Определяем состояние рынка и потенциал разворота с индикатором DeMarker

Определяем состояние рынка и потенциал разворота с индикатором DeMarker

Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы познакомимся с индикатором DeMarker. Этот индикатор был разработан для биржевой торговли известным трейдером и гуру теханализаТомасом ДеМарком (Thomas DeMark).

Описание и особенности индикатора DeMarker

Индикатор DeMarker получил название в честь своего создателя – выдающегося биржевого мастера и автора многих технических индикаторов для трейдинга Томаса ДеМарка (Thomas DeMark). Индикатор DeMarker оценивает положение текущих цен по отношению к предыдущему периоду, помогает определить состояние рынка и найти места потенциального разворота тренда.

Индикатор DeMarker относится к группе нормированных осцилляторов: его значения колеблются в области от 0% до 100%, значение 100% обозначается 1. В отличие от некоторых других осцилляторов DeMarker уделяет больше внимания не ценам закрытия, а промежуточным максимумам и минимумам. Алгоритм расчета индикатора сравнивает текущие максимумы и минимумы на графике цены с экстремальными значениями предыдущего периода.

Как и положено осциллятору, DeMarker дает представление о том, в каком состоянии сейчас находится рынок:

  • Если линия индикатора растет и показывает очередной максимум – это свидетельствует о восходящем движении и перекупленности на рынке.
  • Если линия индикатора снижается и формирует на графике цены локальные минимумы – идет нисходящее движение, и актив находится в состоянии перепроданности.

Индикатор DeMarker строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая двигается в диапазоне от 0 до 1. Область выше значения 0,7 называется зоной перекупленности, здесь может сформироваться разворот вниз. Область ниже 0,3 называется зоной перепроданности, в ней можно рассматривать покупки. Индикатор DeMarker включен в большинство популярных торговых платформ.

Индикатор DeMarker
Индикатор DeMarker

Формула расчета и настройки DeMarker

Для установки индикатора DeMarker на график выбранного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть его через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – DeMarker.

Алгоритм для расчета максимумов/минимумов (DeMax и DeMin) строится на основе сопоставлений максимума/минимума текущего периода с максимумом/минимумом предыдущего периода.

Если максимум текущей свечи выше, чем предыдущий, то рассчитывается соответствующая разность. Если текущий максимум меньше или равен предыдущему максимуму, то берется нулевое значение:

Если HIGH ( i ) > HIGH (i - 1), то: DeMax ( i ) = HIGH ( i ) - HIGH (i - 1), иначе DeMax ( i ) = 0

Если минимум текущей свечи ниже, чем предыдущий, то рассчитывается соответствующая разность. Если текущий минимум выше или равен предыдущему минимуму, то берется нулевое значение:

Если LOW ( i ) < LOW (i - 1), то: DeMin ( i ) = LOW (i - 1) - LOW ( i ), иначе DeMin ( i ) = 0

После этого полученные максимумы и минимумы усредняются с учетом выбранного периода и рассчитывается значение индикатора DeMarker:

DeMarker ( i ) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))

В формулах:

DeMax – расчетный максимум.
DeMin – расчетный минимум.

HIGH ( i ) – максимальная цена текущего периода.
LOW ( i ) – минимальная цена текущего периода.
HIGH (i - 1) – максимальная цена предыдущего периода.
LOW (i - 1) – минимальная цена предыдущего периода.
SMA – простая скользящая средняя.
N – количество периодов, используемых для расчета.

Индикатор рассчитывается автоматически. При установке на график нужного инструмента в окне настройки нужно указать следующие параметры:

  • Период – период для расчета индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 13.
  • Стиль – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.
  • Уровни – по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перекупленности и перепроданности: 0,7 и 0,3 соответственно.
Настройки индикатора DeMarker
Настройки индикатора DeMarker

Торговые сигналы индикатора DeMarker

Рассмотрим два основных торговых сигнала, которые дает индикатор DeMarker: выход из зон перекупленности и перепроданности, а также дивергенция:

Выход из зон перекупленности/перепроданности

Этот сигнал формируется после достижения индикатором DeMarker экстремальных значений в зонах перекупленности и перепроданности.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку появляется после достижения индикатором минимальных значений в области перепроданности (ниже 0,3). Когда линия индикатора, показав экстремально низкое значение, разворачивается вверх и выходит из зоны перепроданности – появляется сигнал на покупку. Ждем подтверждения разворота на графике цены и открываем позицию на покупку, Стоп устанавливаем ниже локального минимума.

Индикатор DeMarker - выход из зоны перепроданности - сигнал на покупку
Индикатор DeMarker - выход из зоны перепроданности - сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Сигнал на продажу формируется после достижения индикатором максимальных значений в области перекупленности (выше 0,7). Когда линия индикатора, установив локальный максимум, разворачивается вниз и начинает выходить из зоны перекупленности – можно готовиться к продаже. Если график цены подтверждает разворот – открываем сделку на продажу, ограничение убытков ставим выше ближайшего максимума.

Индикатор DeMarker - выход из зоны перекупленности - сигнал на продажу
Индикатор DeMarker - выход из зоны перекупленности - сигнал на продажу

Дивергенция DeMarker и графика цены

Сигнал дивергенция формируется при расхождении локальных максимумов/минимумов графика цены и соответствующих им максимумов/минимумов индикатора.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку (бычья дивергенция) возникает тогда, когда график цены показывает очередной минимум ниже предыдущего, а линия DeMarker при этом показывает очередной минимум выше предыдущего. Это говорит о том, что быки перехватывают инициативу, и сейчас лучше к ним присоединиться. После разворота графика цены вверх открываем покупку, Стоп за последний минимум.

Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на покупку
Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Сигнал на продажу (медвежья дивергенция) возникает тогда, когда график цены показывает очередной максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум индикатора, наоборот, оказывается ниже предыдущего. Это может означать усиление позиций медведей и предвещает разворот вниз. Когда график цены покажет разворот вниз, открываем позицию на продажу, Стоп ставим за ближайший максимум.

Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на продажу
Индикатор DeMarker - дивергенция - сигнал на продажу

Заключение

Индикатор DeMarker является довольно неплохим осциллятором, созданным известным мастером теханализа Томасом ДеМарком. Этот индикатор помогает оценить текущее состояние рынка и найти на графике цены намечающуюся коррекцию или разворот. Более подробно познакомиться с индикаторами и торговыми методами Томаса ДеМарка можно в его книге "Технический анализ – новая наука" (The New Science of Technical Analysis).

Скачать индикатор DeMarker




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Коронавирус приземлил самолеты. Акции авиакомпаний - только продажа

Пандемия коронавируса стала причиной снижения стоимости компаний сектора авиаперевозок. Акции многих авиакомпаний подешевели более чем на 70%. Сейчас у каждого инвестора есть возможность купить бумаги любой из этих компаний по самым низким ценам.

Следующая статья

Простая стратегия для торговли нефтью

Сегодня мы рассмотрим простую стратегию торговли нефтью. Она реализуется на таймфреймах H1 и M30, что дает возможность получения быстрого результата.