Индикатор MFI (Market Facilitation Index): особенности и торговые стратегии

Индикатор MFI (Market Facilitation Index): особенности и торговые стратегии

Просмотров: 26 views
Время чтения статьи: 5 мин



Сейчас мы познакомимся с индикатором MFI - Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка). Разработан данный индикатор был опытным трейдером Билом Вильямсом и описан в его книге "Торговый хаос".

Автор хотел качественно изучить и описать соотношение объёмов торгов и стоимости актива. Он склонялся к тому, что объём торгов или оборот инструмента является основным инициатором роста. Чем больше объём торгуемого актива, тем сильнее будет рост цены.
Что касается применения его на рынке Форекс, то индикатор использует в своём расчёте тиковый объём.

Расположение и вид индикатора MFI

В терминале МТ4 индикатор Money Facilitation Index находится в разделе Индикаторы, подраздел Билл Вильямс. Открывается индикатор в отдельном окне под графиком и выглядит как гистограмма, состоящая из столбиков четырёх разных цветов. Цветовую схему и ширину столбцов можно изменять на своё усмотрение. По умолчанию цветовая схема настроена следующим образом:

  • MFI вверх, объём вверх – Lime (зеленый)
  • MFI вниз, объём вниз – SaddleBrown (коричневый)
  • MFI вверх, объём вниз – Bluе (голубой)
  • MFI вниз, объём вверх – Pink (розовый)

Закреплять минимумы или максимумы, решать, как правило, трейдеру. Обычно их не используют в анализе рынка по индикатору MFI. Других настроек индикатор не имеет.

Индикатор MFI
Индикатор MFI

Формула индикатора Индекс Облегчения Рынка

Формула расчёта индикатора выглядит следующим образом:

MFI = (High – Low) / Volume

  • High – это максимальное значение текущего бара.
  • Low – минимальное значение текущего бара.
  • Volume – тиковый объём торговли (количество тиков в расчётном периоде индикатора). В отличии от обычного объёма торговли, таков в расчётном баре может быть гораздо больше и это даёт некоторое отличие по результату в сравнении с реальными объёмами инструмента.

Что показывает индикатор MFI?

Индикатор даёт трейдеру следующие данные по рыночной ситуации:

  • Зелёный столбик гистограммы говорит о том, что на рынке происходит увеличение торговых операций и усиление тенденции. Текущий импульс может продолжиться по причине появления на рынке новых игроков и совершения ими большого количества операций. Это не сигнал для открытия позиции, так как импульс зародился намного раньше, и цена прошла приличное расстояние. Но если трейдер заранее открыл позицию, рост зелёного столбика гистограммы будет подтверждением правильности действий.
  • Коричневый столбик гистограммы говорит о потере волатильности и ликвидности по причине пропажи интереса игроков к активу. Обычно такой столбик предшествует флетовой ситуации на инструменте, и отсутствует вероятность того, что котировки могут развернуться в обратном направлении. После боковика цена может продолжить движение в любом направлении с одинаковой вероятностью.
  • Голубой столбик гистограммы говорит о том, что в данный момент развитие импульса формируется не по причине входа в рынок новых игроков, а, наоборот, по причине выхода из рынка покупателей или продавцов. Произошла потеря интереса к активу в настоящее время, и на рынке появилась неопределённость.
  • Розовый столбик гистограммы говорит о том, что на рынке начались активные действия как медведей, так и быков. Появление этого столбика гистограммы предвещает смену тенденции. Этот столбик для трейдера наиболее предпочтителен.

Несмотря на то, что Money Facilitation Index даёт определённое количество рыночной информации для трейдера, осуществлять торговлю с использованием данного индикатора, по мнению автора, не следует. Применять его необходимо в группе с другими индикаторами или совместно с какой-либо торговой стратегией.

Индикатор MFI
Индикатор MFI

Торговые стратегии с использованием индикатора MFI

Скользящая средняя + MFI

Данная стратегия достаточно проста и не потребует от трейдера каких-то сверхъестественных знаний. Стратегия основана на двух индикаторах: скользящей средней и Money Facilitation Index (MFI).

Наносим на график скользящую среднюю:

  • Метод расчёта – Simple.
  • Период – SMA25
  • Применить к закрытию (Close).
  • Сдвиг = 0.

Цвет и толщина линии не имеет значение. Далее добавляем индикатор MFI, настройки цветовой схемы ставим на своё усмотрение (лучше оставить цвет по умолчанию).

Позиция на продажу

Открытие позиции на продажу основано на пересечении ценой скользящей средней. Таймфрейм выбираем исходя из своих предпочтений, учитывая возможности торговли по времени и правил мани-менеджмента.

На вершине восходящей тенденции (при этом цена будет обновлять максимальные значения) ждём момент, когда котировки пересекут SMA25 сверху вниз, при этом желательно, чтобы рядом находился чёткий уровень поддержки или сопротивления, который нам пригодится в дальнейшем.

Далее цена пересекает скользящую сверху вниз, свеча закрывается, при этом на индикаторе MFI сформировался столбик гистограммы розового цвета. Размещаем отложенный ордер Sell Stop на уровень поддержки ниже закрытой свечи, при этом ориентиром для Стоп Лосса у нас является ближайший максимум – выставляем его на это значение.

Ориентиром для выхода из позиции с прибылью будет пересечение ценой скользящей средней снизу вверх. Альтернативный выход из позиции в прибыли – выставляем Тейк Профит в 2 – 3 раза больше Стоп Лосса.

MFI+MA - Позиция на продажу
MFI+MA - Позиция на продажу

Позиция на покупку

Как и в варианте с продажей, выбираем таймфрейм для комфортной торговли с учётом мани-менеджмента. Внизу нисходящей тенденции, после обновления ценой минимальных значений, ждём момент, когда свеча пересечёт SMA25 снизу вверх. При этом желательно, чтобы рядом был уровень поддержки или сопротивления.

Далее цена пересекает скользящую среднюю и закрывается выше неё, а на индикаторе MFI сформировался столбик гистограммы розового цвета. Размещаем отложенный ордер Buy Stop на уровень сопротивления выше закрытой свечи. Размещаем ордер Стоп Лосс на ближайшее минимальное значение. Ориентиром для закрытия позиции с прибылью будет пересечение ценой скользящей средней сверху вниз, либо выставляем Тейк Профит в 2 – 3 раза больше Стоп Лосса.

Несомненно, у данной стратегии есть свои положительные и отрицательные стороны. Для успешной торговли необходимо подобрать инструмент и таймфрейм. При этом можно изменить настройку SMA25 по своим предпочтениям.

MFI+MA - Позиция на покупку
MFI+MA - Позиция на покупку

Скальпинговая стратегия с индикаторами MFI и Volumes

Рассмотрим ещё одну торговую стратегию, которую условно можно отнести к скальпинговым.

Таймфрейм для торговли - М5, валютную пару лучше подбирать из категории пар – мажоров с небольшим спредом. Следует напомнить, что скальпинговая торговля требует от трейдера быстрого принятия решений, хорошей реакции и холодного расчёта.

Стоп Лосс и Тейк Профит в данной стратегии необходимо выставлять очень быстро или вообще ими не пользоваться, закрывая позиции вручную и без сожаления. В противном случае трейдер-скальпер, который пожалел закрыть позицию с небольшим убытком может стать долгосрочным инвестором, пересиживая просадки.

Позиция на покупку

Добавляем на график к индикатору MFI индикатор Volumes в базовых настройках. Далее ждём, когда на рынке произойдёт скачок цены, то есть появится большая восходящая свеча. При этом на индикаторе MFI образуется столбик гистограммы зелёного цвета и на индикаторе Volumes появится столбик зелёного цвета.

Ждём закрытия свечи и на открытии следующего бара открываем позицию на покупку. Стоп Лосс выставляем на 20 пунктов ниже открытой позиции, Тейк Профит на + 20 пунктов. При этом можно не размещать защитные ордера, но необходимо без сожаления закрыть позицию по достижению заранее определённого значения.

MFI+Volumes - Позиция на покупку
MFI+Volumes - Позиция на покупку

Позиция на продажу

Ждём, когда на рынке произойдёт резкое снижение котировок, при этом на двух индикаторах сформируются столбики гистограмм зелёного цвета. После закрытия контрольного бара открываем позицию на продажу. Стоп Лосс и Тейк Профит выставляем на -20 и +20 пунктов соответственно. Либо не размещаем защитные ордера, а контролируем позицию и закрываем вручную.

MFI+Volumes - Позиция на продажу
MFI+Volumes - Позиция на продажу

Особенности стратегий с использованием индикатора MFI

  • В процессе мониторинга открытой позиции для увеличения прибыли можно не выставлять Тейк Профит, при этом переносить Стоп Лосс в положительную зону, при покупке выше цены открытия, при продаже ниже цены открытия.
  • Показания индикаторов должны быть чёткими и "бросаться в глаза".

Заключение

Несмотря на то, что индикатор MFI (Money Facilitation Index) описывает некоторые показатели рынка, его необходимо комбинировать с другими индикаторами. При начале торговли с использованием MFI необходимо потренироваться на демо-счёте и подсчитать статистику прибыльных сделок.




Комментарии

Предыдущая статья

Рассказываем как инвестировать в индекс NASDAQ-100

В этом обзоре мы познакомимся с популярным фондовым индексом NASDAQ-100. Это индекс высокотехнологичных компаний, входящий в тройку основных фондовых индексов США.

Следующая статья

25 процветающих в пандемию представителей малого бизнеса США

Какие же это компании?