Как торговать по паттерну "5-0"?

Как торговать по паттерну "5-0"?

Время чтения статьи: 9 мин



Паттерн "5-0" - это относительно свежая модель из гармоничного трейдинга. Впервые паттерн был подробно описан в книге Скотта Кэрни (Scott M. Carney) "Harmonic Trading: Volume Two", которая вышла в 2007 году. Однако и здесь не обошлось без Брюса Гилмора (Bryce Gilmore): он подробно описал схожую по ценовой структуре модель в своей книге,  назвав её "An out of sequence 1:1". Разница здесь в том, что Скотт Кэрни (Scott M. Carney) определял правильность всех точек модели с помощью сетки Фибоначчи, а Брюс Гилмор (Bryce Gilmore) использовал уровни Фибоначчи только для определения точки входа.

В том, что два независимых автора описали схожий паттерн в несколько разном формате, нет ничего удивительного, ведь сама модель очень похожа на неправильный паттерн "Голова и плечи" или же "Волны Вульфа". Эти структуры хорошо отрабатываются рынком, и трейдеры их любят, поэтому и разновидность этих паттернов под названием "5-0" будет всё так же хорошо работать. Причём, если первые две ценовые структуры сильно распространены, то модель из гармоничного трейдинга сравнительно новая, и не все трейдеры умеют её правильно определять на графике и уж тем более торговать по ней. Эта статья поможет вам в достаточной степени освоить принцип построения, определения и торговли по этой новой модели.

Как формируется паттерн "5-0"?

Паттерн "5-0" состоит из шести точек: 0, X, A, B, C и D. Возможно поэтому автор и дал ему такое странное название, ведь остальные модели обычно состоят из пяти точек на графике цены.

Визуально "5-0" похож на модель перевёрнутая "Голова и плечи", так как оба паттерна можно отнести к моделям разворота тренда. Если же мы сравниваем паттерн "5-0" с моделью "Волна Вульфа", тогда есть схожесть в момент формирования точки "4", где мы также можем покупать.

Структура бычьего паттерна "5-0"

Из названия понятно, что в данном случае модель даёт сигнал для покупок. Сама структура движения представляет собой как подъёмы цены, так и сильные падения. К некоторым точкам нужно будет добавлять сетку Фибоначчи, чтобы понять, насколько построение модели вписывается в правила гармоничного трейдинга.

Бычий паттерн "5-0" схематически формируется следующим образом:

Бычий паттерн "5-0"
Бычий паттерн "5-0"
  • Движение цены вниз начинается в точке "0", отсюда и берёт своё начало вся структура модели.
  • Протестировав точку "X", котировки растут, но этот подъём не обновляет максимум точки "0". Место завершения роста цены обозначается точкой "A".
  • После отскока от точки "A" котировки вновь снижаются и пробивают свой минимум. Уровень завершения нисходящего импульса обозначается точкой "B".
  • После начала подъёма вверх от точки "B" котировки продолжают развитие бычьего импульса, который поднимает цену выше точки "0". Это движение вверх будет очень мощным и завершится в точке "C". Стоит отметить, что чаще всего эта часть модели очень похожа на паттерн "Акула".
  • После отбоя от точки "C" цена снижается и падает ниже точки "A", завершение этого движения ожидается на уровне 0.50 коррекции по сетке Фибоначчи и обознается точкой "D".

Далее, для идентификации правильности бычьего паттерна "5-0" требуется растянуть уровни Фибоначчи, ведь некоторые точки не должны уходить слишком далеко от обозначенных уровней. Для этого приступаем к следующим шагам:

Бычий паттерн "5-0"
Бычий паттерн "5-0"
  1. Растягиваем сетку Фибоначчи от точки "X" до точки "A". В правильной модели "5-0" точка "B" располагается между уровнями 1.13 – 1.618 от этого падения. Автор допускает незначительные отклонения от этих уровней, однако очень важно, чтобы точка "B" была именно ниже точки "X".
  2. Далее мы растягиваем сетку из точки "A" до точки "B". Точка "C" должна попасть в диапазон между уровнями 1.618 – 2.224 и уйти выше точки "0". Если же этого не произошло, тогда данная структура не подходит, и мы переходим к поиску новой модели "5-0". Если же всё верно, двигаемся к следующему шагу.
  3. Вновь раскладываем сетку Фибоначчи, в этот раз от точки "B" до точки "C". В правильной модели "5-0" точка "D" (место, где завершается вся модель) располагается на уровне коррекции 0.50 от падения. Автор допускает незначительные отклонения, и если точка "D" сформировалась чуть выше или чуть ниже этого уровня модель считается нормальной. Можно переходить к торговле.

Тонкости определения модели

На этом формирование гармоничной модели завершается, и трейдеры ждут реакцию цены на обозначенный уровень. Но если мы внимательно рассмотрим модель "An out of sequence 1:1", которая выступает почти копией паттерна "5-0", то увидим, что автор выделял отрезок "AB" и "CD" равными по времени и цене и только в этом случае рекомендовал покупать.

Восходящий канал на модели "5-0"
Восходящий канал на модели "5-0"

Из личного опыта добавлю, что можно строить восходящий канал. Первую линию канала выстраиваем через точки "A" и "C" и прикладываем к точке "B". Если цена в момент формирования точки "D" тестирует границу этого канала и отталкивается вверх, это будет еще одним дополнительным сигналом в пользу отработки такой модели.

Структура медвежьего паттерна "5-0"

Медвежья модель уже даёт трейдеру сигнал продавать. По сути, это такая же модель, только в перевёрнутом виде, мы будем искать те же точки и уровни Фибоначчи для подтверждения паттерна, но ожидается в этом случае падение цены.

Медвежий паттерн "5-0" схематически формируется следующим образом:

Медвежий паттерн "5-0"
Медвежий паттерн "5-0"
  • Движение цены вверх начинается в точке "0", где начинает формироваться вся ценовая структура.
  • Протестировав точку "X", цена снижается. Это падение будет коротким и завершится в точке "A", при этом цена не должна упасть ниже точки "0". Если вдруг это произошло, такую модель нельзя считать медвежьим паттерном "5-0".
  • После отбоя от точки "A" котировки начинают расти, и происходит обновление максимума, цена поднимается выше точки "X". Место завершения бычьего импульса обозначается точкой "B".
  • После отскока от точки "B" котировки сильно проваливаются, и это движение будет очень мощным, с пробоем точки "0". Здесь мы также скорее всего сможем рассмотреть формирование бычьей модели "Акула".
  • После завершения падения и отбоя от точки "C" цена растёт и поднимается выше точки "A". Завершение этого движения ожидается на уровне 0.50 коррекции по сетке Фибоначчи и обознается точкой "D".

Для идентификации правильности медвежьей модели "5-0" мы переходим к построению уровней Фибоначчи. Напомним, что и здесь точки не должны сильно уходить дальше обозначенных автором уровней. Для этого приступаем к следующим шагам:

Медвежий паттерн "5-0"
Медвежий паттерн "5-0"
  1. Растягиваем сетку Фибоначчи от точки "X" до точки "A". Точка "B" должна располагаться между уровнями 1.13 – 1.618 от этого подъёма. Если эта точка получается чуть выше или чуть ниже этого диапазона уровней, это нормально, можно переходить к следующим шагам. Очень важно, чтобы точка "B" была выше точки "X".
  2. Далее растягиваем сетку Фибоначчи из точки "A" до точки "B". Точка "C" должна попасть в диапазон между уровнями 1.618 – 2.224.
  3. Раскладываем сетку от точки "B" до точки "C", это самый важный момент. В правильной модели "5-0" точка "D" располагается на уровне коррекции 0.50 от падения. Опять же автор допускает незначительные отклонения, и если точка "D" сформировалась чуть выше или чуть ниже этого уровня, модель считается нормальной. Можно переходить к открытию позиций по это модели.

Куда ставить Тейк Профит по паттерну "5-0"?

К сожалению, авторы не дают точных целевых ориентиров Тейк Профит при торговле по этой модели. Из личного опыта могу отметить, что первой целью можно выставлять величину отрезка "XA", это будет минимальной целью.

Паттерн "5-0" - Тейк Профит
Паттерн "5-0" - Тейк Профит

В качестве второй цели можно рассчитывать на обновления локального максимума, то есть в бычьей модели рост можно ожидать выше точки "C". Однако дальше цена может встретить сопротивление в виде верхней границы восходящего канала. Если же и этот уровень будет пробит, можно максимально удерживать такую позицию.

Где выставить Стоп Лосс по модели "5-0"?

По правилам автора, Стоп Лосс нужно ставить под уровень коррекции 0.618 от движения "BC". Причём если цена падает ниже этого уровня, автор рекомендует ждать падение к следующему уровню коррекции 0.886 и ниже.

Паттерн "5-0" - Стоп Лосс
Паттерн "5-0" - Стоп Лосс

Поэтому, как отмечалось выше, строим восходящий канал, Стоп Лосс ставим под нижнюю границу канала. Если цена пробила эту область, стоит закрывать позицию, потому что есть шансы к более глубокому падению до уровня 0.886 от "BC" и ниже.

Как торговать паттерн "5-0"?

Как и в случае с другими гармоничными паттернами, мы рассмотрели все тонкости формирования и определения правильности модели, а также обозначили точки входа и выхода. Теперь можно переходить к открытию позиций по паттерну "5-0".

Самое главное, что требуется запомнить – это расположение точки "D". Она формируется вблизи уровня коррекции 0.50 от сильного движения "BC". Цена должна оттолкнуться от границы канала.

Рассмотрим на примерах с реальных графиков.

Открытие позиции на покупку

Для открытия позиции на покупку нам необходимо найти графическую структуру, схожую с перевёрнутой моделью "Голова и плечи". Другой вариант - ищем подобие модели "Двойное дно", которая уже отработалась рынком, где второй пик существенно ниже первого, а после этого цена ушла вверх.

Валютная пара EUR/USD, график D1. Как видим, ценовая структура действительно схожа с перевёрнутой моделью "Голова и плечи". Второе "Плечо" растянуто по времени. Можно приступать к разметке паттерна "5-0" по точкам и добавлять сетку Фибоначчи.

1. Растягиваем сетку Фибоначчи от точки "X" до точки "A". Как видим, точка "B" немного не дошла до уровня 1.618, но это соответствует правилам, ведь наша точка должна попасть в диапазон между уровнями 1.13 – 1.618.

Паттерн "5-0" - Покупка
Паттерн "5-0" - Покупка

2. Затем раскладываем сетку от точки "A" до точки "B". Видим, что точка "C" протестировала проекцию 1.618 от волны "AB", что также вписывается в рамки правильного паттерна, поэтому переходим к следующей точке.

Паттерн "5-0" - Покупка
Паттерн "5-0" - Покупка

3. Растягиваем сетку от точки "B" до точки "C" и ожидаем, что цена дойдёт до уровня 0.50 коррекции и начнёт отталкиваться вверх.

Паттерн "5-0" - Покупка
Паттерн "5-0" - Покупка

4. Далее выстраиваем восходящий канал. Первую границу строим через точки "A" и "C". Вторую границу прикладываем к точке "B". Если цена остаётся в рамках канала, это будет дополнительным сигналом в пользу покупок.

Паттерн "5-0" - Покупка
Паттерн "5-0" - Покупка

В нашем примере мы получили область 1.2615, где можно открывать позицию на покупку. Стоп Лосс выставляем ниже уровня коррекции 0.618, получаем точку 1.2470. Для подтверждения точки входа можно строить линию нисходящего тренда, и ждать пробой этой линии вверх.

Паттерн "5-0" - Покупка
Паттерн "5-0" - Покупка

Только после этого открываем позицию на покупку EUR/USD. Первая цель будет располагаться на уровне 1.3110, это отрезок XA. Вторая цель располагается на уровне 1.3195, здесь максимум самой модели. Третью цель можно выставлять на основе ближайших уровней сопротивления.

Продажа по модели "5-0"

Для открытия позиции на продажу нам всего лишь нужно найти очень неправильную модель "Голова и плечи", где второе "Плечо" будет сильно ниже первого, а линия "Шеи" будет направлена вниз. Также есть сходство с моделью "Двойная вершина", где второй пик выше первого, а цена провалилась сильно вниз в рамках отработки модели. Искать модель "5-0" можно на всех таймфреймах.

Валютная пара AUD/CAD, график H4. Как видим, ценовая структура очень схожа с отработанной моделью "Двойное дно". Второй пик выше первого, и далее происходит сильное движение цены вниз. Такое поведение цены характерно для модели "5-0". Можно приступать к разметке с добавлением сетки Фибоначчи. Стоит отметить, что модель только формируется и мы в боевых условиях можем оценить все точки входа и выхода из рынка заранее. 

1. Растягиваем сетку Фибоначчи от точки "X" до точки "A". Как видим, коррекция в точке "B" поднялась чуть выше уровня 1.41, что соответствует правилам модели. Ведь эта точка модели должна попасть в диапазон 1.13 – 1.618.

Паттерн "5-0" - Продажа
Паттерн "5-0" - Продажа

2. Затем обращаем внимание, что точка "C" протестировала проекцию 1.618 от волны "AB", что также вписывается в рамки модели, поэтому переходим к следующим шагам построения.

Паттерн "5-0" - Продажа
Паттерн "5-0" - Продажа

3. Растягиваем сетку Фибоначчи от точки "B" до точки "C" и ожидаем, что цена дойдёт до уровня 0.50 коррекции и начнёт отталкиваться вниз.

Паттерн "5-0" - Продажа
Паттерн "5-0" - Продажа

4. Дальше можно выстраивать ценовой канал. Первую границу строим через точки "B" и "C". Вторую границу прикладываем к точке "B".

Паттерн "5-0" - Продажа
Паттерн "5-0" - Продажа

В нашем примере медвежьей модели "5-0" мы получили область 0.9740 – 0.9770, где можно открывать позицию на продажу. Стоп Лосс выставляем выше уровня 0.618, получаем точку 0.9835. Для подтверждения точки входа можно строить линию восходящего тренда, и ждать её пробоя. Только после этого открывать позицию на продажу. 

Паттерн "5-0" - Продажа
Паттерн "5-0" - Продажа

Первая цель располагается на уровне 0.9575, это отрезок "XA". Вторая цель располагается на уровне 0.9490, здесь минимум самой модели. Как видим, ещё в момент формирования модели есть возможность определить место её завершения и уровни Стоп Лосса и Тейк Профита.

Заключение

Паттерн "5-0" представляет собой ещё одну уникальную ценовую структуру на графике, используемую в торговле, а построение каналов максимально упрощает открытие позиций. Модель представлена и описана несколькими авторами с незначительной разницей в определении её на графиках. Сам паттерн зачастую выступает разворотной структурой, поэтому не всегда обязательно искать такую модель только в сторону преобладающей тенденции, ведь именно этот паттерн и разворачивает рынок.

Как я уже писал в других статьях, гармоничный трейдинг представляет собой целую культуру торговли со своими правилами и разнообразием графических моделей. Он не ограничивается банальным поиском фигур. Здесь трейдер учится управлять позицией, делит её на части, чтобы снизить психологическое давление, а также ищет подтверждающие сигналы для входа в рынок.




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Google, подвинься! Amazon увеличил доход от рекламы в 2020-м на 52%

Рекламный бизнес Amazon набирает обороты с каждым годом. В 2020-м доход от рекламы увеличился на 52,5 %, а доля рынка — до 10,3 %. Эксперты eMarketer отмечают, что корпорация отвоёвывает позиции у Google и других более мелких структур.

Следующая статья

Акции Alibaba подорожали на 6% на фоне новости о штрафе в $2,8 млрд

Alibaba Group за нарушение антимонопольного законодательства обязана оплатить крупнейший корпоративный штраф в истории Китая — $2,8 млрд. Акции Alibaba демонстрируют рост на 8 %. Власти Китая усиливают контроль над деятельностью IT-компаний.