Как использовать Скользящую среднюю для покупки акций?

Как использовать Скользящую среднюю для покупки акций?

Просмотров: 23 views
Время чтения статьи: 5 мин



Скользящая средняя (Moving Average) давно вошла в мир рыночного анализа и стала незаменимым помощником для большого количества трейдеров. Несмотря на свою простоту, данный индикатор работает практически на всех временных интервалах и с любыми торговыми инструментами.

На основе Скользящей средней разработано множество других индикаторов, которые, по сути, являются визуально измененной Скользящей средней. Индикатор относится к трендовым, и основная его задача - показать направление тенденции, при этом сглаживая все "шумы" и незначительные колебания котировок.

Настройка индикатора

Скользящая средняя (Moving Average) имеет несколько настроек:

  • Период – количество баров, применяемое в расчёте индикатора. Может быть от единицы и выше.
  • Сдвиг – количество баров, на которое будет сдвинут расчёт периода.
  • Метод расчёта – Простая скользящая (SMA), экспоненциальная скользящая (EMA) и взвешенная скользящая (WMA).
  • Применение к цене – цена закрытия, цена открытия, максимальное значение и минимальное значение цены.

Оперируя этими параметрами, трейдер может настроить индикатор на своё усмотрение под конкретный инструмент и условия торговли. Вариантов применения индикатора Скользящая средняя большое количество. Торговля с применением Скользящей средней с большим периодом, как правило, используется для среднесрочной торговли. При торговле внутри дня эффективнее использовать настройки индикатора с периодом меньше ста.

Вид индикатора на графике

В первую очередь, необходимо определить параметры индикатора для торговли. Чем меньше период, тем более чётко Скользящая будет повторять график и двигаться вслед за ценой. На рисунке мы видим EMA 5, то значит, что период для расчёта - 5 последних баров, сдвиг – ноль, применение к цене закрытия.

EMA 5
EMA 5

Если применить задать в настройках период, равный 100, то Скользящая средняя будет двигаться рядом с графиком и периодически пересекать его.

EMA 100
EMA 100

При использовании периода больше 100 индикатор будет дальше отодвигаться от графика и реже будут происходить пересечения с ценой.

EMA 200
EMA 200

Применение индикатора Скользящая средняя для торговли акциями

Исходя из того, что графики акций не сильно отличаются от графиков валютных пар или криптовалюты, применять индикатор Скользящая средняя можно без существенных ограничений. Среди участников рынка в ходу поговорка: "Медведи живут под двухсотой скользящей средней, Быки - над ней". Из этого следует, что в долгосрочной перспективе индикатор говорит о продолжении существующей тенденции.

Варианты торговли по индикатору

Рассмотрим несколько вариантов торговли акциями по индикатору Скользящая средняя.

  • Пересечение Скользящих средних
  • Отскок от Скользящей средней
  • Пробой Скользящей средней

Пересечение Скользящих средних

Для торговли можно использовать любой временной интервал, при этом необходимо учесть, что на графиках меньше М5 будет много ложных сигналов. Оптимальным для внутридневной торговли акциями будет график М15.

Порядок действий:

1. Выбираем акции с хорошей волатильностью и объёмом торговли более 500 тысяч за торговую сессию.

2. Наносим на график две Экспоненциальные скользящие средние EMA 8 и EMA 18 (данные настройки даны для примера, исходя из опыта трейдера они могут быть изменены), сдвиг ноль, применение к закрытию.

Возможно применение настроек периода Скользящих с использованием числового ряда Фибоначчи.

EMA 8 и EMA 18 - Покупка
EMA 8 и EMA 18 - Покупка

3. Сигналом для открытия позиции в нашем случае будет служить пересечение Скользящих средних: быстрой с периодом 8 (красного цвета) и медленной с периодом 18 (синего цвета).

Позиция на продажу открывается после того, как быстрая скользящая пересечёт медленную сверху вниз. Позиция на покупку открывается после пересечения в обратную стороны: быстрая скользящая должна пересесь медленную снизу вверх.

Торговая стратегия с использованием нескольких Скользящих средних широко распространена среди трейдеров и существует много вариаций её настройки. Стоп Лосс в этих случаях выставляется за ближайшее максимальное значение или за ближайшее минимальное значение. Закрытие позиции производим после пересечения скользящих в обратном направлении.

EMA 8 и EMA 18 - Продажа
EMA 8 и EMA 18 - Продажа

Отскок от Скользящей средней

В этом варианте применяют одну Скользящую среднюю с периодом больше пятидесяти (можно использовать и меньший период, но тогда будет много ложных сигналов). Условия отбора потенциальных акций тот же, что и в предыдущем случае.

Наносим на график EMA 200, применяем к закрытию, сдвиг ноль, цвет на своё усмотрение. Дополнительным сигналом для открытия позиции могут служить разворотные свечные комбинации из классического свечного анализа: Молот, Перевёрнутый молот, Падающая звезда, Повешенный, Доджи, Поглощение и Харами.
Условием для открытия позиции будет формирование разворотного паттерна на месте соприкосновения графика со Скользящей средней. В этом случае линия индикатора выступает в качестве поддержки или сопротивления.

Пример для открытия позиции на покупку: котировки после роста формируют откат к уровню поддержки, которым является EMA 200, а после достижения поддержки цена формирует разворотный паттерн Молот. После закрытия свечи можно открывать позицию на покупку. При этом Стоп Лосс выставляется за минимальное значение Молота, а Тейк Профит - на ближайшее максимальное значение.

Позиция на продажу открывается аналогичным образом с той лишь разницей, что цена совершает откат после снижения к Скользящей средней снизу. Необходимо учитывать тот факт, что торговля ведётся в направлении общего тренда.

EMA 200 - Молот
EMA 200 - Молот

Пробой Скользящей средней

В торговле на пробой Скользящей средней действуют по тем же принципам, как и в торговле на пробой технического уровня поддержки или сопротивления. В данном случае, скользящая выступает как раз одним из этих уровней. Учитывая, что при этом существует вероятность смены общей тенденции движения цены, позиции будут открываться против существующего тренда.

Пример для открытия позиции на покупку: котировки некоторое время находились под Скользящей средней EMA200 и в очередной раз подошли к ней снизу, совершив пробой одной свечой. После закрытия пробойной свечи следующая открылась выше цены закрытия предыдущей, что может служить сигналом для покупки.

Ориентир для Стоп Лосса в данном случае – ближайшее минимальное значение. Как видно по графику, цена сменила тенденцию и приступила к формированию восходящего тренда. Закрываем позицию после пробоя ценой Скользящей средней в обратном направлении.

EMA 200 - Покупка
EMA 200 - Покупка

Плюсы и минусы индикатора Скользящая средняя

Плюсы:

  • Большой спектр настроек.
  • Применятся на всех торговых инструментах.
  • Комбинируется с другими индикаторами.
  • Несколько Скользящих средних применяются как самостоятельная торговая стратегия.

Минусы:

  • Много ложных сигналов на таймфреймах М1 и М5.
  • Запаздывание в сигналах.
  • На боковых движениях даёт некорректные данные.
  • Учитывая частые разрывы в цене на фондовом рынке, даёт погрешности в сигналах.

Заключение

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) и сейчас не потерял популярность и на его основе продолжают разрабатывать всё новые индикаторы. Применение Moving Average в комплексе с другими трендовыми инструментами может повысить шансы на успех в торговле акциями и индексами на фондовом рынке.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы также можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счете, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть торговый счет.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Акции нового автогиганта Stellantis взорвали биржи Европы и США

Fiat Chrysler Automobiles и Group PSA объединились в Stellantis, создав нового автомобильного гиганта. Бумаги компании дебютировали на биржах Европы и США. В первый день торгов акции Stellantis выросли в среднем на 8 %.

Следующая статья

Акции Netflix скакнули почти на 17% после публикации отчёта

Отчёт Netflix спровоцировал рост котировок на 17 %. За год выручка увеличилась на 24 %, чистая прибыль — на 47,9 %, аудитория — на 32,1 %. По прогнозам компании, в ближайший квартал выручка вырастет на 23,6 %, а чистая прибыль — на 92 %.