Тестируем торговую стратегию "3 Скользящих средних"
29.11.2019
4 мин
Скользящие средние представляют собой один из старейших индикаторов в техническом анализе. Считается, что больше всего денег на финансовых рынках заработано именно с помощью этого инструмента. Это трендовый индикатор, который хорошо работает, когда на рынке есть направленное движение.
Как и многие другие индикаторы, Скользящие были изначально разработаны для фондового рынка, однако в современных условиях этот инструмент хорошо работает для валютного рынка.
Есть разные варианты использования Скользящих: некоторые трейдеры добавляют только одну линию на график, другие же используют комбинации Скользящих, чтобы получить более качественную торговую систему.
О стратегии "3 Скользящих средних"
Применять данный инструмент довольно просто. Если цена выше Скользящей средней - тренд восходящий, и здесь мы ищем только сигналы для покупок. Если же цены ниже Скользящей средней - тренд на рынке нисходящий, мы ищем сигналы только для продаж.
В нашей стратегии будем использовать три Скользящие средние с разными периодами. Одну из линий мы будем использовать для определения тенденции, две другие будут давать сигналы для входа и выхода из рынка в направлении основной тенденции.
Сложным моментом будет боковой тренд - цены будут постоянно пересекать линию, и мы получим много ложных сигналов. В такие моменты важно контролировать риски и не увеличивать размер лота. Как только начнется хороший тренд, убытки, полученные в боковой тенденции, будут отыграны.
Параметры стратегии "3 Скользящих средних"
Стратегия представляет собой торговлю на часовом графике, можно также использовать мелкие и крупные временные промежутки. Для полноценной работы нам необходимо подготовить график и добавить на него нужные инструменты:
- EMA (65) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом построения 65. Построение по цене закрытия (Close), цвет линии – красный.
- EMA (15) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом построения 15. Ее расчет будет производиться по ценам закрытия (Close), цвет линии – синий.
- EMA (5) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5. Ее расчет будет производиться по ценам закрытия (Close), цвет линии – оранжевый.
Сигнал к покупке
Для формирования сигнала в пользу покупок по нашей системе с использованием трех Скользящих средних важно соблюдать правила:
- Цены располагаются выше уровня экспоненциальной Скользящие средней красного цвета (EMA 65) — это будет указывать на наличие восходящей тенденции в текущий момент.
- Скользящая средняя оранжевого цвета (EMA 5) пересекает Скользящую среднюю синего цвета (EMA 15) снизу вверх — это и будет сигналом для покупки.
Рассмотрим на примере валютной пары USD/CAD. Как видим, цены находятся выше уровня Скользящей средней с периодом 65, обозначается красным цветом, что указывает на наличие восходящей тенденции.
Быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла Скользящую с периодом 15 снизу вверх, что указывает на вход в рынок. Защитный стоп в данном случае ставится за ближайшим минимумом, который был незадолго до пересечения линий.
Сигнал к продаже
Для формирования сигнала в пользу продаж по нашей системе с использованием трех Скользящих средних важно соблюдать правила:
- Цены располагаются ниже уровня экспоненциальной Скользящие средней красного цвета (EMA 65) — это будет указывать на наличие нисходящей тенденции в текущий момент.
- Скользящая средняя оранжевого цвета (EMA 5) пересекает Скользящую среднюю синего цвета (EMA 15) сверху вниз — это и будет сигналом для продажи.
Рассмотрим на примере валютной пары NZD/USD. Как видим, цена находится ниже уровня Скользящей средней с периодом 65. Это указывает на наличие нисходящей тенденции.
Быстрая экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную скользящую с периодом 15 сверху вниз, что указывает на вход в рынок. Защитный стоп в данном случае ставится за ближайшим максимумом, который был незадолго до пересечения линий.
Закрытие сделок по стратегии "3 Скользящих средних"
Закрытие позиций с прибылью происходит в момент обратного пересечения двух Скользящих средних с периодами 15 и 5.
Если тренд восходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, что быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 сверху вниз. Это укажет на закрытие позиции.
Если же тренд нисходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, чтобы быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 снизу вверх, это укажет на закрытие позиции.
Заключение
К минусам системы можно отнести запаздывание индикаторов, за счет чего трейдер будет терять часть движения. Здесь же мы не можем заранее оценить потенциал соотношения прибыли и убытка, у нас есть место, где ставить Стоп Лосс, а момент фиксации прибыли произойдет только когда Скользящие сформируют сигнал для этого. Также нам нужно будет постоянно следить за графиками цен, чтобы дождаться открытия позиции в рынок и затем ее закрытия.
Торговая система на основе трех Скользящих средних представляет собой очень простую торговую систему с четкими и понятными правилами для входа в рынок и для закрытия позиций. Очень легко оценить на истории графиков насколько эффективно система себя отрабатывает. Сильным преимуществом здесь также выступает и торговля в направлении тренда, что очень важно для новичка.
Неплохо Скользящие работают и в паре с осцилляторами, это может быть индикатор RSI или даже Stochastic Oscillator. Добавление такого инструмента даст дополнительный фильтр для входа в рынок. В любом случае, начинать поиски своей системы с использования Скользящих средней – это хороший вариант для старта любого трейдера.
