев на высоковолатильных инструментах, например, на кросс-курсах или экзотических валютных парах.

Для точного определения паттерна "Шип" трейдеру необходимо хорошо изучить классический свечной анализ и уметь им пользоваться. Причиной является то, что "Шип" формируется из нескольких свечей, но не факт, что в итоге это окажется он, и цена сменит направление. В некоторых случаях возможны ложные сигналы, особенно если перед формированием "Шипа" на рынке было "затишье". Поэтому новичкам на рынке лучше избегать подобных ситуаций и не открывать спонтанные сделки при резких импульсах котировок.

По большому счёту, "Шип" - это неудачная попытка продолжить развитие существующей тенденции. В некоторых случаях торговля по данному паттерну даже опытным трейдерам даётся не так легко, как хотелось бы. Изучайте рынок и не поддавайтесь на ложные импульсы.




Комментарии

Предыдущая статья

Торгуем с индикатором Канал Дончиана

В этом обзоре мы познакомимся с довольно простым и полезным индикатором Канал Дончиана. Этот индикатор лежит в основе известной трендовой стратегии "Черепахи".

Следующая статья

Ребалансировка индекса Dow Jones: старикам тут не место

В старейшем из существующих американских рыночных индексов Dow Jones Industrial Average грядут изменения. Если коротко, то кто-то приходит, а кто-то уходит. Но мы не любим коротко, так что вот вам более детальный разбор происходящего.