Торговать валютной парой GBP/JPY довольно сложно за счёт её высокой волатильности: только средний диапазон движения пары превышает 100 пунктов. Однако рынок успокаивается ближе к азиатской торговой сессии, и можно заметить, что порой формируется диапазон, пробой которого выталкивает пару в сторону основного рыночного движения.

Краткосрочная стратегия "Диапазон GBP/JPY" представляет собой вариант торговли без индикаторов с использованием отложенных ордеров, что значительно снижает время, проведённое в торговом терминале. Более того, при работе по этой стратегии трейдер не выбирает и не прогнозирует направление движения рынка, а просто следует за ценой.

В статье рассмотрим суть торговли по этой стратегии и оценим, насколько у создателей получилось овладеть столь волатильным инструментом.

Описание стратегии "Диапазон GBP/JPY"

Торговля в рамках стратегии ведётся на пятнадцатиминутном графике (M15) пары GBP/JPY. Для работы нужно ориентироваться на время закрытия американской и открытие азиатской торговой сессии. В терминале это будет период с 23:00 до 02:00.

Требуется построить горизонтальные уровни по максимальным и минимальным ценам, которые были в этом временном интервале. После этого выставляются отложенные ордера на пробой получившегося диапазона чуть выше и чуть ниже обозначенных уровней. Если сработал один из ордеров, тогда второй удаляем. Если же ни один из ордеров не был задет рынком в течение четырёх часов, тогда удаляем оба ордера и ждём следующего торгового дня.

Стоит отметить, что чем меньше размер коридора, тем выше вероятность развития сильного движения. Если же размер диапазона слишком большой, скорее всего активного движения рынка после пробоя не будет. Ведь на практике высокая волатильность сменяется низкой, низкая высокой и далее по кругу. Для нас важно видеть низкую волатность, чтобы поймать хорошее движение после.

Если коридор большой, значит волатильность высокая, следовательно, после пробоя диапазона движения не произойдет. По правилам торговой стратегии, если размер коридора превышает 70 пунктов, стоит отказаться от торговли.

Сделка на продажу по стратегии "Диапазон GBP/JPY"

В качестве примера сделки на продажу рассмотрим пробой коридора вниз. Отмечаем начало коридора в 23:00, минимум этого диапазона располагается на уровне 152.74, максимум был на уровне 152.86. Уже в 03:00 состоялся пробой нижней границы коридора, и цена ушла дальше вниз. В качестве потенциальной прибыли рекомендуется выставлять Тейк Профит на уровень двух диапазонов. В данном случае цена показала хорошее движение и могла зацепить Тейк Профит, который располагался на уровне 152.50.

Определение диапазона на паре GBP/JPY для сделки на продажу
Определение диапазона на паре GBP/JPY для сделки на продажу

Выставлять в данном случае нужно Sell Stop - это ордер, который откроет позицию на продажу ниже текущей рыночной цены. По правилам стратегии выставлять его нужно на 2 пункта ниже минимальной цены, которая была в диапазоне. В нашем случае отложенный ордер Sell Stop выставляется по цене 152.72.

Выставление отложенного ордера Sell Stop на продажу по стратегии "Диапазон GBP/JPY"
Выставление отложенного ордера Sell Stop на продажу по стратегии "Диапазон GBP/JPY"

Стоп Лосс выставляется за максимумом нашего диапазона, чтобы исключить случайное движение цены против нашей позиции. Следовательно, устанавливаем его на уровне 151.95.

Выставление Стоп Лосс для позиции на продажу по стратегии "Диапазон GBP/JPY"
Выставление Стоп Лосс для позиции на продажу по стратегии "Диапазон GBP/JPY"

Важным условием выступает закрытие позиции, если цена до начала агрессивной американской торговой сессии не дошла до обозначенного Тейк Профита или Стоп Лосса. Считается, что в этом случае рынок уже не будет двигаться в рамках стратегии, и чтобы избавить себя от дополнительных рисков лучше из него выйти.

Сделка на покупку по стратегии "Диапазон GBP/JPY"

Теперь рассмотрим пробой диапазона вверх. Отмечаем начало коридора в 23:00, где и был минимум 151.91, который цена протестировала в дальнейшем. Максимум располагается на уровне 152.07.

В 02:45 состоялся пробой коридора вверх, после чего цена показала сильный подъём. Здесь мы наблюдаем рост гораздо больше, чем две ширины коридора. Таким образом, Тейк Профит будет равен 18 пунктам, выставляем его на уровне 152.25.

Определение диапазона на паре GBP/JPY для сделки на покупку
Определение диапазона на паре GBP/JPY для сделки на покупку

В этом случае мы используем ордер Buy Stop - он откроет сделку на покупку выше текущей рыночной цены. По правилам стратегии выставлять его нужно на 2 пункта выше максимальной цены, которая была в диапазоне. В нашей ситуации отложенный ордер Buy Stop выставляется по цене 152.09.

Выставление отложенного ордера Buy Stop на покупку по стратегии "Диапазон GBP/JPY"
Выставление отложенного ордера Buy Stop на покупку по стратегии "Диапазон GBP/JPY"

Стоп Лосс располагаем за минимумом диапазона, чтобы исключить случайное движение цены против нашей позиции. Устанавливаем его на уровне 151.95.

Выставление Стоп Лосс для позиции на покупку по стратегии "Диапазон GBP/JPY"
Выставление Стоп Лосс для позиции на покупку по стратегии "Диапазон GBP/JPY"

Улучшение торговой стратегии "Диапазон GBP/JPY"

При работе с любой торговой стратегией её можно дополнять и изменять, к примеру, чтобы быстро и качественно отсеивать сигналы. В стратегии "Диапазон GBP/JPY", как отмечалось выше, нас интересует состояние низкой волатильности.

Для определения этого состояния можно использовать индикатор "Стандартное Отклонение" (Standard Deviation, StdDev), который как раз измеряет волатильность рынка. Индикатор показывает размер стандартного отклонения цены относительно скользящей средней.

Определение волатильности рынка по индикатору Standard Deviation для торговли по стратегии "Диапазон GBP/JPY"
Определение волатильности рынка по индикатору Standard Deviation для торговли по стратегии "Диапазон GBP/JPY"

Чем выше значения этого индикатора, тем выше волатильность на рынке. Если же Standard Deviation показывает низкие значения в момент формирования диапазона на паре GBP/JPY, это будет хорошим сигналом к пробою.

Чтобы такой сигнал отследить, достаточно добавить в индикатор уровень 0.05. Как только индикатор падает ниже этого уровня в момент формирования диапазона в период с 23:00 до 02:00, тогда рынок находится в состоянии низкой волатильности, и есть высокий потенциал, что с пробоем цена покажет сильное движение.

Заключение

Краткосрочная стратегия "Диапазон GBP/JPY" представляет собой простой вариант торговли по правилам с небольшими рисками, где потенциальная прибыль может быть в два раза больше потенциального убытка. Большим плюсом является торговля с помощью отложенных ордеров, что позволит не проводить слишком много времени у торгового терминала. Второй особенностью выступает тот факт, что трейдер не угадывает, куда именно пойдёт цена, а открывает сделку в сторону движения рынка.

К недостаткам стратегии можно отнести работу в ночное время для трейдеров из Европы, ведь для них только ближе к 2 часам ночи становится понятно, нужно ли выставлять отложенные ордера. Такая стратегия подойдет новичкам за счёт простоты и минимального набора рекомендаций.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.