В этом обзоре мы рассмотрим, чем может быть полезен трейдеру Индекс Силы Элдера (Force Index). Этот индикатор, относящийся к группе осцилляторов, разработал и применил в торговле известный биржевой мастер Александр Элдер.
Описание Индекса Силы Элдера
Индикатор Индекс Силы Элдера (Force Index) – это ненормированный осциллятор, который помогает оценить, кто в данный момент доминирует на рынке – "быки" или "медведи". Разработчиком этого индикатора, как следует из его названия, является известный трейдер, автор популярных книг по трейдингу и создатель торговой стратегии "Три экрана Элдера" Александр Элдер (Alexander Elder).
Основная задача индикатора состоит в том, чтобы оценить динамику движения цены и определить, кто сейчас обладает большей силой на рынке – покупатели или продавцы. В алгоритме расчета индикатора Force Index оцениваются следующие параметры:
- Направление движения цены.
- Величина изменения цены за определенный период.
- Объем торговли (Volume).
Индекс Силы Элдера дает представление о том, в каком направлении идет движение рынка. Если линия индикатора находится в области выше 0 и показывает очередной максимум – это говорит о восходящем тренде и доминировании "быков". Если Индекс Силы Элдера опускается ниже 0 и формирует локальные минимумы – на рынке идет нисходящее движение, и "медведи" задают тон.
Индикатор Force Index строится в отдельном окне непосредственно под графиком цены, состоит из одной основной линии и центрального уровня 0. Элдер рекомендует использовать 2-дневный и 13-дневный периоды индикатора для краткосрочной и среднесрочной торговли соответственно. Force Index включен в большинство популярных торговых платформ, включая МetaTrader 4 и МetaTrader 5.
Расчет и настройка индикатора Force Index
Для установки Force Index на график выбранного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть его через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Force Index.
Элдер рекомендовал для улучшения результатов усреднять значения Индекса Силы с помощью Экспоненциальной Скользящей средней (ЕМА). Поэтому формула для расчета значений индикатора выглядит так:
FORCE INDEX = EMA ((Pn – P(n-1)) * VOLUME)
В формуле:
- ЕМА – Экспоненциальная Скользящая средняя.
- Pn – цена закрытия текущей свечи.
- P(n-1) – цена закрытия предыдущей свечи.
- VOLUME – объем текущей свечи. Следует отметить, что объем на Форексе имеет довольно относительное значение. Больший вес имеет реальный биржевой объем на фондовых или товарных рынках.
При установке индикатора Force Index в окне настройки нужно выбрать следующие параметры:
- "Период" – автор рекомендует использовать два периода: 2-дневный для краткосрочной торговли, и 13-дневный для среднесрочной.
- "Метод МА" – определяет тип средней скользящей для расчета индикатора, Элдер рекомендует использовать Exponential (ЕМА).
- "Применить к" – здесь указывается нужный тип цены. По умолчанию используется цена закрытия свечей – Close.
- "Стиль" – можно выбрать цвет, толщину и способ отображения линии индикатора.
Торговые сигналы
Помимо определения текущей силы "быков" и "медведей" Индекс Силы Элдера может давать следующие торговые сигналы:
Торговля по тренду
Для этого сигнала используется индикатор Force Index с краткосрочным, 2-дневным периодом. Суть сигнала заключается в поиске точки входа в сторону действующей тенденции после небольшой коррекции.
Сигнал на покупку:
- На рынке действует восходящая тенденция.
- Линия индикатора опускается ниже отметки 0, а затем разворачивается вверх.
- При превышении максимума свечи, на которой произошел разворот вверх, открывается позиция на покупку.
- Стоп ставится за локальный минимум. Профит можно закрыть при достижении сильного уровня сопротивления или появлении признаков разворота тренда вниз.
Сигнал на продажу:
- На рынке идет нисходящая тенденция.
- Линия индикатора поднимется выше уровня 0, а затем разворачивается вниз.
- После обновления минимума свечи, на которой произошел разворот линии индикатора вниз, открывается позиция на продажу.
- Стоп устанавливается за локальный максимум. Профит можно закрыть при достижении сильного уровня поддержки или когда тренд начнет разворачиваться вверх.
Дивергенция
Дивергенция (лат. divergere – расхождение) – сигнал, который возникает при несоответствии максимумов/минимумов Force Index и графика цены. Для торговли можно использовать как краткосрочный 2-дневный период, так и среднесрочный 13-дневный период индикатора.
Сигнал на покупку ("бычья" дивергенция):
- В ходе нисходящей тенденции на графике цены формируется очередной локальный минимум.
- Линия индикатора показывает расхождение – новый минимум индикатора оказывается выше предыдущего.
- После формирования минимума и разворота индикатора вверх открывается позиция на покупку.
- Стоп ставится за последний минимум. Профит можно закрыть при достижении сильного уровня сопротивления, или после разворота линии индикатора вниз из области выше 0.
Сигнал на продажу ("медвежья" дивергенция):
- В рамках восходящего тренда на графике образуется очередной локальный максимум.
- Линия индикатора демонстрирует расхождение – новый максимум индикатора оказывается ниже предыдущего.
- После формирования максимума и разворота линии индикатора вниз открывается позиция на продажу.
- Стоп ставится за сформированный максимум. Профит можно зафиксировать при достижении сильного уровня поддержки, или после разворота линии индикатора вверх из области ниже 0.
Заключение
Индекс Силы Элдера является полезным индикатором, помогающим за счет оценки динамики и объемов цены определить, кто сейчас сильнее на рынке – "быки" или "медведи".
Помимо общего анализа рынка, Force Index дает торговые сигналы в сторону тренда и предвещает возможные точки разворота с помощью дивергенции. Более подробно ознакомиться с техникой торговли по этому индикатору можно в книгах Александра Элдера.
Комментарии