Стратегия "MACD — торговля по тренду"

Стратегия "MACD — торговля по тренду"

Время чтения статьи: 4 мин



Торговый метод с использованием Скользящих средних будет хорошо работать во время сильных движений на рынке. Наверняка вы уже слышали, что торговля в сторону преобладающей тенденции демонстрирует превосходные результаты, а если добавить к ней осциллятор, тогда получится качественная торговая стратегия.

Преимуществом стратегии на основе индикаторов выступает наличие строгих правил для входа и выхода из сделки. Если же трейдер использует графический анализ, зачастую приходится анализировать график в поисках ценовых моделей, а также субъективно оценивать текущую ситуацию на рынке.

Сегодня рассмотрим трендовую стратегию для использования на часовом и тридцатиминутном таймфреймах. Это даст возможность торговать внутри дня и выставлять близкие Стоп Лоссы.

О стратегии "MACD — торговля по тренду"

В основе стратегии "MACD — торговля по тренду" лежат три Скользящие средние. А мувинги — это лучший трендовый индикатор, который покажет какой на рынке тренд. Эта информация подскажет направление, в котором трейдеру стоит работать. В качестве дополнительного сигнала будет использоваться индикатор MACD. Стратегия подходит для работы с валютными парами: GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD.

Параметры торговой стратегии

Стратегия показывает положительные результаты на часовом и тридцатиминутном графике. В первую очередь для начала работы требуется подготовить график и добавить индикаторы с определенными параметрами.

  • Moving Average (85) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 85. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – голубой.
  • Moving Average (75) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 75. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – синий.
  • Moving Average (5) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 5. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – желтый.
  • MACD (15,26,1) — Индикатор MACD. Быстрое ЕМА — 15, Медленное ЕМА — 26, MACD SMA — 1.
Стратегия "MACD — торговля по тренду" - параметры

Сигнал на покупку по стратегии "MACD — торговля по тренду"

Главным сигналом к открытию сделки выступит пробой быстрой Скользящей средней двух медленных, а индикатор MACD будет использоваться как дополнительный фильтр. Пересечение двух мувингов — это простой сигнал к смене тренда. В нашем случае ожидаем, что нисходящая тенденция завершилась и начинается восходящая, поэтому нужно покупать.

Параметры для входа в сделку на покупку:

  • Moving Average с периодом 5 пересекает Скользящие средние с периодами 85 и 75 снизу вверх, что указывает на смену тренда.
  • Значения индикатора MACD располагаются выше нулевой отметки, что обозначает наличие восходящей тенденции.

Рассмотрим сделку на примере валютной пары NZD/USD. Как видим, цена некоторое время располагалась под медленными Скользящими средними, что указывало на наличие нисходящей тенденции. В какой-то момент цена пробивает мувинги, и быстрая Скользящая средняя также пробивает их вверх – такой сигнал говорит нам о предстоящей смене тренда в пользу восходящего.

Стратегия "MACD — торговля по тренду" – сигнал на покупку

Важно дождаться закрытия свечи, чтобы сам индикатор также закрепился над линиями, и не поймать ложный пробой. Следующим этапом мы оцениваем расположение значений индикатора MACD. Видим подъём выше нулевой отметки, а это даёт второй сигнал для открытия длинной позиции по паре – можно открывать сделку на покупку.

Сигнал на продажу по стратегии "MACD — торговля по тренду"

В случае продажи все правила формируются в противоположном направлении. Давайте рассмотрим более подробно:

Параметры для входа в сделку на продажу:

  • Moving Average с периодом 5 пересекает Скользящие средние с периодами 85 и 75 сверху вниз. Ждем закрытия свечи для подтверждения сигнала.
  • Значения индикатора MACD располагаются ниже нулевой отметки, что свидетельствует о наличии нисходящей тенденции.

Рассмотрим сделку на примере валютной пары GBP/USD. Эта валютная пара более волатильна, чем NZD/USD. Цена некоторое время находилась над медленными Скользящими средними, это указывало на наличие бычьей тенденции. Покупатели пытались пробить уровень сопротивления, однако это у них не получилось и произошло падение. В какой-то момент состоялся пробой ценой этих мувингов, и быстрая Скользящая средняя также провалилась под них. Такой сигнал указывает на предстоящее изменение тренда в пользу нисходящего.

Стратегия "MACD — торговля по тренду" – сигнал на продажу

Важно дождаться закрытия свечи, чтобы быстрая Скользящая средняя с периодом 5 зафиксировалась ниже других линий. Далее - мы оцениваем расположение значений индикатора MACD, отмечаем падение ниже нулевой отметки, это даёт сигнал для открытия позиции по паре, так как все условия для сделки выполнены. Можно открывать сделку на продажу.

Закрытие сделок по стратегии

По правилам стратегии Стоп Лосс необходимо выставлять на расстояние не более 10 пунктов от точки входа в рынок. Часто после пробоя быстрой Скользящей двух медленных происходит сильное движение в сторону пробоя, поэтому такого уровня Стоп Лосса достаточно. По правилам работы получаем и размеры для выставления ордеров Тейк Профит в зависимости от валютной пары и таймфрейма, на котором работаем по стратегии:

  • Валютная пара GBP/USD для тридцатиминутного графика Тейк Профит составит 20 пунктов, для часового графика — 28 пунктов.
  • Валютная пара AUD/USD для тридцатиминутного графика Тейк Профит составит 10 пунктов, для часового графика — 15 пунктов.
  • Валютная пара EUR/USD для тридцатиминутного графика Тейк Профит составит 15 пунктов, для часового графика — 20 пунктов.

Однако при рассмотрении двух последних сделок, стоит обратить внимание на сильное движение цены после открытия сделок. К примеру, на паре GBP/USD падение составило более 120 пунктов, а по паре NZD/USD движение вверх составило порядка 70 пунктов. Исходя из этих наблюдений можно изменить правила выставления Стоп Лосса и Тейк Профита.

Стратегия "MACD — торговля по тренду" – Стоп Лосс и Тейк Профит

В первую очередь можно пробовать выставлять Трейлинг Стоп, который будет двигаться в след за рынком, и если цена развернётся, тогда сделка закроется с прибылью. Вторым вариантом выступит закрытие сделок при формировании обратного сигнала. К примеру, если получили сигнал на продажу, то следует выйти из сделки в момент формирования сигнала на покупку.

Заключение

Торговая стратегия "MACD — торговля по тренду" представляет собой легкий для восприятия вариант торговли в сторону начинающейся тенденции. Здесь используются три Скользящие средние с разными периодами, а также индикатор MACD, который выступает подтверждающим сигналом для открытия сделки.

Сигналы, которые дает этот метод зачастую выталкивают цену далеко от точки входа, поэтому не стоит ограничивать прибыль небольшим Тейк Профитом. Качественным вариантом будет выставление Трейлинг Стопа, который позволит получить максимум от рыночного движения в сторону тренда.




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Акции Zoom теряют в цене вопреки сильному квартальному отчёту

Zoom Video Communications отчиталась за февраль–апрель. Выручка выросла на 191%, чистая прибыль — на 741%, расходы — на 131%. Акции Zoom Video Communications за три дня потеряли 3,8%.

Следующая статья

Акции Ford опять подорожали

Акции Ford Motor Company выросли в цене на 7,24% на фоне публикации майской статистики продаж на рынке США. Рост сбыта электрокаров — 184%.