Как проверить устойчивость торговой системы?

Как проверить устойчивость торговой системы?

Просмотров: 26 views
Время чтения статьи: 3 мин



В этом обзоре рассмотрим такое свойство торговых систем, как "устойчивость". Чем выше устойчивость к влияющим на торговлю рыночным факторам, тем стабильнее будут результаты торговли по данной системе.

Что такое устойчивость торговой системы?

Согласно мнению опытных трейдеров и "гуру" биржевой торговли, участники рынка не должны зацикливаться только на прибыли в отдельных сделках. Главной целью в торговле должно быть получение стабильных положительных результатов, которые приведут к постоянному увеличению капитала. Постепенный, устойчивый рост капитала является более привлекательным, чем график доходности с резкими пиками прибыли и последующими критическими потерями.

Для получения положительных результатов в любых условиях торговая система или стратегия должна обладать устойчивостью. Устойчивость торговой системы – это способность показывать результативность в различных рыночных условиях. Это означает, что при изменении рыночных условий стратегия сможет к ним адаптироваться и продолжит показывать положительный результат.

Устойчивая торговая система должна содержать четкую и понятную торговую логику, которая гибко подстраивается под текущие рыночные условия.

Существует несколько типов устойчивости торговых систем: устойчивость к состоянию рынка, устойчивость к времени торговли, устойчивость по таймфрейму, устойчивость по инструментам и другие. Далее рассмотрим подробнее несколько таких типов.

Устойчивость к состоянию рынка

Трейдер должен проверить, какие результаты показывает стратегия в разных состояниях рынка (фазах рынка). Рынки постоянно меняются, переходя от трендового состояния в период консолидации и обратно. Баланс спроса и предложения сменяется состоянием, когда предложение превышает спрос и наоборот. Условно выделяют четыре состояния рынка:

  • Накопление.
  • Тренд.
  • Распределение.
  • Противоположный тренд.

В идеале, система должна одинаково работать в любом состоянии рынка, но такая универсальность встречается крайне редко. Чаще всего трендовые стратегии уверенно себя ведут во время тренда, но плохо работают в боковике. И наоборот – положительные результаты системы при торговле во флэте могут нивелироваться при переходе рынка в трендовое состояние.

Поэтому главная задача здесь – определить те состояния рынка, в которых система показывает неудовлетворительные результаты и в будущем воздержаться от торговли в эти периоды. В это время можно использовать другие системы торговли, которые показывают результативность в текущей фазе рынка.

Состояния рынка

Устойчивость к времени торговли

Устойчивость к времени торговли – это способность системы оставаться результативной независимо от времени суток (ночь, утро, день, вечер). Как известно, рынки показывают повышенную волатильность в одно время суток и менее активны в другое. Это связано с открытием и закрытием крупнейших мировых финансовых торговых площадок.

В сутках выделяют четыре торговые сессии (Часовой пояс UTC+2, Восточноевропейское время, EET):

  • Тихоокеанская (22:00 – 6:00).
  • Азиатская (2:00 – 11:00).
  • Европейская (8:00 – 17:00).
  • Американская (15:00 – 24:00).

Повышенная активность и волатильность рынков приходится на европейскую и американскую торговые сессии. Нужно проверить статистику – как идет торговля на разных торговых сессиях. Некоторым системам требуется повышенная волатильность, а другим наоборот, подойдут спокойные торговые сессии (тихоокеанская или азиатская). Например, несколько лет назад, популярными были ночные скальперские торговые системы.

Торговые сессии

Устойчивость по таймфрейму

Устойчивость по таймфрейму говорит о том, что система работает одинаково на разных временных периодах (таймфремах). Считается, что чем младше таймфрейм, тем больше рыночного шума и сложнее торговать. Поэтому у каждой торговой системы имеется определенный минимальный таймфрейм, на котором она все еще остается результативной.

Вам нужно определить подходящие для вашей торговой системы таймфреймы, и сосредоточиться именно на них. Младшие периоды дают больше торговых возможностей, а сигналы на старших периодах более надежны. Если стратегия одинаково работает на Н1 и на M15, а на М5 результаты падают, значит от таймфремов младше M15 лучше отказаться.

Таймфреймы

Устойчивость по инструментам

Торговая система устойчива по инструментам, если демонстрирует результативность при торговле широким спектром финансовых инструментов. Но такие универсальные системы встречаются редко. Как правило, большинство стратегий уверенно работают на одних инструментах, и почти не зарабатывают или даже теряют на других. Ведь у каждого инструмента есть свои отличительные особенности: волатильность, влияние новостей, сезонность и так далее.

Поэтому, если ваша система не универсальна, нужно определить тот список инструментов, на которых она показывает положительный результат. Посмотрите статистику результативности торговой системы на разных финансовых активах: валютных парах, акциях, металлах, нефти и других. Можно использовать одновременно несколько торговых систем, каждая из которых подходит для торговли определенными инструментами.

Торговые инструменты

Заключение

Устойчивость является важным свойством торговой системы, показывающим ее способность оставаться эффективной в различных рыночных условиях. Важно всесторонне изучить статистику торговли и определить границы устойчивости системы – ее сильные и слабые стороны. Зная эти стороны, можно выстраивать процесс торговли так, чтобы использовать стратегию в тех условиях, когда она наиболее результативна.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Почему цены на нефть растут?

Цена на нефть достигла рекордных показателей за 13 месяцев. Соблюдение договорённостей ОПЕК+, уменьшение мировых запасов, программа стимулирования экономики США, глобальная вакцинация, рекордные морозы в Штатах — вот основные причины.

Следующая статья

Акции Tilray: резкий скачок сменился падением

Акции Tilray обвалились после роста. Не спасла даже сильная квартальная отчётность. Аналитики считают, что единственный шанс на будущее — слияние с Aphria. Подтверждение тому — проседание котировок в преддверии отчёта и после его публикации.