Индикатор линейной регрессии разработал и представил миру Гильберт Рафф (Gilbert Raff). Cлучилось это относительно недавно, в 90-х годах прошлого века. Так как большинство популярных технических индикаторов было разработано в 1970-х годах, индикатор линейной регрессии можно считать сравнительно новым инструментом технического анализа.

Linear Regression Indicator или сокращённо LRI состоит из трёх линий. Эти линии способны показывать максимум, середину и минимум текущего ценового движения, формируя на графике цены канал. Верхняя и нижняя границы этого канала показывают максимальное и минимальное расстояние, на которые цена отклонялась от средней линии.

Как выглядит индикатор линейной регрессии на графике.
Как выглядит индикатор линейной регрессии на графике.

Можно отменить некоторое сходство этого инструмента с индикатором Bollinger Bands, где мы наблюдаем плавающий канал на графике, который изредка пробивается ценой вверх или вниз, после чего происходит возврат к средним значениям.

Как выглядит индикатор Bollinger Bands на графике.
Как выглядит индикатор Bollinger Bands на графике.

Несмотря на громкое название, использовать индикатор LRI в торговле не так сложно.

Что представляет из себя индикатор линейной регрессии?

Как я уже упомянул, индикатор линейной регрессии состоит из трёх линий.

Сначала выстраивается средняя линия исходя из значений цены, её ещё называют "трендовой линией регрессии". Наклон такой линии показывает направление тренда на рынке.

Сам индикатор добавляет две равноудалённые линии от средней. По мнению трейдеров, они представляют собой качественные сопротивление и поддержку, в рамках которых и будет некоторое время двигаться цена.

Линии индикатора Linear Regression.
Линии индикатора Linear Regression.

Верхняя граница канала соответствует наибольшему отклонению цены закрытия от центральной линии и строится через максимумы на графике. Нижняя граница канала соответствует наименьшему отклонению цены закрытия от центральной линии, она строится через минимумы на графике. Эти линии будут иметь одинаковую удалённость от средней линии, тем самым показывая максимальное и минимальное отклонение цены от линии регрессии.

В чём же отличие от простого ценового канала?

На первый взгляд может показаться, что индикатор линейной регрессии — это банальный ценовой канал, который можно построить трендовыми линиями на графике.

Однако основное отличие заключается в том, что линиями трейдер может построить какой угодно канал, а при использовании регрессии индикатор будет строиться только по данным с графика. Поэтому развернуть его так, как нам хочется, не получится, ведь построение упирается в поведение цены.

Канал линейной регрессии на графике нефти.
Канал линейной регрессии на графике нефти.

Таким образом, Linear Regression Indicator уменьшает влияние субъективного фактора на построение ценового канала, тем самым положительно влияя на принимаемые торговые решения.

Построенные вручную ценовые каналы на графике нефти.
Построенные вручную ценовые каналы на графике нефти.

Вторым существенным отличием выступает динамическое изменение канала Linear Regression: как только изменяется график цены, индикатор тут же строит другой канал по новым ценам.

Новичков может пугать факт того, что происходит перестроение, однако стоит помнить, что это индикатор и он реагирует на поведение цены. С одной стороны, это выступает плюсом в сравнении с обычным графическим каналом, где трейдеру необходимо самостоятельно принимать решение о построении нового.

Как использовать индикатор линейной регрессии?

Для правильного построения индикатора находим начало тенденции и протягиваем индикатор до второй критической точки, после чего на графике цены начнёт отображаться полноценный Linear Regression Indicator.

Один из самых простых способов использования Linear Regression Indicator подразумевает торговлю от границ построенного канала.

Как только цена достигает экстремальных значений, скорее всего далее последует отскок от этих уровней. Такое событие рассматривается как случайный тест, после чего следует движение к средней линии индикатора. Поэтому в момент теста верхней границы канала трейдеру стоит открывать позицию на продажу. Если же цена упала и тестирует нижнюю границу канала, в этом случае трейдеры покупают.

Чем дольше цена движется в рамках канала, тем лучше сигналы, которые будет получать трейдер во время теста границ канала регрессии.

Отскок цены от границ канала линейной регресии.
Отскок цены от границ канала линейной регресии.

Пробой границ индикатора также будет иметь важное значение, он указывает на потенциальную смену текущей тенденции.

К примеру, если цена пробила нижнюю границу восходящего канала, ожидаем завершение бычьего тренда и формирование бокового или развитие медвежьего тренда. А вот если цена пробивает верхнюю границу восходящего канала, это будет сильным сигналом к продолжению тенденции, как минимум, на ширину канала.

Пробой границы индикатора линейной регресии.
Пробой границы индикатора линейной регресии.

Торговая стратегия по линейной регрессии

Среди самых распространённых тактик использования индикатора выделим как комбинирование нескольких каналов на разных таймфреймах, так и добавление осциллятора для подтверждения сигнала. Использовать разные таймфреймы довольно просто.

Нисходящий канал линейной регресии.
Нисходящий канал линейной регресии.

В первую очередь, строим канал регрессии на высоком графике для определения преобладающей тенденции, а на меньшем таймфрейме ожидаем получение сигнала в сторону этого тренда. Такая распространённая, но в то же время эффективная тактика позволяет торговать с минимальными рисками большие движения на рынке.

Пробой восходящего канала коррекции.
Пробой восходящего канала коррекции.

Второй вариант предполагает получение подтверждающего сигнала от осциллятора в момент теста верхней или нижней границы канала, к примеру, для этой цели отлично подойдёт индикатор Stochastic Oscillator.

Если цена достигла верхней границы канала линейной регрессии, оцениваем поведение Стохастика: если его значения выше уровня 80 и есть пересечение сигнальных линий, открываем позицию на продажу.

Сигнал на продажу от Stochastic и канала линейной регрессии.
Сигнал на продажу от Stochastic и канала линейной регрессии.

В момент теста нижней границы канала регрессии важно получить сигнал на покупку от индикатора Stochastic Oscillator, поэтому ожидаем падение ниже уровня 20 и ждём пересечение сигнальных линий осциллятора, после чего открываем позицию на покупку.

Стоп Лосс устанавливается за пределами границ канала линейной регрессии. Тейк Профит выставляется на пару пунктов выше или ниже границ канала.

Сигнал на покупку от Stochastic и канала линейной регрессии.
Сигнал на покупку от Stochastic и канала линейной регрессии.

Рекомендации при торговле по линейной регрессии

Трейдеры выделяют правила, которых следует придерживаться при работе с индикатором LRI:

  • Нужно постоянно контролировать канал регрессии на предмет пробоя, важно, чтобы цена не покидала пределы канала. Ведь такой пробой указывает на вероятную смену тренда.
  • Старайтесь вести торговлю в направлении наклона канала, тогда работа будет идти только в направлении преобладающей тенденции. А это одно из правил эффективного трейдинга – торговать в сторону тренда.
  • Позиции открывать стоит только с наличием подтверждения сигнала с помощью одного или нескольких других индикаторов в момент теста границы канала. Как отмечалось выше, достаточно увидеть пересечения сигнальных линий Stochastic Oscillator и принимать решение о входе в рынок.

Заключение

Индикатор линейной регрессии позволяет выстраивать ценовой канал на основе поведения цены по чёткой математической формуле, поэтому влияние субъективного фактора от трейдера здесь минимальное. Такие сигналы будут отличаться надёжностью, однако не лишним будет добавить вспомогательный осциллятор, чтобы получить дополнительный сигнал в момент теста границы канала линейной регрессии.

К серьёзным минусам индикатора можно отнести перестроение Linear Regression Indicator, когда цена демонстрирует серьёзные движения. Однако это проблема всех технических инструментов, ведь индикаторы только следуют за ценой, а не предсказывают её поведение в будущем.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.