В этом обзоре мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на двух экспоненциальных Скользящих средних (EMA) и индикаторах RSI и Parabolic. Данная стратегия помогает находить точки входа в сторону текущего тренда после коррекции.
Описание торговой стратегии EMA + RSI + Parabolic
Эта индикаторная стратегия предназначена для поиска сделок в направлении текущего импульса движения цены. Для определения направления текущего тренда используются две EMA (быстрая и медленная), точка входа находится с помощью индикатора RSI, Parabolic служит ориентиром для установки Стоп Лосс.
Exponential Moving Average (EMA) – в этой стратегии используются две экспоненциальные скользящие средние с периодами 7 и 21. Скользящие средние являются одним из самых популярных и эффективных инструментов для определения тренда. Взаиморасположение и направление движения быстрой (7) и медленной (21) EMA показывают, в какую сторону открывать позицию.
Relative Strength Index (RSI) – индекс относительной силы, является нормированным осциллятором. Индикатор RSI показывает положение текущей цены по отношению к предыдущему периоду. В данной стратегии RSI используется для определения точки входа после состоявшейся коррекции.
Parabolic SAR – это трендоотслеживающий индикатор, разработанный Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder). В стратегии Parabolic выступает в качестве дополнительного индикатора, который задает ориентиры для переноса Стопа вслед за движением цены. Это помогает защитить прибыль в случае неожиданного разворота рынка.
Алгоритм стратегии выглядит следующим образом:
- На старшем таймфрейме определяется направление текущего тренда с помощью двух EMA с периодами 7 и 21.
- На младшем таймфрейме ждем коррекцию и берем сигнал для входа – заскок за уровень 50 по индикатору RSI (14).
- После открытия позиции перемещаем Стоп вслед за движением цены с помощью индикатора Parabolic.
- Стратегия мультивалютная, для торговли можно использовать любые финансовые инструменты.
Правила торговли по стратегии EMA + RSI + Parabolic
Устанавливаем на график цены быструю (красный цвет) EMA (период 7) и медленную (синий цвет) EMA (период 21), RSI (период 14), Parabolic SAR (шаг 0,02, максимум 0,2). В популярных терминалах МetaTrader 4 или МetaTrader 5 это можно сделать через Главное меню: Вставка – Индикаторы.
В стратегии используются два таймфрейма: старший и младший. На старшем таймфрейме определяется направление тренда, на младшем ждем сигнал для входа в рынок. Можно использовать различные сочетания старших/младших таймфреймов: D1/H4, H4/H1, H1/M15.
Сигнал на покупку
- На старшем таймфрейме цена выходит вверх из бокового диапазона, обновляя локальный максимум. Быстрая EMA (7) находится выше медленной EMA (21), оба мувинга направлены вверх.
- На младшем таймфрейме ждем нисходящую коррекцию. В ходе этой коррекции линия RSI должна опуститься ниже уровня 50 (или 30 в редких случаях). После разворота RSI и пересечения снизу вверх уровней 50 или 30 открывается позиция на покупку.
- Стоп устанавливается за локальный минимум на младшем таймфрейме. В дальнейшем при росте котировки на величину Стопа он переносится в безубыток. Затем Стоп можно передвигать вслед за движением цены по точкам индикатора Parabolic, защищая прибыль от неожиданных разворотов.
- Ориентиры для закрытия прибыльной позиции: достижение сильного уровня сопротивления, от которого вероятен отскок вниз; достижение комфортного соотношения Стоп/Профит (например – 1/3); закрытие свечи ниже медленного EMA (21); срабатывание передвигаемого Стопа по точкам Parabolic.
Сигнал на продажу
- На старшем таймфрейме начинается нисходящее движение. Быстрая EMA (7) пересекла медленную EMA (21) сверху вниз, обе скользящие средние снижаются.
- Переходим на младший таймфрейм и ждем восходящую коррекцию. Во время коррекции линия RSI должна подняться выше уровня 50 (или 70 в редких случаях). После разворота RSI вниз и обратного пересечения уровней 50 или 70 открывается позиция на продажу.
- Стоп ставим на младшем таймфрейме за локальный максимум на графике цены. После снижения котировки на величину Стопа он переносится в безубыток. После этого Стоп можно передвигать вниз по точкам индикатора Parabolic, защищая прибыль от неожиданного разворота вверх.
- Цели для закрытия прибыльной позиции: достижение сильного уровня поддержки, от которого возможен отбой вверх; достижение комфортного соотношения Стоп/Профит (например – 1/3); закрытие свечи выше медленного EMA (21); срабатывание передвигаемого вниз Стопа по точкам Parabolic.
Примеры торговли по стратегии EMA + RSI + Parabolic
Рассмотрим примеры торговли по этой стратегии:
Пример 1
- Инструмент: EUR/USD
- Таймфреймы: D1/H4
- Направление сделки: Buy
- Сигнал на старшем таймфрейме: началось восходящее движение, EMA (7) пересек EMA (21) снизу вверх, мувинги растут.
- Сигнал на младшем таймфрейме: линия RSI (14) опустилась ниже уровня 50, затем развернулась и пересекла его обратно снизу вверх. Открывается покупка.
- Закрытие позиции: сработал Стоп переносимый по точкам индикатора Parabolic.
Пример 2
- Инструмент: USD/CAD
- Таймфреймы: H4/H1
- Направление сделки: Sell
- Сигнал на старшем таймфрейме: началось нисходящее движение, EMA (7) пересек EMA (21) сверху вниз, мувинги снижаются.
- Сигнал на младшем таймфрейме: линия RSI (14) поднялась выше уровня 50, затем развернулась и пересекла его обратно сверху вниз. Открывается продажа.
- Закрытие позиции: сработал Стоп переносимый по точкам индикатора Parabolic.
Заключение
Несмотря на четкий алгоритм и понятные сигналы, индикаторные системы торговли не являются Граалем, поведение цены всегда первично. Поэтому повысить эффективность этой стратегии можно, сочетая ее с классическими средствами теханализа, свечными моделями, паттернами Price Action.
Также индикаторные системы очень полезны для любителей автоматизации торговли. С помощью таких систем можно создавать торговых советников и в режиме тестирования подбирать оптимальные настройки для торговли.
Комментарии