Торговля с Индексом Силы Элдера

Торговля с Индексом Силы Элдера

Просмотров: 36 views
Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы рассмотрим, чем может быть полезен трейдеру Индекс Силы Элдера (Force Index). Этот индикатор, относящийся к группе осцилляторов, разработал и применил в торговле известный биржевой мастер Александр Элдер.

Описание Индекса Силы Элдера

Индикатор Индекс Силы Элдера (Force Index) – это ненормированный осциллятор, который помогает оценить, кто в данный момент доминирует на рынке – "быки" или "медведи". Разработчиком этого индикатора, как следует из его названия, является известный трейдер, автор популярных книг по трейдингу и создатель торговой стратегии "Три экрана Элдера" Александр Элдер (Alexander Elder).

Основная задача индикатора состоит в том, чтобы оценить динамику движения цены и определить, кто сейчас обладает большей силой на рынке – покупатели или продавцы. В алгоритме расчета индикатора Force Index оцениваются следующие параметры:

  • Направление движения цены.
  • Величина изменения цены за определенный период.
  • Объем торговли (Volume).

Индекс Силы Элдера дает представление о том, в каком направлении идет движение рынка. Если линия индикатора находится в области выше 0 и показывает очередной максимум – это говорит о восходящем тренде и доминировании "быков". Если Индекс Силы Элдера опускается ниже 0 и формирует локальные минимумы – на рынке идет нисходящее движение, и "медведи" задают тон.

Индикатор Force Index строится в отдельном окне непосредственно под графиком цены, состоит из одной основной линии и центрального уровня 0. Элдер рекомендует использовать 2-дневный и 13-дневный периоды индикатора для краткосрочной и среднесрочной торговли соответственно. Force Index включен в большинство популярных торговых платформ, включая МetaTrader 4 и МetaTrader 5.

Индикатор Индекс Силы Элдера
Индикатор Индекс Силы Элдера

Расчет и настройка индикатора Force Index

Для установки Force Index на график выбранного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть его через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Force Index.

Элдер рекомендовал для улучшения результатов усреднять значения Индекса Силы с помощью Экспоненциальной Скользящей средней (ЕМА). Поэтому формула для расчета значений индикатора выглядит так:

FORCE INDEX = EMA ((Pn – P(n-1)) * VOLUME)

В формуле:

  • ЕМА – Экспоненциальная Скользящая средняя.
  • Pn – цена закрытия текущей свечи.
  • P(n-1) – цена закрытия предыдущей свечи.
  • VOLUME – объем текущей свечи. Следует отметить, что объем на Форексе имеет довольно относительное значение. Больший вес имеет реальный биржевой объем на фондовых или товарных рынках.

При установке индикатора Force Index в окне настройки нужно выбрать следующие параметры:

  • "Период" – автор рекомендует использовать два периода: 2-дневный для краткосрочной торговли, и 13-дневный для среднесрочной.
  • "Метод МА" – определяет тип средней скользящей для расчета индикатора, Элдер рекомендует использовать Exponential (ЕМА).
  • "Применить к" – здесь указывается нужный тип цены. По умолчанию используется цена закрытия свечей – Close.
  • "Стиль" – можно выбрать цвет, толщину и способ отображения линии индикатора.
Индикатор Индекс Силы Элдера - Настройки
Индикатор Индекс Силы Элдера - Настройки

Торговые сигналы

Помимо определения текущей силы "быков" и "медведей" Индекс Силы Элдера может давать следующие торговые сигналы:

Торговля по тренду

Для этого сигнала используется индикатор Force Index с краткосрочным, 2-дневным периодом. Суть сигнала заключается в поиске точки входа в сторону действующей тенденции после небольшой коррекции.

Сигнал на покупку:

  • На рынке действует восходящая тенденция.
  • Линия индикатора опускается ниже отметки 0, а затем разворачивается вверх.
  • При превышении максимума свечи, на которой произошел разворот вверх, открывается позиция на покупку.
  • Стоп ставится за локальный минимум. Профит можно закрыть при достижении сильного уровня сопротивления или появлении признаков разворота тренда вниз.
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на покупку
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на покупку

Сигнал на продажу:

  • На рынке идет нисходящая тенденция.
  • Линия индикатора поднимется выше уровня 0, а затем разворачивается вниз.
  • После обновления минимума свечи, на которой произошел разворот линии индикатора вниз, открывается позиция на продажу.
  • Стоп устанавливается за локальный максимум. Профит можно закрыть при достижении сильного уровня поддержки или когда тренд начнет разворачиваться вверх.
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на продажу
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на продажу

Дивергенция

Дивергенция (лат. divergere – расхождение) – сигнал, который возникает при несоответствии максимумов/минимумов Force Index и графика цены. Для торговли можно использовать как краткосрочный 2-дневный период, так и среднесрочный 13-дневный период индикатора.

Сигнал на покупку ("бычья" дивергенция):

  • В ходе нисходящей тенденции на графике цены формируется очередной локальный минимум.
  • Линия индикатора показывает расхождение – новый минимум индикатора оказывается выше предыдущего.
  • После формирования минимума и разворота индикатора вверх открывается позиция на покупку.
  • Стоп ставится за последний минимум. Профит можно закрыть при достижении сильного уровня сопротивления, или после разворота линии индикатора вниз из области выше 0.
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на покупку - Дивергенция
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на покупку - Дивергенция

Сигнал на продажу ("медвежья" дивергенция):

  • В рамках восходящего тренда на графике образуется очередной локальный максимум.
  • Линия индикатора демонстрирует расхождение – новый максимум индикатора оказывается ниже предыдущего.
  • После формирования максимума и разворота линии индикатора вниз открывается позиция на продажу.
  • Стоп ставится за сформированный максимум. Профит можно зафиксировать при достижении сильного уровня поддержки, или после разворота линии индикатора вверх из области ниже 0.
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на продажу - Дивергенция
Индикатор Индекс Силы Элдера - Сигнал на продажу - Дивергенция

Заключение

Индекс Силы Элдера является полезным индикатором, помогающим за счет оценки динамики и объемов цены определить, кто сейчас сильнее на рынке – "быки" или "медведи".

Помимо общего анализа рынка, Force Index дает торговые сигналы в сторону тренда и предвещает возможные точки разворота с помощью дивергенции. Более подробно ознакомиться с техникой торговли по этому индикатору можно в книгах Александра Элдера.




Комментарии

Предыдущая статья

Акция на $1 000 000! Грандиозный розыгрыш в честь 10-летия RoboForex

В честь своего 10-летия компания RoboForex проводит грандиозную промо-акцию для своих клиентов и партнёров. Общий призовой фонд составляет $1 000 000!

Следующая статья

Sina покидает NASDAQ: начался уход китайских компаний с бирж США?

Какая китайская корпорация уйдёт с американских бирж следующей?