Маржинальные зоны на Форекс или как предсказать движение цен

Маржинальные зоны на Форекс или как предсказать движение цен

Время чтения статьи: 4 мин



Многие трейдеры используют в своей работе и анализе рынка уровни поддержки и сопротивления. Сегодня мы рассмотрим некий "аналог" этих уровней - маржинальные зоны, о которых знают и которые применяют лишь немногие участники рынка.

Маржинальные зоны на Форекс действуют как своего рода уровни поддержки или сопротивления. Котировки формируют отскоки или совершают пробои уровней, и на этом построена торговля по маржинальным зонам.

Где берутся маржинальные зоны?

Маржинальные зоны обозначает биржа. Для примера рассмотрим Чикагскую товарно-сырьевую биржу (CME), через которую проходит наибольший объём торгов опционами и фьючерсными контрактами на валюту.

Зайдя на сайт биржи, в разделе FX можно найти вкладку "Торговля опционами на валютном рынке".

Сайт биржи CME
Сайт биржи CME

Далее выбираем интересующий контракт и смотрим спецификацию в разделе "Маржа", например, по EUR/USD:

Сайт биржи CME

Зайдя в спецификацию контракта, можно увидеть период начала его действия, срок экспирации и сумму маржинального обеспечения. В нашем примере, фьючерс на Евро действует с 04.2021 по 07.2021, а уровень маржинального залога равен 2200 USD. Это значит, что для покупки инструмента без кредитного плеча необходимо иметь на счёте минимум 2200 USD.

Сайт биржи CME

Рассчитываем количество пунктов маржинальной зоны от начала действия фьючерса. В вышеприведённом примере фьючерс начал действовать в третий понедельник апреля. Проводим линию на открытии свечи (открытие биржи CME).

Как рассчитать расположение маржинальной зоны?

Для определения уровня делим сумму залога (2200 USD) на стоимость одного пункта движения цены (12.5 USD), получаем 176 пунктов. Далее добавляем 10% и получаем наши маржинальные уровни. Добавление 10% необходимо для установки диапазона уровней.

Следует учесть нюанс, что в терминале, где котировки обозначаются с четырьмя знаками после запятой, уровень будет рассчитан как 176 + 17.6 = 196.6 пунктов, а при наличии котировок с пятью знаками после запятой как 1966 пунктов.

Следующий шаг - на графике отмечаем +1966 пунктов и -1966 пунктов от цены открытия торговой сессии биржи CME 19 апреля (тот самый третий понедельник). Таким образом мы получили среднесрочные маржинальные уровни.

Для торговли внутри дня они не совсем подходят по причине низкой волатильности цены. Для среднесрочной и долгосрочной торговли их можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Построение новых среднесрочных уровней осуществляют после закрытия текущего и с открытием нового фьючерсного контракта.

EUR/USD - маржинальные уровни

Внутридневные маржинальные уровни

Для внутридневных уровней применяют аналогичный расчёт, только делённый на четыре. Построение уровней интересующего инструмента осуществляют по цене открытия первой часовой свечи на торговой сессии биржи CME. Внутридневные уровни строят, как видно из названия, ежедневно.

Применение маржинальных уровней в торговле

Для торговли по маржинальным уровням подходят основные валютные пары: USD/CHF, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.

Таймфрейм: M30, Н1, H4, D1.

Торговая сессия для внутридневной торговли – Американская. Для среднесрочной торговли подходит любое время.

Рассмотрев текущий график с нанесёнными маржинальными уровнями, можно сделать несколько предположений:

  1. Котировки находятся в восходящей тенденции.
  2. Маржинальные уровни выступают в качестве поддержки и сопротивления.
  3. На данном этапе формируется коррекция.
  4. Если цена во время отката достигнет уровня начала экспирации фьючерсного контракта, есть большая вероятность отскока и продолжения роста.
  5. Целевым ориентиром для продолжения восходящей динамики выступает верхний маржинальный уровень (сопротивление).
  6. Совершив покупку на коррекции, Тейк Профит будет находится на уровне сопротивления (нижняя граница верхнего маржинального уровня)
  7. Стоп Лосс располагается под ценой открытия фьючерсного контракта.
  8. На данном этапе движения цены вариант продажи можно рассматривать только на отскок от верхнего уровня.
EUR/USD - сигнал на покупку

Пример торговли отложенными ордерами

При торговле отложенными ордерами маржинальные уровни используют в качестве разворотных и торгуют на отскок.

На верхнем маржинальном уровне размещают ордер Sell Limit на нижней границе, Стоп Лосс размещают на десять пунктов выше верхней границы.

На нижнем маржинальном уровне размещают ордер Buy Limit на верхнюю границу, Стоп Лосс - на десять пунктов под нижней границей.

Тейк Профит в обоих случаях будет находиться на цене открытия фьючерсного контракта.

Внутридневная (краткосрочная) торговая стратегия

Перед открытием торговой сессии на Чикагской товарно-сырьевой бирже CME производится расчёт маржинального обеспечения, а вслед за ним и маржинальных уровней.

Вычисляется количество пунктов, которое далее делится на четыре, а затем отмечается на графике относительно цены открытия первой часовой свечи. В этом случае используются ордера на пробой Sell Stop и Buy Stop, которые размещаются на построенные маржинальные уровни.

В случае исполнения одного ордера второй удаляют. Стоп Лосс ставится на уровне цены открытия первой часовой свечи. Закрытие позиции осуществляют в 21:00 по чикагскому времени. На следующей торговой сессии маржинальные уровни строятся заново.

Заключение

Построение маржинальных уровней относительно фьючерсных контрактов в первое время будет доставлять некоторое неудобство и занимать время. Придётся самостоятельно искать данные по фьючерсам и маржинальном обеспечении, рассчитывать количество пунктов и рисовать уровни на графике.

После нескольких расчётов все действия систематизируются, и строить уровни будет уже проще. На просторах интернета, возможно, есть индикаторы или скрипты для терминала, которые также помогут в построении маржинальных уровней.

Часто трейдеры уверены, что рынок двигается непредсказуемо и хаотично. Частично они правы, но при доскональном изучении рыночных движений можно найти определённые закономерности, которым подвержена цена, и в дальнейшем применять их себе во благо. Как и любая торговая стратегия, торговля по маржинальным уровням требует изучения и "обкатки" на демо-счёте перед применением на реальном.




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Как использовать стратегию "Боллинджер" для торговли на рынках Форекс, Акций и Фьючерсов

В число наиболее популярных индикаторов в среде биржевых трейдеров входят полосы Боллинджера. Они чутко реагируют на волатильность рынка и могут служить не только уровнями поддержки и сопротивления, но и целевыми ориентирами. На основе всех этих особенностей индикатора и построена торговая стратегия "Боллинджер".

Следующая статья

Как торговать по безиндикаторной стратегии "От отката"?

Торговая стратегия "От отката" основывается на предположении, что движение цены, особенно импульсное, с большей долей вероятности продолжит направление, нежели сменит его. Стратегию можно применять на рынке Форекс, акциях, фьючерсах.