В этом обзоре мы рассмотрим структуру и способы торговли индексом FTSE 100. Это ведущий фондовый индекс Великобритании, который отражает динамику стоимости акций 100 крупнейших компаний, представленных на Лондонской фондовой бирже.

История появления FTSE 100

Британский фондовый индекс FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange Index 100) – один из ведущих европейских индексов. Он является своеобразным барометром английской экономики и рассчитывается компанией FTSE Group. Расчет основан на стоимости акций ста крупнейших предприятий Великобритании, входящих в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE). Авторство создания индекса, как видно из его названия, принадлежит крупнейшему английскому деловому изданию – Financial Times. На трейдерском сленге FTSE 100 называют "футси".

Первый расчет индекса был произведен в 1984 году, за стартовую отметку приняли уровень в 1 000 пунктов. В дальнейшем индекс демонстрировал уверенный рост, который омрачался существенными коррекциями во время экономических кризисов 2008 и 2020 годов. Максимальное значение индекса было зафиксировано в 2018 году в области 7 900 пунктов, на сегодняшний день котировки находятся вблизи отметки 7 100.

Непрерывные торги на LSE начинаются в 08:00 и заканчиваются в 16:30 по Гринвичу. Чтобы попасть в индекс FTSE 100, компания должна соответствовать определенным требованиям, установленным FTSE Group:

  • Наличие полного листинга на Лондонской фондовой бирже с ценой в фунтах стерлингов или евро на сервисе электронных торгов биржи.
  • Прохождение специальных тестов на национальную принадлежность, капитализацию и ликвидность.

10 ведущих компаний FTSE 100

При расчете UK 100 компании "взвешиваются" в соответствии с их капитализацией: чем крупнее компания, тем больше ее "вес" в индексе и тем большее влияние она оказывает на движение его котировок. Таким образом, изменения цены акций крупнейших компаний, входящих в состав "футси", окажут большее влияние на котировки индекса, чем акции компаний с меньшей капитализацией.

10 компаний, которые в наибольшей степени влияют на котировки индекса FTSE 100:

1. Royal Dutch Shell (RDSA)
2. HSBC Holdings (HSBA)
3. British Petroleum (BP)
4. GlaxoSmithKline (GSK)
5. British American Tobacco (BATS)
6. Unilever (ULVR)
7. AstraZeneca (AZN)
8. Diageo (DGE)
9. Barclays Bank (BARC)
10. BHP (BHP.L)

Если акции ведущих компаний индекса растут в цене – то и FTSE 100 будет расти вслед за ними, если падают – индекс также будет снижаться.

По мере изменения цены акций компаний меняется и их рыночная капитализация. Раз в квартал FTSE Group пересматривает состав индекса, проверяя входящие в него компании на соответствие заданным критериям.

Факторы, влияющие на курс индекса FTSE 100

Рассмотрим основные фундаментальные факторы, оказывающие влияние на движение котировок FTSE 100:

  • Общее состояние мировых фондовых рынков – если общая динамика положительна, то и "футси" будет склонен к росту.
  • Важные экономические и политические события в Великобритании, например, Brexit или выборы премьер-министра.
  • Выступления и комментарии первых лиц Соединенного Королевства – королевы, премьер-министра, главы Банка Англии.
  • Отчеты о прибылях и убытках компаний – корпоративная отчетность может оказать существенное влияние на индекс.
  • Цены на сырьевые товары – так как некоторые компании, входящие в FTSE 100, занимаются торговлей сырьем, колебания цен на эти товары могут повлиять на котировки индекса.

Как торговать индексом FTSE 100

Индекс FTSE 100 достаточно универсален, подходит как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочного инвестирования. Для работы с индексом трейдеры и инвесторы могут выбирать разнообразные финансовые инструменты: акции, фьючерсы, опционы, CFD-контракты, ETF. Для анализа и принятия торговых решений можно использовать фундаментальный и технический анализ, а также индикаторные стратегии.

Торговля по фундаменту

Этот подход использует анализ фундаментальных факторов, влияющих на котировки UK 100, для принятия торговых решений. Это может быть как краткосрочная торговля на корпоративной отчетности, так и долгосрочное инвестирование, основанное на ожидании восстановления мировой экономики после завершения очередного кризиса.

Пример:

  • Во время кризиса в 2020 году индекс упал примерно с 7 300 в область 5 000 пунктов.
  • После завершения падения и начала восстановления мировой экономики и фондовых рынков можно было инвестировать в покупку UK 100 с расчетом на его возврат к докризисным уровням.
Торговля индексом FTSE 100 с помощью фундаментального анализа
Торговля индексом FTSE 100 с помощью фундаментального анализа

Торговля по теханализу

Основанием для совершения сделок является анализ графика FTSE 100. Для этого используется как классический теханализ, так и различные авторские методики (волновая теория Эллиотта, стратегии Линды Рашке, Билла Вильямса и других известных мастеров трейдинга). Также для торговли используются ценовые фигуры, свечные комбинации, паттерны Price Action.

Пример:

  • В ходе падения индекса в марте 2020 года сформировалась ценовая фигура продолжения действующей тенденции "Флаг".
  • При пробитии ценой линии фигуры вниз можно было открыть краткосрочную позицию на продажу в расчете на дальнейшее снижение котировок.
Торговля индексом FTSE 100 с помощью технического анализа
Торговля индексом FTSE 100 с помощью технического анализа

Индикаторные стратегии

Индикаторные стратегии также можно использовать для торговли "футси". Здесь основанием для сделок служат сигналы различных торговых индикаторов. Обычно используется либо один сложный комплексный индикатор, либо совместная работа нескольких простых индикаторов. С помощью индикаторов можно даже автоматизировать торговлю, создавая специальные программы – советники.

Пример:

  • Возьмем простую индикаторную стратегию "Золотой Крест" (Golden Cross), описанную ранее в одной из статей.
  • На графике H1 сформировался сигнал на покупку – быстрая желтая EMA (50) пересекла медленную синюю EMA (200) снизу вверх.
  • Открывается позиция на покупку, закрыть ее можно при обратном пересечении линий индикаторов.
Торговля индексом FTSE 100 с помощью индикаторов
Торговля индексом FTSE 100 с помощью индикаторов

Заключение

Индекс FTSE 100 рассчитывается на основе стоимости акций 100 крупнейших компаний Лондонской фондовой биржи. Это один из ведущих мировых фондовых индексов, служащий основным показателем текущего состояния фондового рынка Великобритании.

С помощью различных финансовых инструментов UK 100 можно использовать как для краткосрочной маржинальной торговли, так и для долгосрочного инвестирования. Для анализа и принятия решений применяются фундаментальный анализ, технический анализ и индикаторные стратегии.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.


Материал подготовил

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.