Как торговать интрадей с индикатором Канал Кельтнера?

Как торговать интрадей с индикатором Канал Кельтнера?

Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы рассмотрим принципы торговли с индикатором Канал Кельтнера. Этот индикатор показывает на графике ценовой канал, который мы будем использовать для внутридневной стратегии.

На чем основан Канал Кельтнера?

Канал Кельтнера (Keltner Channel) – это популярный трендовый индикатор, который можно использовать для оценки текущего тренда и поиска торговых сигналов. Этот индикатор был разработан трейдером Честером Кельтнером (Chester W. Keltner) в 1960-х годах, а в дальнейшем (в 1980-х годах) модификацию этого индикатора использовала в своей торговле Линда Рашке (Linda Bradford Raschke)

В индикаторе Канал Кельтнера используется сочетание среднедневной волатильности (индикатор ATR) и Скользящей средней (SMA или EMA). Индикатор состоит из трех линий: верхней, нижней и средней. Эти линии движутся в месте с котировками, создавая динамический ценовой канал. Принцип работы Канала Кельтнера схож с другими канальными индикаторами: Envelopes или Bollinger Bands.

На графике цены движение котировок в Канале Кельтнера выглядит следующим образом:

  • Когда актив находится в восходящем тренде, котировки регулярно достигают и выходят за верхнюю линию индикатора. Цена большую часть времени находится выше нижней линии и периодически опускается к средней линии канала.
  • Когда финансовый инструмент движется в нисходящей тенденции, котировки регулярно достигают и пересекают нижнюю линию ценового канала. Цена большую часть времени находится ниже верхней линии и периодически корректируется к средней линии индикатора.
Индикатор Канал Кельтнера

Установка и настройка индикатора

Канал Кельтнера не является стандартным индикатором, поэтому для его использования вам нужно скачать файл индикатора и установить его в свой терминал. Скачать индикатор Keltner Channel для MetaTrader 4 можно по ссылке в конце этой статьи.

Для установки Keltner Channel в торговый терминал MetaTrader 4 копируем файл индикатора в папку "Индикаторы". Для этого, через главное меню терминала заходим в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку копируем файл индикатора, после чего перезапускаем терминал.

В результате Keltner Channel появится в списке пользовательских индикаторов, и его можно будет установить на график нужного инструмента через главное меню: Вставка / Индикаторы / Пользовательский / Keltner Channel. Или можно просто перетащить индикатор на график левой кнопкой мыши из окна "Навигатор".

Рассчитывается индикатор следующим образом:

  • Средняя линия (Middle Line) = SMA – простая Скользящая средняя по заданному периоду.
  • Верхняя линия канала (Upper Line) = (SMA + ATR) – Скользящая средняя, смещенная вверх на величину средней волатильности.
  • Нижняя линия канала (Lower Line) = (SMA – ATR) – Скользящая средняя, смещенная вниз на величину средней волатильности.

В настройках индикатора можно изменять:

  • Period – период индикатора (количество свечей графика, по которому рассчитываются границы канала), для торговли интрадей выбираем 20.

В данном примере мы рассматриваем базовую версию Канала Кельтнера. На просторах интернета можно встретить различные модификации этого индикатора с расширенными настройками: увеличивающим коэффициентом ATR, изменяемыми параметрами Скользящей средней и так далее. Если вам интересен этот индикатор, то можете поэкспериментировать с различными версиями и настройками.

Индикатор Канал Кельтнера - настройка

Торговля интрадей по Каналу Кельтнера

Для торговли внутри дня с помощью Канала Кельтнера используются младшие таймфреймы, от M1 до H1. Рассмотрим два основных торговых сигнала: отскок от средней линии канала и пробитие его границ.

Отскок от средней линии

Торговля по отскоку от средней линии Канала Кельтнера заключается в том, чтобы открывать позиции на покупку/продажу во время восходящего/нисходящего тренда, когда цена корректируется к средней линии. Торговля ведется только в направлении текущей тенденции: отскок вверх при восходящем тренде и отскок вниз при нисходящем тренде.

Сигнал на покупку

  • Сигнал появляется после отскока цены от средней линии вверх во время восходящей тенденции.
  • Цена, после коррекции к средней линии, должна сформировать локальный минимум и развернуться вверх.
  • После разворота вверх открывается позиция на покупку, Стоп устанавливается за сформированный минимум.
  • Профит можно зафиксировать при достижении удвоенного размера Стопа или при формировании разворота вниз.
Индикатор Канал Кельтнера - покупка от средней линии

Сигнал на продажу

  • Сигнал формируется, когда цена отскакивает вниз от средней линии во время нисходящего тренда.
  • Дойдя до средней линии, цена должна сформировать локальный максимум и развернуться вниз.
  • После отскока от средней линии можно открывать позицию на продажу, Стоп ставим за локальный максимум.
  • Профит можно закрыть при достижении двойного размера Стопа или при появлении разворота вверх.
Индикатор Канал Кельтнера - продажа от средней линии

Пробитие границ канала

Торговлю на пробитие границ Канала Кельтнера можно использовать, когда на рынке начинается восходящее или нисходящее движение цены. Идет направленный импульс цены, в результате которого котировки выходят из бокового диапазона и из границ канала.

Сигнал на покупку

  • Сигнал появляется, когда цена демонстрирует резкое движение вверх и уходит выше границ бокового диапазона и верхней линии ценового канала.
  • После закрытия свечи выше верхней линии индикатора открывается позиция на покупку, Стоп ставится за локальный минимум.
  • Профит можно зафиксировать при утроении величины Стопа, или при достижении сильного уровня сопротивления, либо если цена развернется и пересечет нижнюю линию канала.
Индикатор Канал Кельтнера - покупка при пробитии границы вверх

Сигнал на продажу

  • Сигнал формируется после начала нисходящего движения, когда цена выходит из бокового диапазона и пересекает нижнюю линию индикатора.
  • Продажа открывается после закрытия свечи под нижней линией ценового канала, Стоп устанавливается за ближайший максимум.
  • Профит фиксируется при достижении тройной величины Стопа, или при достижении значимого уровня поддержки, либо если начался разворот вверх, и цена пересекла верхнюю линию канала.
Индикатор Канал Кельтнера - продажа при пробитии границы вниз

Заключение

Индикатор Канал Кельтнера отображает на графике ценовой канал, который используется для поиска торговых сигналов. Для повышения эффективности торговых сигналов можно использовать Канал Кельтнера совместно с другими индикаторами, ценовыми фигурами и паттернами Price Action.

Более подробно познакомиться с авторской методикой торговли по этому индикатору можно в книге Честера Кельтнера "Как зарабатывать на товарных рынках" ("How To Make Money in Commodities").

Скачать индикатор Канал Кельтнера




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

SPAC – что это за компании и как в них инвестировать

В последние 2 года резко выросло число регистраций SPAC. Что это за компании? Стоит ли в них инвестировать? Как выбрать SPAC, если она не ведет операционной деятельности? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете прочесть в данной статье.

Следующая статья

Google, подвинься! Amazon увеличил доход от рекламы в 2020-м на 52%

Рекламный бизнес Amazon набирает обороты с каждым годом. В 2020-м доход от рекламы увеличился на 52,5 %, а доля рынка — до 10,3 %. Эксперты eMarketer отмечают, что корпорация отвоёвывает позиции у Google и других более мелких структур.