Как цена нефти влияет на USD/CAD

Как цена нефти влияет на USD/CAD

Просмотров: 76 views
Время чтения статьи: 4 мин



Нефть прочно вошла в нашу жизнь, и человечество попало в прямую зависимость от "чёрного золота". При этом нефть применяется не только как источник энергии, но и как сырьё для товаров повседневного спроса.

Давно сложилось мнение, что торговать и зарабатывать на нефти могут только корпорации и нефтяные компании, но это не так. Нефть большинства сортов доступна для торговли на фондовом рынке, наиболее популярные -  марки BRENT и WTI. Доллар США - самая распространённая валюта в мире, большинство расчётов проводится с её использованием. Можно сказать, что сейчас доллар - основная мировая валюта. Большинство состоятельных людей хранят капитал именно в долларах США. Канадский доллар не так популярен и распространён на мировой арене. Он относится к сырьевой валюте, а это значит, что он сильно реагирует на сырьевые цены, в частности, на цены золота и нефти.

Сегодня мы рассмотрим взаимодействие и зависимости между ценами на нефть и стоимостью канадского доллара. Если внимательно изучить график нефти марки BRENT и валютной пары USD/CAD, то можно увидеть некоторые закономерности, по которым происходит движение активов. Вследствие того, что экономика Канады зависит от добычи и продажи "чёрного золота", котировки USD/CAD коррелируют с нефтью.

Что такое корреляция?

Корреляция – это соотношение движения активов относительно друг друга в то или иное время. Различают три вида корреляции:

  • Положительная – два инструмента двигаются в одном направлении на протяжении времени наблюдения. Рассматриваемые активы будут пропорционально расти или падать. Графики похожи друг на друга.
  • Отрицательная – сравниваемые инструменты двигаются в противоположных направлениях. В то время как один актив растёт, другой будет снижаться. Графики выглядят зеркально.
  • Нулевая корреляция – инструменты двигаются без взаимосвязи относительно друг друга.

Канадский доллар начинает укрепление с удорожанием нефти, которую реализует страна. Дороже нефть – больше прибыль, это оказывает положительное влияние на экономику государства.

Учитывая, что в валютной паре USD/CAD на первом месте стоит доллар США,  то корреляция с нефтью будет обратной. Это значит, что рост цены на нефть будет отражаться на графике валютной пары как падение.

Рассмотрим на графиках, как ведёт себя пара USD/CAD относительно двух марок нефти BRENT и WTI

На графике валютная пара USD/CAD демонстрирует нисходящую динамику и находится на этапе обновления минимальных значений. Периодически котировки совершают коррекции, но эта фаза продолжается недолго. В итоге, доллар США постепенно теряет позиции относительно канадского доллара.

График валютной пары USD/CAD

Нефть марки BRENT на дневном таймфрейме демонстрирует восходящую тенденцию за последний месяц. Несмотря на просадку, "чёрное золото" продолжает восстанавливать позиции.

График нефти марки BRENT

Нефть марки WTI на дневном таймфрейме демонстрирует схожую с BRENT  картину. На графике - восходящая динамика за последние месяцы, и, несмотря на откаты, котировки восстанавливают позиции.

График нефти марки WTI

В текущий момент, оба сорта нефти после роста формируют очередную коррекционную волну. При этом валютная пара USD/CAD, находясь на минимальных значениях, показывает схожую картину – котировки приостановили снижение и формируют коррекцию.

На графике ниже можно визуально сравнить три инструмента. Как видно, графики BRENT и WTI не на 100% повторяют друг друга, но они очень похожи, несмотря на некоторое отличие в текущей котировке. По графикам видно, что цена нефти марки BRENT – 47,30 долларов, WTI – 44,54 доллара котировки пары USD/CAD находятся на отметке 1,2931.

Корреляция Brent и WTI

Как использовать корреляцию нефти и USD/CAD в торговле?

Рассмотрим применение корреляции нефти и USD/CAD в настоящей рыночной торговле. Для примера будем использовать обе марки нефти - BRENT и WTI - и USD/CAD на одном графике.

Как видно, дневные графики обеих марок нефти практически повторяют друг друга - 90% японских свечей идентичны. Существуют, конечно, небольшие отклонения, но они не критичны. График валютной пары USD/CAD отличается от нефти, и это - естественный момент. На цену нефти влияют спрос, предложение, уровень добычи, геополитические и форс-мажорные факторы.

На валютную пару влияют те же факторы, но только с некоторыми особенностями: отдельное влияние идёт на доллар США, на Канадский доллар, а потом происходит взаимный "перерасчёт". На графике видно, что первоначально нефть реагирует на внешние факторы и начинает рост или падение, а через некоторое время происходит реакция USD/CAD. Движение котировок валютной пары начинается вслед за ценой на нефть. При этом на графике видно, что восстановление котировок нефти происходит быстрее, чем у пары.

Учитывая эти взаимосвязи, можно выстроить стратегию для торговли с применением корреляции между нефтью и валютной парой USD/CAD.

Корреляция Brent и WTI

Пример торговой стратегии

Рассмотрим пару USD/CAD и нефть марки WTI на 4-часовом графике. После пробоя уровня сопротивления котировки WTI начали рост. В этот момент на графике USD/CAD произошла обратная ситуация: цена начала стремительное снижение.

Как видно по графику, в течение 8 свечей цена на нефть росла и после сформировала возврат к пробитому уроню сопротивления. На графике валютной пары котировки с откатами продолжают снижение. Это может говорить о том, что Канада получила прибыль от сделок по нефти и в какой-то степени укрепила свою национальную валюту по отношению к доллару США. Далее, в случае продолжения роста котировок нефти пара USD/CAD может продолжить снижение, что будет говорить о ещё большем укреплении Канадского доллара.

Данный пример мы рассмотрели для общего понимания корреляции сырья и национальной валюты Канады.

Торговая стратегия USD/CAD

Заключение

Несмотря на выраженную корреляцию нефти и USD/CAD, применять это в торговле без использования дополнительных торговых фильтров будет неправильно. На рынке много ложных движений, которые спровоцируют рост или падение котировок по непредсказуемому сценарию. Но в качестве дополнительного сигнала в пользу направления движения цены данный метод успешно применяется на финансовых рынках.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Что происходит с американским долларом?

И какие на это причины?

Следующая статья

Рейтинг ноября: лучшие и худшие акции на мировых биржах

Кто попал в эти списки?