Как торговать по безиндикаторной стратегии "От отката"?

Как торговать по безиндикаторной стратегии "От отката"?

Время чтения статьи: 4 мин



Торговая стратегия "От отката" основывается на предположении, что движение цены, особенно импульсное, с большей долей вероятности продолжит направление, нежели сменит его. Для торговли подойдёт таймфрейм Н1, но если для вас более комфортный другой временной период, то можете применять торговую стратегию "От отката" на нём. Стратегию можно применять на рынке Форекс, акциях, фьючерсах.

Сигнал на покупку по торговой стратегии «От отката»

Для возникновения сигнала к открытию длинной позиции должны сложиться следующие условия:

  • Характерное растущее импульсное движение (чтобы шансы на продолжение тенденции были максимальными);
  • Как минимум, один откат во время роста цены, после которого снова последовал импульс (это будет подтверждением того, что данный импульс с легкостью преодолевает откаты);
  • Свечи на рабочем временном периоде, из которых состоит рассматриваемый импульс, должны быть, согласно данной торговой стратегии, визуально соразмерны (т.к. после одной громадной свечи может последовать очень глубокий откат, зону окончания которого бывает очень сложно предугадать).

При наличии всех этих признаков, мы можем, согласно торговой стратегии "От отката", устанавливать ордер Buy Limit. Для того, чтобы определить его оптимальное месторасположение, необходимо замерять расстояние от самой высокой цены High последних свеч до самого низкого локального минимума, который был во время последнего завершившегося отката. Затем, согласно стратегии, нужно вычисленное расстояние поделить на два и прибавить несколько тиков. Полученное число тиков нужно отложить от той самой высокой цены High последних свеч – это и будет тот уровень, до которого может достать откат, который рано или поздно должен появиться.

Если цена растет, и откат не появляется, значит необходимо повторять заданные вычисления в конце каждого временного периода: т.е. если торгуем на Н1, то после окончания формирования каждой последующей свечи, если её цена High выше, чем то значение, которое использовалось для вычисления ранее. Вот таким образом производится ловля откатов. Примеры сигналов на покупку в стратегии торговли на откатах:

Примеры сигналов на покупку по стратегии "От отката"

Как видите, для легкости определения точки входа от отката, я взял Фибо-уровни – и удалил в свойствах все лишние значения уровней, оставив только 0,50% и 100%, растянув их между нужными точками – а потом просто отложил немного ниже, получив место для установки Buy Limit.

Сигнал на продажу по торговой стратегии «От отката»

Для возникновения сигнала к открытию короткой позиции, у нас одновременно должны сложиться следующие условия на рассматриваемой валютной паре, фьючерсе или акции:

  • Характерное падающее импульсное движение;
  • По крайней мере один откат во время этого падения цены, после которого снова последовал импульс вниз;
  • Свечи на рабочем временном периоде, из которых состоит рассматриваемый импульс, должны быть, согласно данной торговой стратегии, визуально соразмерны.

Согласно стратегии, следующим шагом будет нахождение середины между самой низкой ценой Low последних свеч и самым высоким локальным максимумом, который входит в состав последнего отката от падающих импульсов. Чуть выше середины между этими точками и должен располагаться ваш ордер Sell Limit. Примеры сигналов на продажу в стратегии торговли от откатов:

Примеры сигналов на продажу по стратегии "От отката"

Конечно же, может возникнуть множество ситуаций, когда вы заметите благоприятную торговую ситуацию уже в процессе отката. В этом случае, если цена уже достигла уровня входа, можно войти и по рынку. Если цена поднялась гораздо выше уровня входа, то я бы порекомендовал установить ордер Sell Stop на расчетный уровень для установки Sell Limit. От этого торговая стратегия не пострадает, а может даже выиграть, т.к. если рост цены будет непредсказуемо велик, то вы сможете избежать убытка.

Стоп Лосс и Тейк Профит в торговой стратегии «От отката»

В случае покупки Стоп Лосс в данной торговой стратегии необходимо устанавливать ниже того самого низкого минимума, что сформировался во время последнего отката. А в случае продажи, его нужно устанавливать за самым высоким локальным максимумом, что был сформирован во время последнего отката. Расстояние от экстремумов необходимо брать такое же, какое вы применяете при отступе от расчетной середины, при определении точки входа, до отложенного ордера. В случае продажи, не забываем к значению полученной цены Стоп Лосс добавить спред торгуемого инструмента.

Переносить Стоп Лосс по цене открытия позиции следует на свой страх и риск, полагаясь только на собственный опыт. Если ваши трейдерские принципы не позволяют обходиться без защиты текущей прибыли, то можете использовать в этих целях вновь образуемые экстремумы, появляющиеся после отката по мере продвижения цены к прибыли.

Для того, чтобы определить цену Тейк Профит в случае покупки от отката, нужно взять самую высокую цену High последних импульсных свечей, которую вы брали для расчета цены Buy Limit, и отложить от нее вниз столько тиков, сколько вы отложили от той середины, которую рассчитывали для нахождения цены Buy Limit. А чтобы определить цену Тейк Профит в случае продажи от отката, необходимо от самой низкой цены Low последних импульсных свечей отложить вверх столько тиков, сколько вы откладывали вверх от расчетной середины для нахождения цены Sell Limit.

В результате, при торговле от откатов у вас получается соотношение потенциальных Стоп Лосс к Тейк Профит примерно 1 к 1му. Не самое привлекательное соотношение, но такая вот особенность у этой торговой стратегии. Конечно, если вы уверены, что рынок после отката пойдет и дальше в направлении импульса, то можете Тейк Профит размещать в более выгодном месте, но учтите, что это может понизить шансы вашей позиции закрыться по Тейк Профит.

Управление капиталом в торговой стратегии «От отката» для рынка Форекс, фьючерсов и акций

Благодаря тому, что в торговой стратегии «От отката» предполагается применение отложенных ордеров, у вас есть возможность входить в каждую сделку с одинаковым процентным риском от депозита, чтобы у каждой сделки были одинаковые шансы принести вашему торговому счету как прибыль, так и убыток.

Что касается размера риска, то я всегда солидарен с А. Элдером, который советует не рисковать более, чем 2% от депозита в одной сделке. Если получите три убытка подряд, то необходимо остановить торговлю от откатов – и тщательно проанализировать её результаты. И только после вдумчивого и честного анализа своей торговли от откатов позволяется продолжать свою торговую деятельность.

Что ж, в этой статьей вы ознакомились с еще одной безиндикаторной торговой стратегией, которая обладает как своими достоинствами, так и недостатками. Какой бы она ни была, автор данной стратегии весьма успешно ее применяет на рынке Форекс. Это не гарантирует, что она подойдет и вам, но кому-то она точно придется по душе в силу немалой степени формализации, чем может похвастаться не каждая безиндикаторая стратегия.




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Маржинальные зоны на Форекс или как предсказать движение цен

В статье рассмотрим, что такое маржинальные зоны, как их строить и для чего они применяются. Разберём на примерах среднесрочную и внутридневную торговые стратегии с использованием маржинальных зон.

Следующая статья

Свежие квартальные отчёты Alphabet, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft

Впечатляющие квартальные отчёты IT-гигантов США — Alphabet, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft — спровоцировали рост S&P 500 и NASDAQ. Первый за неделю прибавил 0,8 % и достиг 4211,47 пункта, второй — 0,5 %, выйдя на уровень 14 082,55 пункта.