Основы риск-менеджмента в трейдинге. Как не потерять деньги?
09.04.2019
3 мин
Все трейдеры, совершающие сделки на финансовых рынках, задавались вопросом: "Как максимально эффективно распорядиться своим торговым счетом, чтобы не потерять деньги и получить прибыль?".
Как обычно бывает, дальше мыслей у многих эта тема не заходила. При совершении сделок начинающие трейдеры зачастую рискуют всеми своими средствами - как говорится, торгуют "на все кредитное плечо", не соблюдая важных правил при работе в рынке. При появлении минимальных свободных средств новички открывают на них очередную позицию, теряя в случае критической ситуации все сделки и собственный депозит. Чтобы избежать подобных ситуаций, были придуманы и разработаны определенные правила управления собственными капиталом и контроля за рисками. Не важно, какая сумма у вас на балансе - потерять ее будет очень неприятно.
Правила риск-менеджмента
Давайте разберемся в основах правил и рекомендаций, которые помогают сохранить средства и уберечься от лишних рисков.
Использование свободных денег
Во-первых, открывать счет можно только на свои свободные деньги. Это та сумма, которую трейдер может позволить себе потерять без тяжелых последствий для личного или семейного бюджета. Размер суммы при этом должен обеспечивать трейдеру свободу в выборе торговых решений. Депозит с использованием заемных средств (или, например, открытый на последние деньги) изначально обречен. Причина очень проста: трейдер при получении убытка попытается отыграться, то есть из продуманной стратегии торговля превратится в азартную погоню с предсказуемым печальным итогом. Вряд ли это тот случай, с которым кто-либо хотел бы столкнуться в своей практике.
Использовать Стоп Лосс
Во-вторых, понимать систему ограничения убытков. Игнорирование в торговле функции Стоп Лосс - это одна из самых распространенных ошибок не только начинающих, но даже и опытных трейдеров. Многие думают, что можно "пересидеть" убыточную сделку, а цена в итоге вернется на прежний уровень. На самом деле рынок редко оправдывает эти ожидания и, потеряв время, трейдер закрывает позицию в убытке. Или все может закончиться еще хуже - сделка автоматически закроется по Stop Out.
Существует несложный способ избежать подобных ситуаций. Для этого требуется соблюдение простых правил:
- Не открывать сделку "на все деньги".
- Перед открытием позиции необходимо рассчитать не только предположительный размер потенциальной прибыли, но и размер возможного убытка. В идеальном соотношении это пропорция 1 к 3 или больше, где на 1 USD потенциального убытка приходится 3 USD прибыли. При этом размер Стоп Лосс в валюте депозита должен составлять не более 2% от его общей суммы. Пример: депозит трейдера величиной в 10 000 USD означает, что в первой сделке размер убытка по одной открытой позиции не должен быть более 200 USD. Дальше работает простая математика: при потере 200 USD на счете останется 9 800 USD, и в следующей сделке размер потерь - не более 196 USD. Если так произойдет, то расчет лимита на убыток нужно продолжать уже от остатка в 9 604 USD (снова минус 2%, и т. д.) Вероятность, что все позиции подряд окажутся убыточны, не очень высока, а при условии разумного подхода к совершению сделок и соблюдении указанной пропорции у трейдера увеличиваются шансы оказаться "в плюсе". Ничего сложного, это точно. Пренебрегать применением Стоп Лосс не стоит, и уж ни в коем случае не следует смещать уровни в убыточную сторону в надежде на разворот рынка. При этом передвигать стопы не только можно, но и нужно, однако лишь тогда, когда позиция развивается в прибыльном направлении.
Полный гайд по методикам риск-менеджмента вы можете найти в посте: 11 правил управления рисками.
Типичные ошибки
Иногда у трейдеров возникает идея докупиться (усредниться) при "просадке" по сделке. Но это - очередная "ловушка": подобная стратегия приводит к увеличению текущей суммы убытков, хотя изредка данный метод позволяет игроку выйти из ситуации с прибылью. Однако в абсолютном большинстве случаев при таком подходе инвестор "семимильными шагами" движется к неудаче.
Не меньше проблем трейдерам доставляют и так называемые "замки" (локирование открытой позиции ордером такого же объема, но противоположного по направлению). Я не против такого способа, но для его успешного исполнения необходим большой опыт работы и точный расчет. Для малоопытных трейдеров использование этого приема лишь отсрочит неизбежный крах.
Попытки отыграться сгубили немало начинающих трейдеров. Чтобы избежать этого, необходимо перед началом торговли четко прописать себе задачи на торговую сессию. Все должно быть очень предметно и конкретно: цели должны касаться не только прогнозов по прибыли, но и по убыткам. При наступлении любого из запланированных вариантов событий все торговые операции на сегодня необходимо прекратить.
Время - очень значимый фактор в системе риск-менеджмента. Время, которое трейдер уделяет рынку, должно быть четко регламентировано. Фанатичное стремление "сидеть в рынке" круглые сутки может пагубно повлиять на восприятие рисков. Зачастую новички после первой неудачной сделки за день продолжают следить за рынком и открывать сделки вместо того, чтобы "отойти в сторону". Когда допустимые лимиты рисков превышены, а риск-менеджмент игнорируется - ничего хорошего из этого не выйдет.
Заключение
Вывод тут, в общем-то, один: работа по правилам, которые устанавливает себе трейдер до начала торгов, всегда будет приносить положительный результат. Незначительные убытки при таком подходе - это просто опыт, которым нужно научиться грамотно пользоваться.
