У нас уже есть две статьи о Стохастике (Stochastic Oscillator): мы подробно рассказали и о самом индикаторе, и о торговле по нему. Напомню, что этот инструмент относится к осцилляторам, которые показывают насколько цена отклонилась от своего среднего значения и отлично работают в боковых трендах.

При сильной направленной тенденции такой индикатор будет часто сигнализировать о развороте текущего тренда, тем самым заставлять трейдера покупать на падающем рынке и продавать на растущем. Поэтому инвесторы редко используют сам по себе индикатор, а стремятся добавить к нему дополнительные сигналы, которые существенно улучшат качество работы по Стохастику.

Сегодня мы попробуем выйти за рамки привычной торговли по этому интересному инструменту и научимся фильтровать сигналы, которые он генерирует, чтобы зарабатывать и на затяжных трендовых движениях.

Скользящая средняя

Наверное, самый простой вариант улучшить сигналы от Stochastic Oscillator – это добавить с нему Скользящую среднюю или несколько таких индикаторов. За счёт такой комбинации трейдер получает возможность работать в сторону преобладающей тенденции.

Скользящая средняя и Stochastic Oscillator
Скользящая средняя и Stochastic Oscillator

Для торговли нам потребуется Н4 или Н1 график любой валютной пары. Добавляем на него Скользящую среднюю с периодом 75: если цена располагается над этой линией, тогда требуется сигнал от Стохастика на покупку. Если же цена пробила мувинг вниз, тогда задача трейдера – искать сигналы на продажу от Стохастика.

Сигнал на покупку

Рассмотрим сигнал на примере валютной пары EUR/JPY. Как видим, цена движется над Скользящей средней с периодом 75, это говорит о наличии восходящей тенденции. В этом случае нас не интересует сигнал на продажу, потому что значения индикатора могут оставаться долгое время над уровнем 80 и слишком часто пересекаться на продажу. Такие сигналы мы должны игнорировать.

Stochastic + Moving Average: игнорируем сигналы на продажу
Stochastic + Moving Average: игнорируем сигналы на продажу

Требуется ждать развития нисходящей коррекции как можно ближе к Скользящей средней, а затем ждать пересечение сигнальных линий индикатора Стохастик в пользу покупки.

Stochastic + Moving Average: пример сделки на покупку
Stochastic + Moving Average: пример сделки на покупку

Лучшим сигналом будет падение значений Stochastic Oscillator ниже 20 и пересечение в этой области. На обозначенном участке было два таких сигнала, и рынок двигался дальше вверх.

Стоп Лосс в этом случае выставляем в размере 35-55 пунктов от Скользящей средней. Тейк Профит же ставим, как минимум, на уровне локального максимума, ведь тренд восходящий, и цена легко обновит этот уровень.

Если же цена пробивает мувинг вниз и есть пересечение сигнальных линий Стохастика в пользу покупки, ждём когда цена вновь будет выше Скользящей средней и покупаем также с риском в размере 35-55 пунктов от мувинга.

Stochastic + Moving Average: вторая сделка на покупку
Stochastic + Moving Average: вторая сделка на покупку

В нашем случае можно покупать по цене 127.65. Стоп Лосс выставляем на уровне 126.88, а Тейк Профит на 128.50. Как видим, оба сигнала рынок отработал, и цена ушла вверх.

Сигнал на продажу

В качестве примера рассмотрим ситуацию на паре EUR/USD. Цена располагается далеко под Скользящей средней, значит тренд нисходящий. В какой-то момент происходит развитие коррекции, и цена приближается к мувингу. В этот момент состоялось пересечение сигнальных линий Стохастика вблизи уровня 80.

Для нас это отличный сигнал на продажу по цене 1.1934. Стоп Лосс выставляем на уровне 1.2035, а Тейк Профит на 1.1840. В данном примере не только этот, но и следующий сигнал также был отработан рынком.

Stochastic + Moving Average: пример сделок на продажу
Stochastic + Moving Average: пример сделок на продажу

Графические модели

Улучшить качество сигналов от Стохастика может и любая графическая модель: в этом случае вероятность отработки самой модели также растёт за счёт добавления нового фильтра. К примеру, трейдер не входит в рынок по модели "Треугольник" или "Волна Вульфа" пока не увидит пересечение сигнальных линий на индикаторе Стохастик в сторону паттерна.

На валютной паре CAD/JPY формируется бычья модель "Волна Вульфа". Однако значения индикатора Стохастик пока не пересеклись в сторону покупки, поэтому стоит дождаться этого сигнала и только после пересечения открывать позицию.

Бычья модель "Волна Вульфа" и Стохастик
Бычья модель "Волна Вульфа" и Стохастик

В примере с валютной парой GBP/USD также формировалась нисходящая модель "Волна Вульфа". В момент теста верхней границы этой модели произошло пересечение сигнальных линий индикатора Стохастик в пользу продажи, что указывало на хорошую сделку на падение пары. Как видим, рынок отреагировал мощным движением вниз.

Медвежья модель "Волна Вульфа" и Стохастик
Медвежья модель "Волна Вульфа" и Стохастик

В третьем примере наблюдается формирование разворотной модели "Голова и плечи" на дневном графике валютной пары EUR/AUD. Однако сигнала на продажу от индикатора пока нет, поэтому не стоит торопиться с продажей, пока не произойдет пересечение его линий. Если же этого не случится, тогда просто пропускаем этот сигнал и ждём формирование следующей модели.

Модель "Голова и плечи" и Стохастик
Модель "Голова и плечи" и Стохастик

Сигналы на разных таймфреймах

Фильтровать сигналы от индикатора, оценивая их на разных таймфреймах, предлагал и сам его автор - Джордж Лэйн (George Lane). К примеру, получив сигнал на дневном графике, можно перейти на более мелкий промежуток и получить подтверждение полученной идеи. Ведь довольно часто на разных таймфреймах индикатор даёт соврешенно разные сигналы, что и путает начинающего трейдера. Опытные же трейдеры всегда ищут подтверждение в виде сигналов от индикатора только в одну сторону.

Давайте рассмотрим этот метод на примере валютной пары EUR/USD. На дневном графике первый сигнал указывает на подъём цены, но при переходе на Н4 график мы видим только сигнал на продажу. Задача трейдера - дождаться на таймфрейме Н4 сигнал в сторону покупок и только после этого открывать длинную позицию. В этом случае будет сигнал и с дневного графика, и с более мелкого, который подтвердит эту идею.

Сигналы Стохастика с дневного графика
Сигналы Стохастика с дневного графика

Второй сигнал на дневном графике был на продажу. Следовательно, ждём подтверждения на Н4 графике, а там, как видим, сигнал также появился позднее. Уже после пересечения линий Стохастика цена пошла вниз.

Сигналы Стохастика с графика Н4
Сигналы Стохастика с графика Н4

Заключение

Индикатор Стохастик даёт слишком частые сигналы для входа и выхода из рынка за счёт пересечения своих сигнальных линий, поэтому иногда его называют "блохастиком". Для того, чтобы улучшить эти сигналы, можно добавить как другие индикаторы, так и комбинировать Стохастик с графическими моделями, и даже фильтровать сигналы на разных таймфреймах.

Добавление Скользящей средней на график позволит торговать по Стохастику только в направлении преобладающей тенденции. Если же добавить графический паттерн, тогда трейдер не получит слишком ранний сигнал для входа от самой модели. Комбинация же разных таймфреймов позволяет получить дополнительный сигнал от Стохастика с более мелкого временного промежутка.

Как видим, можно придумать множество вариантов работы со Стохастиком, главное протестировать эти стратегии на демо-счёте и соблюдать мани-менеджмент уже при торговле реальными средствами.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.