Знакомимся с индикатором CCI
12.03.2020
4 мин
В этом обзоре мы рассмотрим интересный технический индикатор CCI (Commodity Channel Index). Этот индикатор помогает увидеть на графике цены намечающуюся коррекцию или разворот.
Для чего нужен CCI?
Индикатор Commodity Channel Index (CCI) – переводится как "Индекс товарного канала" – был разработан в 1980 году трейдером Дональдом Ламбертом (Donald Lambert). Автор создавал свой индикатор для торговли на товарных рынках, но CCI можно также с успехом использовать и для работы на других финансовых рынках: валютном, фондовом и других.
Индикатор CCI измеряет величину и амплитуду отклонения цены инструмента от его средних значений. Большие значения CCI указывают на то, что цена находится очень высоко по сравнению со средним значением, а низкие показатели говорят о том, что цена уже достаточно сильно упала. То есть CCI, по сути, является индикатором, который можно отнести к группе классических осцилляторов.
Индикатор CCI помогает определять, в каком состоянии сейчас находится финансовый инструмент: перекуплен или перепродан. Commodity Channel Index измеряет соотношение между ценой и заданной средней скользящей (мувингом). То есть, индикатор CCI измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистических значений.
Индикатор CCI располагается в отдельном окне под графиком цены, состоит из главной линии – CCI и двух областей – перекупленности и перепроданности. Значения индикатора могут варьироваться примерно от -300% до +300%. На уровнях -100% и +100% проводятся сигнальные линии, которые обозначают области перепроданности (от -100% и ниже) и перекупленности (от +100% и выше), центральной осью индикатора является уровень 0%.
Формула расчета и настройки CCI
Индикатор Commodity Channel Index встроен в большинство популярных торговых терминалов, отображается в отдельном окне под графиком цены. В популярных торговых платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 индикатор CCI можно установить на график нужного инструмента через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Пользовательские – CCI.
Для расчета CCI нужно сначала найти так называемую "типичную цену". Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждой свечи и разделить сумму на 3:
TP = (HIGH + LOW +CLOSE) / 3
Затем нужно вычислить n-периодную простую среднюю скользящую типичной цены:
SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n
Далее вычесть полученное SMA (TP, n) из типичных цен каждого из предшествующих n периодов:
D = TP – SMA (TP, n)
После этого вычисляется n-периодная простая средняя скользящая абсолютных значений D:
SMA (D, n) = SUM (D, n) / n
Добавляется коэффициент 0,015, который автор индикатора Дональд Ламберт использует в целях масштабирования, чтобы большая часть значений CCI располагалось между уровнями -100% и +100%:
M = SMA (D, n) * 0,015
В итоге делим D на M и получаем значение CCI:
CCI = D / M = TP – SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)
В формулах:
- HIGH – максимальная цена свечи;
- LOW – минимальная цена свечи;
- CLOSE – цена закрытия свечи;
- SMA – простая скользящая средняя;
- SUM – сумма;
- n – период, который используется для расчета;
- TP – типичная цена.
Значения индикатора CCI рассчитываются автоматически. При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:
- Период CCI – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 14.
- Цвета – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.
- Уровни – по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перекупленности и перепроданности: +100% и -100% соответственно.
Индикатор CCI обычно используют с заданным по умолчанию периодом расчета 14. При этом всегда есть возможность изменить период, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.
Какие торговые сигналы дает CCI?
Рассмотрим три основных торговых сигнала, которые генерирует индикатор Commodity Channel Index:
Разворот в зонах перекупленности и перепроданности
Этот торговый сигнал формируется после достижения индикатором CCI экстремальных значений в зонах перекупленности и перепроданности. Сигнал на продажу возникает, когда линия CCI показывает локальный максимум в области перекупленности (выше +100%) и разворачивается вниз. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на продажу, стоп ставим за локальный максимум.
Сигнал на покупку ждем после захода линии CCI в зону перепроданности (ниже -100%). Когда линия CCI, показав экстремально низкое значение, начинает разворот вверх – появляется сигнал на покупку. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на покупку, стоп устанавливаем ниже локального минимума.
Пересечение центрального уровня 0%
Центральной осью индикатора CCI является уровень 0%. Пересечение уровня 0% линией CCI снизу вверх дает сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу. Сам по себе этот торговый сигнал не очень надежный, поэтому лучше будет использовать его в сочетании с сигналами классического теханализа: пробитием уровней или линий поддержки/сопротивления, формированием ценовых фигур.
Дивергенция CCI и графика цены
Дивергенция (от divergere – расхождение) формируется, когда происходит расхождение линии CCI и графика цены.
Дивергенция на покупку (бычья) возникает тогда, когда график цены показывает очередной минимум, а линия CCI показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что "медведи" уже ослабли и можно ожидать разворот наверх. После формирования второго минимума и начала движения линии CCI вверх рекомендуются покупки.
Дивергенция на продажу (медвежья) – возникает тогда, когда график цены формирует новый максимум, а линия CCI показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что "быки" теряют силы и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии CCI вниз рекомендуются продажи.
Заключение
Индикатор Commodity Channel Index, несмотря на свой солидный возраст, до сих пор используется трейдерами для анализа рынка. На мой взгляд, это довольно полезный индикатор, но он не является универсальным. Индикатор CCI лучше использовать в дополнение к теханализу, или в связке с каким-нибудь трендовым индикатором. Тогда CCI может помочь найти хорошие точки для входа в рынок и подскажет, когда цена уже близка к коррекции или развороту.
