Сегодня мы познакомимся с одним биржевым индексом, который доступен для торговли во многих торговых терминалах - индекс DAX.

Что такое индекс DAX?

Индекс DAX
Индекс DAX

Впервые индекс DAX появился 1 июля 1988 года. Он рассчитывается как средневзвешенное значение капитализации цен акций, а капитализация, в свою очередь, рассчитывается только на основе свободных цен акций. Индекс также включает дивидендный доход от акций, ожидая, что они будут реинвестированы в ценные бумаги. Проще говоря, он отражает общую доходность капитала. Это является основным отличием DAX от других индексов.

Особенности индекса DAX

Индекс DAX достаточно плотно связан с экономикой Германии: если экономическое состояние страны налаживается, то и индекс будет расти. В индекс входит 40 крупнейших немецких компаний, которые торгуются на Франкфуртской бирже: BMW, BAYER, ADIDAS и другие.

Список компаний, входящих в индекс DAX, нефиксированный - он может меняться в зависимости от капитализации компаний. Если предприятие терпит серьёзные убытки, то её могут исключить из индекса, и наоборот, если компания набирает обороты и увеличивает прибыль и капитализацию, она может попасть в индекс. Пересмотр списка компаний в индексе происходит ежеквартально. Расчёт индекса производится за рабочее время биржи XETRA с 9:00 до 17:30 по центрально-европейскому времени (CET).

Теперь разберёмся как торговать индекс DAX и какие стратегии применить

Как торговать индексом DAX?

Биржевые индексы
Биржевые индексы

Для многих индексы являются чем-то необычным или из ряда вон выходящим, но на самом деле всё гораздо проще, чем кажется. Если посмотреть на график любого индекса и сравнить его с графиками валютных пар или графиками акций, то можно отбросить свои опасения.

Графики индексов и других инструментов, будь то бары или японские свечи, не будут сильно отличаться друг от друга, а это значит, что теоретически к ним применимы любые торговые стратегии, которые существуют на данный момент или ещё будут придуманы. Охватить все стратегии в рамках одной статьи не получится, поэтому рассмотрим варианты без индикаторов.

Торговля DAX с помощью графического анализа

Как и на любом другом, на графике индекса DAX часто формируются фигуры графического анализа. Отыскать их не составляет особого труда при условии, что трейдер знаком с ними. Наиболее часто возникают фигуры продолжения тренда. При этом следует учитывать таймфрейм, на котором происходит поиск. Индекс, а в нашем случае CFD на индекс DAX (DE 30 Index Cash) - это не валютная пара, которая торгуется пять дней в неделю без перерывов, торговля по индексу прекращается с закрытием торговой сессии.

RoboForex предлагает уникальные условия торговли Индексами. Cпред для индекса DE30 - от 0. Более подробная информация об условиях по этой ссылке.

Алгоритм поиска графических фигур

Алгоритм поиска фигур графического анализа состоит из следующих шагов:

Какой таймфрейм выбираем для торговли индексом DAX?

Это немаловажный фактор, так как от него зависит размер прибыли и Стоп Лосса. На малом временном интервале сигналов за торговую сессию будет гораздо больше, чем на большом. Размер Стоп Лосса будет более приемлемым для торговли, и отработка сигнала будет происходить быстрее.

На интервалах от M5 до M30 торговлю можно осуществлять внутри дня, таймфрейм H1, на мой взгляд, является максимальным для внутридневной торговли, а H4 и выше больше подходят для среднесрочных торговых стратегий. При переносе позиций на следующую торговую сессию необходимо учитывать возможные гэпы на открытии рынка, иногда они могут доставить некоторое неудобство трейдеру.

Какие фигуры технического анализа будем применять в торговле?

На мой взгляд, к применению лучше подходят те фигуры, с которыми трейдер хорошо знаком и умеет пользоваться. Хорошо отрабатывают паттерны продолжения тренда (Вымпел, Флаг, Перевёрнутый вымпел и Перевёрнутый флаг) и разворотные фигуры (Голова и Плечи, Перевёрнутая Голова и Плечи, Двойное/Тройное дно и Двойная/Тройная вершина).

Ищем точки входа с учётом общей тенденции индекса DAX для уменьшения рисков

Контртрендовые сделки, несомненно, могут принести прибыль, но это связано с повышенными рисками. Торговля по тренду — это классический вариант открытия позиций.

Необходимо заранее рассчитать возможные риски, потенциальную прибыль и строго соблюдать свои правила риск-менеджмента. Трейдер должен быть готов закрыть позицию в случае, если торговая ситуация пошла не по его плану.

В конце своего торгового дня необходимо удалить все несработавшие отложенные ордера (при их наличии).

Торговля индексом DAX по уровням поддержки/сопротивления и свечному анализу

Торговлю по уровням можно считать классикой жанра. Для начала трейдеру необходимо нанести на график ключевые уровни поддержки и сопротивления, на которых цена задерживалась или разворачивалась в недавнем прошлом: для этого подойдут старшие таймфреймы (от H4 и выше).

Далее переходим на выбранный временной интервал и ждём сигнал. Нас интересует формирование в районе уровня разворотных свечных паттернов, которые будут нам подсказывать возможный разворот цены. При этом следует учитывать направление общей тенденции по индексу. При недостаточном опыте в торговле открытия позиций против тренда лучше избегать.

На рисунке ниже мы видим, что в начале торговой сессии цена достигла уровня сопротивления и сформировала разворотный паттерн Падающая звезда, далее произошла отработка сигнала по разворотной свечной модели. Потенциальная прибыль составила по отношению к предполагаемому убытку более чем 3:1.

Во второй половине торговой сессии цена достигла уровня поддержки, где был сформирован Молот. Как мы видим, здесь также произошел разворот тенденции по 5-минутному графику и отработка сигнала.

Паттерны "Падающая Звезда" и "Молот" - Индекс DAX
Паттерны "Падающая Звезда" и "Молот" - Индекс DAX

Учитывая, что мы рассматриваем конкретный случай торговли по одному инструменту, то следует иметь ввиду, что сигналы для входа в сделку могут и не сформироваться в течении торговой сессии.

Стоит обратить внимание на то, что трейдер должен открывать сделки только по полностью сформированному сигналу и не пытаться опередить рынок. Индекс DAX достаточно волатилен и ликвиден, по этой причине в самый последний момент свеча может измениться, и подтверждения входа не будет.

Заключение

Торговля индексом DAX только на первый взгляд кажется чем-то сложным, но на самом деле он не сильно отличается от других инструментов на финансовых рынках. К нему применимы все торговые стратегии, в том числе Price Action, скальпинговые стратегии и различные варианты индикаторных стратегий. При желании индексом можно торговать с помощью торговых советников, только предварительно необходимо протестировать его (советника) возможности на демо-счёте.


Материал подготовил

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.