Торгуем как Cперандео: разворот 1-2-3 и паттерн 2B
06.02.2020
5 мин
В этой статье мы разберем два метода торговли от известного мастера биржевой торговли с Уолл Стрит Виктора Сперандео (Victor Sperandeo). Многолетний опыт успешной торговли и управления инвестициями, а также изданные книги по трейдингу принесли Виктору Сперандео заслуженную славу и популярность в трейдерском сообществе.
Как построить линию тренда?
Согласно определению технического анализа, тренд (trend, тенденция) – это период, когда цена движется преимущественно в одном направлении – повышается или понижается. То есть тенденцией называется однонаправленное движение цены. Причиной возникновения тенденций могут стать экономические и политические факторы, форс-мажорные обстоятельства.
По продолжительности Сперандео выделяет три вида трендов, которые могут действовать одновременно и двигаться в противоположных направлениях:
- Краткосрочный тренд – длится от нескольких дней до нескольких недель, в среднем 14 рабочих дней.
- Среднесрочный тренд – продолжительность от нескольких недель до нескольких месяцев.
- Долгосрочный тренд – длительность от нескольких месяцев до нескольких лет.
Торговать можно любой из этих трендов, трейдеры обычно ориентируются на краткосрочные и среднесрочные тренды, инвесторы – на среднесрочные и долгосрочные. Для торговли разворотных моделей нужно, чтобы в данный момент на рынке присутствовала нисходящая или восходящая тенденция:
- Восходящий тренд – это движение цены, состоящее из ряда более высоких максимумов и более высоких минимумов цены.
- Нисходящий тренд – это движение цены, характеризуемое рядом более низких максимумов и более низких минимумов цены.
Важным аспектом анализа тренда является построение линии тренда. Пробитие ценой линии тренда будет сигнализировать о начале коррекции или развороте тренда. Для построения используются следующие правила:
- Линия восходящего тренда: проводится на графике восходящего тренда через 2 точки: 1-я точка – это минимум, предшествующий абсолютному максимуму тренда; 2-я точка – это первый минимум, с которого начался восходящий тренд. Если при этом линия тренда пересекает график цены, то 2-я точка (самый дальний минимум) переносится на следующий, более близкий минимум, чтобы линия тренда не пересекалась с графиком цены.
- Линия нисходящего тренда: строится на графике нисходящего тренда через 2 точки: 1-я точка – это максимум, наиболее близкий к абсолютному минимуму тренда; 2-я точка – это первый максимум, с которого начался нисходящий тренд. Если при этом линия тренда пересечет график цены, то 2-ю точку (самый дальний максимум) нужно перенести на более близкий максимум таким образом, чтобы устранить пересечение линии тренда с графиком цены.
Разворот тренда 1-2-3
Правило разворота тренда 1-2-3 Сперандео начинает действовать, когда график цены пробивает линию тренда. Это первый предвестник возможного разворота тренда, после появления которого может сформироваться разворот 1-2-3. Ниже последовательно рассмотрим правила формирования разворота и его торговли для восходящего и нисходящего трендов:
Разворот 1-2-3 в восходящем тренде
- Находим на графике цены действующий восходящий тренд и проводим линию тренда.
- После пробития линии тренда обозначаем предшествующий пробитию максимум цены точкой 1, а сформированный после пробития минимум – точкой 2.
- После формирования точки 2 следует новый восходящий импульс в сторону тренда, который завершается ниже максимума в точке 1. Допускается кратковременное превышение точки 1 (ложный пробой), если сразу после этого следует сильный откат вниз. Новый максимум обозначаем точкой 3.
- Разворот 1-2-3 вступает в игру, если цена идет дальше вниз, обновляя минимум в точке 2. Открываем позицию на продажу, стоп ставим выше точки 3.
Разворот 1-2-3 в нисходящем тренде
- Определяем на графике цены действующий нисходящий тренд и строим линию тренда.
- Когда график цены пересечет линию тренда вверх, обозначим предшествующий пробитию минимум цены точкой 1, а образовавшийся после пробития линии тренда максимум – точкой 2.
- Затем, от точки 2 следует новый импульс цены вниз, который не опускается ниже минимума в точке 1. Допускается кратковременное обновление минимума в точке 1 ("проба" минимума), если сразу после этого следует сильный откат вверх. Новый минимум обозначаем точкой 3.
- Полностью сформированным разворот 1-2-3 считается только после того, как цена пойдет дальше вверх, превысив максимум в точке 2. Открывается позиция на покупку, стоп ставим ниже точки 3.
Это авторский, консервативный способ торговли разворота 1-2-3 от Виктора Сперандео. Я иногда применяю более агрессивный способ торговли: сразу после формирования точки 3. Сигналом может служить ложный пробой или какой-либо разворотный паттерн Price Action. Это менее надежно, поскольку разворот еще не получил подтверждения (пробой точки 2), но зато дает возможность входить с меньшим стопом и более выгодным соотношением стоп/профит.
Паттерн 2В
Паттерн 2В или индикатор 2В – так называет его в своей книге Сперандео – представляет собой разворотную формацию, состоящую из двух близлежащих максимумов/минимумов рынка. На графике цены паттерн 2В очень похож на фигуру теханализа "Двойная вершина" (или "Двойное дно" на нисходящем тренде), а по принципу торговли очень схож с "Черепаховым супом" Линды Рашке.
Паттерн 2В в восходящем тренде
В ходе восходящего тренда формируются две близлежащих вершины на графике цены. Цена последнего максимума немного превышает первую вершину, но не может долго задержаться на этом уровне и начинается движение вниз, то есть образуется ложный пробой первого максимума.
После закрытия цены опять ниже уровня первого максимума открывается позиция на продажу, стоп ставится за максимум второй вершины. Профит в среднесрочной торговле Сперандео рекомендует ставить в 5 раз больше стопа. Благодаря такому соотношению одна прибыльная сделка с лихвой компенсирует 2-3 убыточных.
Паттерн 2В в нисходящем тренде
Для нисходящего тренда правила торговли аналогичны, только наоборот:
- На графике цены в ходе нисходящего тренда формируются две близлежащих впадины.
- Цена во второй впадине уходит ниже минимума первой, но не может там надолго задержаться и возвращается выше.
- После обновления первого минимума с последующим возвратом и закрытием цены выше – открываем позицию на покупку. Стоп ниже последней впадины, профит в 5 раз больше стопа.
Заключение
Многолетний опыт успешной торговли на биржевых рынках сделал методы торговли Виктора Сперандео востребованными и популярными среди трейдеров. Описанные в его книгах приемы торговли работают и по сей день, помогая получать прибыль тем, кто разобрался во всех тонкостях его подхода и научился их правильно применять на практике.
В данной статье мы разобрали, как строить трендовую линию по Сперандео, торговать разворот 1-2-3 и паттерн 2В. Для более полного и подробного ознакомления с описанными здесь методами, а также с другими приемами торговли по Сперандео, рекомендую прочитать книги автора: "Трейдер Вик – Методы мастера Уолл-Стрит" ("TRADER VIC – Methods of a Wall Street Master") и "Трейдер Вик II – Принципы профессиональной спекуляции" ("TRADER VIC II – Principles of Professional Speculation").
