Торговая стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс"

Торговая стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс"

Просмотров: 27 views
Время чтения статьи: 5 мин



Сегодня мы вновь рассмотрим очередную стратегию торговли на минутных графиках, потенциальная прибыль от таких сделок оценивается в 10-15 пунктов. Особенность этого варианта работы заключается в использовании индикатора ADX на мелких таймфреймах.

В большинстве случаев этот индикатор используется на дневных графиках, что советовал также и сам автор данного инструмента. Здесь же трейдеры берут вместо обычных свечи Heiken Ashi, что также несколько необычно для простой стратегии торговли, чаще работа ведется на графике японских свечей.

Какие индикаторы нужны для стратегии?

Для настройки и полноценной работы по стратегии достаточно трех индикаторов.

Индикатор Heiken Ashi

В первую очередь необходимо добавить индикатор Heiken Ashi, по мнению многих трейдеров этот инструмент может отлично показывать текущий тренд на рынке.  Этот индикатор считается пользовательским и, как правило, отсутствует в стандартном наборе в торговых терминалах. При добавлении Heiken Ashi на график цвет свечей становится красным или зеленым.

Индикатор Heiken Ashi
Индикатор Heiken Ashi

Красный цвет обозначает наличие нисходящей тенденции, и многие трейдеры рекомендуют только продавать при таких свечах. Если же цвет свечей индикатора Heiken Ashi стал зеленым, в этом случае стоит искать только покупки. В самых простых стратегиях трейдеры добавляют к этому инструменту индикатор Stochastic Oscillator, который подтверждает сигнал для сделки от Heiken Ashi.

Индикатор ADX

Второй индикатор который нам понадобится для торговли по стратегии - это ADX (в переводе "Индекс направленного движения"). Использование этого индикатора помогает понять, какая сейчас на рынке тенденция. По мнению автора индикатора, если значения ADX растут, это говорит трейдеру о наличии сильной тенденции. Если же значения индикатора находятся внизу, тогда можно говорить о боковом тренде на рынке.

Индикатор ADX
Индикатор ADX

Поэтому стоит быть внимательным, и если значения индикатора ADX растут важно понимать, что это говорит о наличии тренда на рынке, индикатор не показывает какой этот тренд: бычий или медвежий.

Индикатор Stochastic Oscillator

Третий индикатор - это Stochastic Oscillator с параметрами (5,3,3), который в большинстве стратегий за счет пересечения сигнальных линий дает неплохие сигналы для входа в рынок. Как видим из названия - это осциллятор, а значит он показывает, насколько цена отклонилась от своего среднего значения.

Индикатор Stochastic Oscillator
Индикатор Stochastic Oscillator

Если тренд бычий и мы видим, что значения индикатора находятся снизу, можно предположить, что нас ожидает рост. В большинстве случаев он способен отлично показывать завершение коррекции. А в нашем случае Stochastic также выступит подтверждением для входа в рынок.

Открываем сделку на покупку по стратегии

Для открытия длинных позиций важно соблюдать ряд условий. Конечно же важно, чтобы тренд бы восходящий, в нашем случае если мы торгуем на пятиминутном графике, скорее мы можем говорить не тренд, а импульс. Итак, для открытия сделки на покупку нужно чтобы:

  1. Цена располагалась выше средней линии Heiken Ashi, а на самом графике сформировались две подряд восходящих свечи, это будет указывает на наличие восходящего импульса.
  2. Основная линия индикатора ADX располагается выше отметки 22, что указывает на наличие тренда на графике. В нашем случае мы понимаем, что тенденция восходящая за счет того, что линия +D находится над линией -D.
  3. Значения индикатора Stochastic Oscillator движутся вверх, здесь стоит отметить, что нас не интересует пересечение сигнальных линий, важно только направление индикатора.

Как только все эти условия соблюдаются на пятиминутном таймфрейме, трейдер может открывать сделку на покупку финансового инструмента. Если же одно из условий не соблюдается, тогда лучше будет оставаться вне рынка в ожидании следующего сигнала.

Пример покупки по стратегии "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс"

Рассмотрим сделку на примере валютной пары EURUSD. Как видим, был нисходящей импульс, свечи индикатора Heiken Ashi были окрашены в красный цвет. Далее нас интересует момент, когда появилось две подряд зеленых свечи, которые уже указывают на смену текущей тенденции в пользу восходящей.

В этот момент мы обращаем внимание на значения индикатора ADX и, как видим, линия располагается на уровнем 22, что также указывает на наличие движения на рынке. Значения индикатора Stochastic Oscillator также растут, поэтому мы можем покупать на следующей свече по нашей стратегии, так как все условия выполнены.

Стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс" - покупка
Стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс" - покупка

Почему важно соблюдать все условия?

Важность соблюдения всех правил можно показать на примере, когда свечи индикатора Heiken Ashi зеленые, при этом индикатор ADX может находится ниже уровня 22, а значения Stochastic Oscillator выйдут выше уровня 80 и буду направлены горизонтально. В этом случае мы остаемся вне рынка. Такие ситуации будут на рынке и даже цена может расти, однако по правилам стратегии мы остаемся вне рынка.

Стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс" - соблюдение условий
Стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс" - соблюдение условий

Открываем сделку на продажу по стратегии

Для открытия коротких позиций нам также важно соблюдать ряд условий. Здесь уже мы рассматриваем наличие нисходящего импульса. Итак, для открытия сделки на продажу нужно чтобы:

  1. Цена располагалась ниже средней линии Heiken Ashi, а на самом графике сформировались две подряд нисходящее свечи, это будет указывает на наличие медвежьего импульса в текущий момент времени.
  2. Основная линия индикатора ADX располагается ниже отметки 22, что указывает на наличие нисходящего тренда на графике. В нашем случае мы понимаем, что тенденция медвежья за счет того, что линия -D находится над линией +D.
  3. Значения индикатора Stochastic Oscillator движутся вниз, здесь стоит отметить, что нас не интересует пересечение сигнальных линий, а только направление движения индикатора.

Как только все эти условия соблюдаются на пятиминутном таймфрейме, трейдер может открывать сделку на продажу. Если же одно из условий не соблюдается, тогда лучшим будет оставаться вне рынка в ожидании следующего сигнала на продажу или на покупку, в зависимости от рыночной ситуации.

Пример продажи по стратегии "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс"

Рассмотрим сделку на примере все той же валютной пары GBPUSD. Как видим, свечи индикатора Heiken Ashi окрашены в красный цвет, их уже больше двух подряд. Значения индикатора ADX располагаются над уровнем 22, однако пересечение линий -D и +D происходит позже. Значения индикатора Stochastic Oscillator также снижаются, поэтому мы можем продавать сразу после формирования нисходящей тенденции на индикаторе ADX.

Стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс" - продажа
Стратегия "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс" - продажа

Когда закрывать сделку по стратегии "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс"? 

Условия для выхода из позиции также довольно простые. Для Тейк Профита по стратегии достаточно 10-15 пунктов. Не стоит забывать, что торговля ведется на пятиминутных графиках, поэтому такого количества пунктов вполне достаточно для быстрого движения на рынке.

Размер Стоп Лосса ограничен 5-10 пунктами убытка. В большинстве случае при правильном входе в рынок цена как раз дает 10-15 пунктов прибыли, если же рынок меняет свое направление стоит выходить не задумываясь. Текущее соотношение прибыли к убыткам вполне рабочее.

Заключение

Мы рассмотрели достаточно простой варианта торговли на минутных графиках в рамках стратегии под названием "Heiken Ashi + ADX + Stochastiс". В торговой стратегии используются три совершенно разных индикатора и важным условием выступает работа в сторону преобладающей тенденции.

Может показаться странным использование индикатора ADX, который предназначен для торговли на дневных графиках, однако исходя из представленных примеров сигналы по стратегии довольно неплохие. Также стоит отметить, что потенциальная прибыль выше чем потенциальный убыток. Это даст преимущество на дистанции и позволит соблюдать простые правила управления капиталом. 




Комментарии

Предыдущая статья

Snowflake: конкурент Amazon выходит на IPO

В этом посте речь пойдет о компании Snowflake, которая подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам США (SEC).

Следующая статья

Неделя на рынке (07.09 - 13.09.): Центробанки начинают сезон

Новая неделя сентября принесёт с собой решения по процентным ставкам от Банков Англии и Канады, а также поток важных макроэкономических отчётов. В начале пятидневки у инвесторов будет шанс отдохнуть от бешеного ритма рыночной волатильности, но дальше придётся быстро собраться, чтобы не пропустить всё самое интересное.