Как использовать индекс доллара США в торговле на Форекс?

Как использовать индекс доллара США (DXY) в торговле на Форекс?

Время чтения статьи: 4 мин



В этом обзоре мы познакомимся с индексом доллара США. Он показывает динамику изменения стоимости американской валюты, а также помогает находить дополнительные сигналы для торговли на Форекс.

Что такое индекс доллара США?

Индекс доллара США (используются тикеры DXY или USDX) – это сводный показатель стоимости ведущей мировой валюты по отношению к корзине, собранной из нескольких других валют. Индекс доллара, по сути, можно сравнить с фондовыми индексами, такими как Dow Jones или S&P 500. Фондовые индексы отслеживают состояние рынка акций, а DXY показывает состояние курса доллара США по отношению к другим валютам и его текущее расчётное значение.

Индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных валютных курсов. Базовым значением индекса DXY был принят уровень 100,00. Например, рост индекса к отметке 110,00 будет означать, что стоимость доллара выросла на 10 процентов относительно базового значения. С 1973 года индекс доллара показывал максимум в районе 160,00, а в 2008 году был отмечен исторический минимум в области 70,00. 

Помимо основного индекса доллара США существуют ещё и другие расчётные индексы: взвешенный по торговле индекс доллара, индекс доллара Bloomberg, индекс доллара Wall Street Journal и другие. Все они работают в тесной взаимосвязи друг с другом и измеряют одно и то же (стоимость доллара США), но их формулы расчёта отличаются, поэтому они показывают близкие, но не всегда одинаковые результаты.

В этой статье мы рассмотрим основной, классический индекс доллара США (DXY). Но в целом, любая другая версия индекса доллара США будет работать примерно так же и может использоваться аналогичным образом.

График индекса доллара США (DXY)

Из чего состоит индекс доллара США?

Значение индекса доллара США рассчитывают как среднее геометрическое взвешенное обменного курса доллара США по отношению к корзине, состоящей из шести иностранных валют. Каждая из этих валют принадлежит странам, которые являются крупными торговыми партнёрами США. Эти валюты используются для расчёта индекса доллара США с различными долями веса:

  • Евро (EUR) - 57,6%
  • Японская йена (JPY) - 13,6%
  • Британский фунт (GBP) - 11,9%
  • Канадский доллар (CAD) - 9,1%
  • Шведская крона (SEK) - 4,2%
  • Швейцарский франк (CHF) - 3,6%

Индекс доллара США растёт, когда доллар США растёт по отношению к корзине включенных валют, и понижается, когда доллар падает. Как видно из состава индекса, его оценка довольно существенно смещена в сторону евро и других валют европейских стран.

Некоторые экономисты и аналитики считают, что корзину валют для расчёта индекса DXY следует обновить и добавить в неё другие мировые валюты. Это должно помочь отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время более активно торгуют с такими странами как Китай, Южная Корея, Мексика, Бразилия и Австралия.

Состав индекса доллара США

Как использовать индекс доллара в торговле на Форекс?

Индекс доллара торгуется на биржах в виде расчётных контрактов – фьючерсов и опционов. Но его можно также использовать и для торговли на Форекс, ведь доллар США есть в составе основных валютных пар. График индекса DXY можно найти на различных аналитических ресурсах, например, на tradingview.com. Рассмотрим три способа использования индекса доллара для торговли на Форекс:

Индикатор тренда доллара США

Индекс доллара США является главным индикатором, на который следует обратить внимание, чтобы определить текущую тенденцию доллара. Как известно из курса теханализа – "тренд наш друг", и совершать сделки лучше в направлении действующей тенденции. Поэтому нужно открыть график индекса доллара и определить направление текущего тренда. Торговые рекомендации выглядят следующим образом:

  • Если индекс DXY демонстрирует устойчивый восходящий тренд, следует искать возможности для покупки доллара против других валют.
  • Если индекс DXY находится в нисходящем тренде, следует рассмотреть возможности для продажи доллара против других валют.
Индекс доллара США - индикатор тренда

Торговля коррелирующими валютными парами

График индекса доллара США можно использовать не только для оценки текущего тренда американской валюты, но и для поиска дополнительных торговых сигналов. Поскольку многие трейдеры и инвесторы следят за индексом доллара США и даже торгуют им (с помощью фьючерсов или опционов), уровни поддержки и сопротивления, а также ценовые паттерны на графике индекса доллара США оказывают влияние и на валютный рынок.

Коррелирующие валютные пары – это те пары, которые движутся в одном направлении с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на первом месте:

  • USD/CHF – доллар США/швейцарский франк.
  • USD/JPY – доллар США/японская йена.
  • USD/CAD – доллар США/канадский доллар.
  • USD/RUB – доллар США/рубль.

Торговые рекомендации:

  1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
  2. Выбираем коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
  3. Для отработки паттерна открываем позицию по коррелирующей валютной паре в направлении движения индекса.

Пример:

  1. На графике H1 индекса DXY сформировался разворотный паттерн на продажу – "Голова и плечи".
  2. На графике H1 коррелирующей пары USD/JPY сформировалась аналогичная модель на продажу – "Тройная вершина".
  3. После пробития фигуры "Голова и плечи" вниз индексом DXY открываем позицию на продажу по паре USD/JPY.
  4. Стоп и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.
Индекс доллара США - торговля коррелирующими валютными парами

Торговля валютными парами с обратной корреляцией

Валютные пары с обратной корреляцией – это те пары, которые движутся в противоходе с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на втором месте:

  • EUR/USD – евро/доллар США.
  • GBP/USD – фунт/доллар США.
  • AUD/USD – австралийский доллар/доллар США.
  • NZD/USD – новозеландский доллар/доллар США.

Торговые рекомендации:

  1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
  2. Выбираем обратно коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
  3. Для отработки паттерна открываем позицию по обратно коррелирующей валютной паре в направлении, противоположном движению индекса.

Пример:

  1. На графике H1 индекса DXY сформировался торговый паттерн "Треугольник".
  2. На графике H1 пары с обратной корреляцией AUD/USD сформировалась аналогичная ценовая формация.
  3. После пробития паттерна "Треугольник" вниз индексом DXY открываем позицию на покупку (в противоположном индексу направлении) по паре AUD/USD.
  4. Стоп и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.
Индекс доллара США - торговля валютными парами с обратной корреляцией

Заключение

Индекс доллара США – это важный макроэкономический индикатор, отражающий текущую динамику американской валюты в сравнении с базовым значением 100,00. За движением индекса пристально следят многие трейдеры, экономисты и аналитики. Индекс DXY можно использовать для определения текущей тенденции доллара США и для поиска торговых сигналов на Форекс. Для торговли можно использовать значимые уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action.




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Что такое NFT и как на этом заработать

На фондовом рынке набирает обороты история с Non-Fungible Tokens (NFT). Акции некоторых компаний взлетели в цене на тысячи процентов. Что такое NFT и как на этом заработать разберем в этой статье.

Следующая статья

Типы корпоративных событий, которые должен знать каждый инвестор

В статье рассмотрим основные корпоративные события, их виды и описание. Роль событий в формировании стоимости акций. Использование корпоративных событий в анализе рыночной ситуации в процессе выбора компаний для инвестирования.