Как уже понятно из названия, сегодня мы обсудим стратегию, в которой используются два индикатора - ADX и осциллятор MACD. Для краткости будем далее называть её "MACD+ADX". Есть мнение, что использование трендового индикатора в паре с сигналами от осциллятора является одной из самых эффективных комбинаций.

Индикаторы MACD и ADX под графиком в терминале MetaTrader 4.
Индикаторы MACD и ADX под графиком в терминале MetaTrader 4.

Торговля ведётся на дневных графиках валютных пар, а это значит, что время на графический анализ будет уходить меньше, если сравнивать с более краткосрочной торговлей. Для работы выбираем одну из трёх пар: EUR/USD, GBP/USD или AUD/USD. Опытные инвесторы считают это правильным решением, ведь поведение основных валют более предсказуемо и технический анализ там работает гораздо лучше.

В статье подробно рассмотрим, как правильно комбинировать сигналы индикатора ADX с MACD, а также тонкости и правила работы по стратегии.

Описание стратегии "MACD+ADX"

Для открытия позиций анализируем движение индикатора ADX с периодом 16 - важно не забыть поменять этот параметр при добавлении индикатора в торговом терминале.

В рамках стратегии сигналы с ADX не отличаются от сигналов, получаемых при его "классическом" использовании. Напомню, что по мнению автора индикатора пересечение линий +Di и -Di уже даёт сигналы для входа в рынок. К примеру, если линия +Di пересекает линию -Di снизу вверх – это сигнал к покупке актива, если мы наблюдаем пробой -Di линии +Di сверху вниз – это сигнал для продажи.

Линии +Di и -Di показывают разницу между сегодняшним и вчерашним максимумом и минимумом цены. Поэтому в первом случае, когда значения +Di ушли вверх, можно говорить, что тенденция будет восходящая, потому что максимумы сегодняшние выше, чем вчерашние. Следовательно, лучшим решением в такой ситуации будет рассматривать покупки. А когда значения линии -Di ушли вниз, можно говорить о наличии медвежьего импульса и готовиться к продажам актива.

Пересечение линий индикатора ADX.
Пересечение линий индикатора ADX.

Индикатор MACD – один из самых распространённых и популярных осцилляторов. Как правило, на нём ищут дивергенции, но в нашем случае важно просто расположение гистограммы выше или ниже нуля, так как это будет выступать фильтрующим сигналом для открытия позиции по стратегии. В этом случае подъём значений индикатора выше нуля указывает на бычий тренд, а падение ниже нуля на медвежий.

Для работы по стратегии меняем настройки MACD на 3,9,16.

Положение гистограммы индикатора MACD относительно нулевой линии.
Положение гистограммы индикатора MACD относительно нулевой линии.

Теперь давайте детально рассмотрим, как правильно открывать позиции по стратегии.

Как открыть позицию на покупку по стратегии "MACD+ADX"

В качестве примера рассмотрим несколько последних сигналов на дневном графике валютной пары AUD/USD. Для открытия позиции на покупку важно, чтобы гистограмма MACD находилась выше нулевой линии. Затем оцениваем расположение сигнальных линий индикатора ADX: линия +Di должна находиться выше линии -Di.

Как видим, в нашем примере значения MACD действительно выше нулевой линии, и состоялось пересечение линии на индикаторе ADX в пользу подъёма. Поэтому можно открывать позицию на покупку.

Сделка на покупку по стратегии "MACD+ADX".
Сделка на покупку по стратегии "MACD+ADX".

Стоп Лосс рекомендуется выставлять ниже минимума предшествующей дневной свечи. В нашем примере нужно покупать в момент открытия дня 08.10.2021 со Стоп Лоссом ниже уровня 0.7255. По правилам стратегии также лучше использовать Трейлинг Стоп, в случае если цена будет двигаться в нашем направлении, с шагом 40-70 пунктов.

В качестве простого варианта выставления уровня Тейк Профит можно рассматривать соотношение 1к 2. Поэтому если получаем Стоп Лосс размером 50 пунктов, тогда Тейк Профит ставим на уровне 100 пунктов от точки входа. В нашем случае Тейк Профит выставляется на отметке 0.7410. В нашем примере, цена действительно доходит до этого целевого уровня.

Выставление Стоп Лосс и Тейк Профит для позиции на покупку по стратегии "MACD+ADX".
Выставление Стоп Лосс и Тейк Профит для позиции на покупку по стратегии "MACD+ADX".

Предыдущий подобный сигнал был на графике только 30.08.2021. Здесь мы также видим, что выполняются все правила стратегии: значения MACD выше сигнальной линии, а линия +Di закрепилась над линией -Di. Можно было открывать позицию на покупку по цене 0.7290.

Стоп Лосс выставляем ниже минимума предыдущей свечи. Как видим, был сильный рост, поэтому Стоп Лосс будет выше среднего, устанавлением его на уровне 0.7215, что равно 75 пунктам. Тейк Профит выставляем размером 150 пунктов на уровне 0.7440. Как видим, и в этом случае цена достигла запланированной отметки.

Сделка на покупку по стратегии "MACD+ADX".

Однако сделки могут быть и неудачными, поэтому не стоит пренебрегать правилами управления капиталом. Обязательно выставляем Стоп Лосс и контролируем размер риска на сделку.

Как открыть позицию на продажу по стратегии "MACD+ADX"

Теперь рассмотрим сделку на продажу. Для примера возьмём валютную пару EUR/USD и разберём последнюю сделку по ней. В целом, общая тенденция по инструменту нисходящая. Состоялось падение значений индикатора MACD ниже нуля. В этот же момент линия -Di поднялась выше линии +Di, что дало сигнал на продажу валютной пары EUR/USD.

Позицию открываем по цене 1.1760. Стоп Лосс выставляем выше максимума предшествующей свечи на уровне 1.1825. Получается размер риска в 70 пунктов, поэтому Тейк Профит ставим размером 140 пунктов на уровне 1.1620. Как видим, в дальнейшем цена достигла этого уровня.

Сделка на продажу по стратегии "MACD+ADX".
Сделка на продажу по стратегии "MACD+ADX".

Однако есть и пример неудачной сделки. Сигнал был получен 06.08.2021. Значения MACD упали ниже нулевого уровня, а линия -Di закрепилась над линией +Di, что указывало на открытие позиции на продажу по цене 1.1760.

Стоп Лосс выставили на уровне 1.1845, а Тейк Профит на 1.1590. Цена до этого уровня не дошла и в дальнейшем поднялась выше, более того, был получен сигнал в пользу покупок. Поэтому при торговле по стратегии "MACD+ADX" всегда стоит соблюдать правила управления капиталом.

Пример неудачной сделки на продажу по стратегии "MACD+ADX".
Пример неудачной сделки на продажу по стратегии "MACD+ADX".

Заключение

Стратегия работы на дневном графике под названием "MACD+ADX" имеет понятные и простые правила работы. Эти индикаторы доступны в стандартном наборе популярных торговых платформ и имеют чёткие сигналы для входа и выхода по ним.

Торговля ведётся в сторону преобладающей тенденции, это будет выступать большим плюсом как для новичка, так и для опытного инвестора. А работа на дневном таймфрейме позволит сократить время анализа графиков и уменьшит общее количество сделок.

В то же время работа на более высоком таймфрейме требует от трейдера большей усидчивости и терпения в ожидании хороших сигналов.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.