Ловим волну с торговой стратегией "Серфинг"

Зачастую торговля по тренду представляется начинающему трейдеру как очень сложный процесс. Сегодня мы рассмотрим довольно простую, но эффективную систему под названием "Серфинг". С использованием такого подхода любой трейдер представит себя серфингистом, который ловит волну, чтобы прокатиться на ней. Однако здесь мы будем не просто кататься на волнах рынка, а пробовать заработать на этих своеобразных движениях.

О системе

В основе многих трендовых систем лежат Cкользящие средние. Этот инструмент очень легко покажет нам направление текущего тренда на рынке. К примеру, если цена располагается ниже Cкользящей, то мы говорим, что на рынке нисходящий тренд и нужно продавать. Если же цена находится над Cкользящей средней, тогда мы говорим, что тренд восходящий и нужно покупать.

Рассматриваемый метод торговли не стал исключением. Здесь мы будем использовать Экспоненциальные Скользящие средние EMA, а также одну простую SMA. Дополнительно нам понадобится индикатор RSI, также очень популярный инструмент для анализа графиков в современном трейдинге.

Считается, что это одна из лучших комбинаций, когда в системе используется и трендовый индикатор и осциллятор. Он показывает на сколько цена отклонилась от своего среднего значения.

Параметры системы "Серфинг"

Система представляет собой торговлю внутри дня, поэтому хорошо работает на мелких временных промежутках от пятнадцатиминутного таймфрейма до часового графика. Для полноценной работы необходимо подготовить наш график. А именно, добавить на него все инструменты технического анализа, которые и будут давать сигналы для входа и выхода из рынка:

1. EMA (20) – Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 20. Метод построения по максимальной цене (High), цвет линии – зеленый.
2. EMA (20) – Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 20. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – красный
3. RSI (10) – Индекс относительной силы. Период – 10. Метод построения по ценам закрытия (Close), линия – синяя. Здесь же нам необходимо добавить два уровня 45 и 55
4. SMA (10) - Простая скользящая средняя с периодом построения 10, цвет - оранжевый, добавляется на график с индикатором RSI. Чтобы все получилось, в настройках Скользящей необходимо выбрать применить к “Previous Indicators’s Data”

Сигнал к покупке по системе "Серфинг"

Как мы отметили выше, работа ведется только внутри дня, поэтому с началом открытия Лондонской торговой сессии, начинается она с 10.00 (GTM +3), можно приступать к анализу графика и поиску сигналов для входа. Для формирования сигнала в пользу покупок важно соблюдать следующие правила:

1. Цена закрытия свечи располагается выше уровня Экспоненциальной скользящей средней зеленого цвета (EMA 20).
2. Значения индикатора RSI пересекли уровень 55 снизу вверх.
3. Значения индикатора RSI располагаются выше простой скользящей средней оранжевого цвета (SMA 10).

Рассмотрим на примере валютной пары EUR/USD. Как видим, свеча закрылась над уровнем красной скользящей, далее мы смотрим на индикатор RSI, и здесь также он располагается над оранжевой Cкользящей средней и выше уровня 55. Это и будет сигналом к покупке. 

Сигнал к продаже по системе "Серфинг"

В случае продажи, все правила формируются в противоположном направлении. Рассмотрим подробнее:

1. Цена закрытия свечи располагается ниже уровня экспоненциальной скользящей средней красного цвета (EMA 20).
2. Значения индикатора RSI пересекли уровень 45 верху вниз.
3. Значения индикатора RSI располагаются ниже простой скользящей средней оранжевого цвета (SMA 10).

Рассмотрим сделку на продажу на примере валютной пары GBP/USD. Как видим, свеча закрылась под красной Скользящей средней. Значения индикатора RSI находятся под оранжевой Скользящей и пробили уровень 45 сверху вниз. Это и есть сигнал для продажи.

Закрытие сделок

В момент открытия позиции важно правильно выставить защитный Стоп и не забывать про правила управления капиталом - риск на сделку не должен превышать 2-3% от суммы счета. Защитный Стоп в случае покупок мы ставим ниже красной Скользящая средней (EMA 20). Если же открывается сделка на продажу, тогда Cтоп должен быть установлен выше Скользящей средней зеленого цвета (EMA 20).

Также мы можем пробовать выставлять Трейлинг Стоп и двигаться вслед за рынком. Если рынок развернется, сделка закроется с прибылью.

Фиксировать прибыль можно в момент формирования обратно сигнала. Вторым вариантом к выходу с прибылью выступит пробой индикатором RSI простой Скользящей средней (SMA 10).

К примеру, если мы держим покупку и видим, что значения RSI упали под оранжевую Скользящую среднюю, то можно закрывать позицию с прибылью. Если же у нас открыта сделка на продажу, то ждем пока значения RSI не поднимутся выше оранжевой Скользящей средней (SMA 10). Это будет сигналом к закрытию продажи с прибылью. 

Если же на рынке хороший тренд, то сигналы будут идти один за другим. Рассмотрим на примере валютной пары EUR/USD. Как видим, были получены три сигнала в направлении общей тенденции и все сигналы полностью себя отработали.

Заключение

Торговая система "Серфинг" имеет очень простые и понятные правила входа-выхода из рынка. Стоит помнить, что любой торговый метод можно настроить под себя и найти в процессе торговли сильные и слабые стороны.

Плюсом работы по системе "Серфинг" выступает попытка поймать движение рынка в основном направлении. Здесь мы не пытаемся разворачивать тренды, что, как правило, приводит к ошибкам у новичков на рынке, а просто двигаемся по текущему движению. Хорошие тренды будут давать серии прибыльных позиций.

К минусам системы можно отнести постоянное наблюдение за рынком и ожидание формирования сигнала для входа в рынок, который может появится в любой момент в течение дня.

Любой трейдер показывает результат лучше, если использует готовые правила для работы, нежели тот трейдер, который торгует интуитивно по ситуации на рынке. Поэтому торговля по строгим правилам уже большой плюс для новичка. Использование системы "Серфинг" как раз позволит установить для себя эти правила, а затем выйти на собственную кастомизированную систему, если того потребует ситуация.