Как торговать интрадей с индикатором Канал Кельтнера?

Как торговать интрадей с индикатором Канал Кельтнера?

Просмотров: 10 views
Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы рассмотрим принципы торговли с индикатором Канал Кельтнера. Этот индикатор показывает на графике ценовой канал, который мы будем использовать для внутридневной стратегии.

На чем основан Канал Кельтнера?

Канал Кельтнера (Keltner Channel) – это популярный трендовый индикатор, который можно использовать для оценки текущего тренда и поиска торговых сигналов. Этот индикатор был разработан трейдером Честером Кельтнером (Chester W. Keltner) в 1960-х годах, а в дальнейшем (в 1980-х годах) модификацию этого индикатора использовала в своей торговле Линда Рашке (Linda Bradford Raschke)

В индикаторе Канал Кельтнера используется сочетание среднедневной волатильности (индикатор ATR) и Скользящей средней (SMA или EMA). Индикатор состоит из трех линий: верхней, нижней и средней. Эти линии движутся в месте с котировками, создавая динамический ценовой канал. Принцип работы Канала Кельтнера схож с другими канальными индикаторами: Envelopes или Bollinger Bands.

На графике цены движение котировок в Канале Кельтнера выглядит следующим образом:

  • Когда актив находится в восходящем тренде, котировки регулярно достигают и выходят за верхнюю линию индикатора. Цена большую часть времени находится выше нижней линии и периодически опускается к средней линии канала.
  • Когда финансовый инструмент движется в нисходящей тенденции, котировки регулярно достигают и пересекают нижнюю линию ценового канала. Цена большую часть времени находится ниже верхней линии и периодически корректируется к средней линии индикатора.
Индикатор Канал Кельтнера

Установка и настройка индикатора

Канал Кельтнера не является стандартным индикатором, поэтому для его использования вам нужно скачать файл индикатора и установить его в свой терминал. Скачать индикатор Keltner Channel для MetaTrader 4 можно по ссылке в конце этой статьи.

Для установки Keltner Channel в торговый терминал MetaTrader 4 копируем файл индикатора в папку "Индикаторы". Для этого, через главное меню терминала заходим в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку копируем файл индикатора, после чего перезапускаем терминал.

В результате Keltner Channel появится в списке пользовательских индикаторов, и его можно будет установить на график нужного инструмента через главное меню: Вставка / Индикаторы / Пользовательский / Keltner Channel. Или можно просто перетащить индикатор на график левой кнопкой мыши из окна "Навигатор".

Рассчитывается индикатор следующим образом:

  • Средняя линия (Middle Line) = SMA – простая Скользящая средняя по заданному периоду.
  • Верхняя линия канала (Upper Line) = (SMA + ATR) – Скользящая средняя, смещенная вверх на величину средней волатильности.
  • Нижняя линия канала (Lower Line) = (SMA – ATR) – Скользящая средняя, смещенная вниз на величину средней волатильности.

В настройках индикатора можно изменять:

  • Period – период индикатора (количество свечей графика, по которому рассчитываются границы канала), для торговли интрадей выбираем 20.

В данном примере мы рассматриваем базовую версию Канала Кельтнера. На просторах интернета можно встретить различные модификации этого индикатора с расширенными настройками: увеличивающим коэффициентом ATR, изменяемыми параметрами Скользящей средней и так далее. Если вам интересен этот индикатор, то можете поэкспериментировать с различными версиями и настройками.

Индикатор Канал Кельтнера - настройка

Торговля интрадей по Каналу Кельтнера

Для торговли внутри дня с помощью Канала Кельтнера используются младшие таймфреймы, от M1 до H1. Рассмотрим два основных торговых сигнала: отскок от средней линии канала и пробитие его границ.

Отскок от средней линии

Торговля по отскоку от средней линии Канала Кельтнера заключается в том, чтобы открывать позиции на покупку/продажу во время восходящего/нисходящего тренда, когда цена корректируется к средней линии. Торговля ведется только в направлении текущей тенденции: отскок вверх при восходящем тренде и отскок вниз при нисходящем тренде.

Сигнал на покупку

  • Сигнал появляется после отскока цены от средней линии вверх во время восходящей тенденции.
  • Цена, после коррекции к средней линии, должна сформировать локальный минимум и развернуться вверх.
  • После разворота вверх открывается позиция на покупку, Стоп устанавливается за сформированный минимум.
  • Профит можно зафиксировать при достижении удвоенного размера Стопа или при формировании разворота вниз.
Индикатор Канал Кельтнера - покупка от средней линии

Сигнал на продажу

  • Сигнал формируется, когда цена отскакивает вниз от средней линии во время нисходящего тренда.
  • Дойдя до средней линии, цена должна сформировать локальный максимум и развернуться вниз.
  • После отскока от средней линии можно открывать позицию на продажу, Стоп ставим за локальный максимум.
  • Профит можно закрыть при достижении двойного размера Стопа или при появлении разворота вверх.
Индикатор Канал Кельтнера - продажа от средней линии

Пробитие границ канала

Торговлю на пробитие границ Канала Кельтнера можно использовать, когда на рынке начинается восходящее или нисходящее движение цены. Идет направленный импульс цены, в результате которого котировки выходят из бокового диапазона и из границ канала.

Сигнал на покупку

  • Сигнал появляется, когда цена демонстрирует резкое движение вверх и уходит выше границ бокового диапазона и верхней линии ценового канала.
  • После закрытия свечи выше верхней линии индикатора открывается позиция на покупку, Стоп ставится за локальный минимум.
  • Профит можно зафиксировать при утроении величины Стопа, или при достижении сильного уровня сопротивления, либо если цена развернется и пересечет нижнюю линию канала.
Индикатор Канал Кельтнера - покупка при пробитии границы вверх

Сигнал на продажу

  • Сигнал формируется после начала нисходящего движения, когда цена выходит из бокового диапазона и пересекает нижнюю линию индикатора.
  • Продажа открывается после закрытия свечи под нижней линией ценового канала, Стоп устанавливается за ближайший максимум.
  • Профит фиксируется при достижении тройной величины Стопа, или при достижении значимого уровня поддержки, либо если начался разворот вверх, и цена пересекла верхнюю линию канала.
Индикатор Канал Кельтнера - продажа при пробитии границы вниз

Заключение

Индикатор Канал Кельтнера отображает на графике ценовой канал, который используется для поиска торговых сигналов. Для повышения эффективности торговых сигналов можно использовать Канал Кельтнера совместно с другими индикаторами, ценовыми фигурами и паттернами Price Action.

Более подробно познакомиться с авторской методикой торговли по этому индикатору можно в книге Честера Кельтнера "Как зарабатывать на товарных рынках" ("How To Make Money in Commodities").

Скачать индикатор Канал Кельтнера




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

SPAC – что это за компании и как в них инвестировать

В последние 2 года резко выросло число регистраций SPAC. Что это за компании? Стоит ли в них инвестировать? Как выбрать SPAC, если она не ведет операционной деятельности? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете прочесть в данной статье.

Следующая статья

Google, подвинься! Amazon увеличил доход от рекламы в 2020-м на 52%

Рекламный бизнес Amazon набирает обороты с каждым годом. В 2020-м доход от рекламы увеличился на 52,5 %, а доля рынка — до 10,3 %. Эксперты eMarketer отмечают, что корпорация отвоёвывает позиции у Google и других более мелких структур.