Лучшие среднесрочные торговые стратегии: "Следуй за трендом"
17.01.2022
6 мин
Стратегия следования за трендом предполагает, что текущая тенденция с большей долей вероятности сохранится, чем изменит направление. С теоретической точки зрения все просто: цена растет — покупаем, падает — продаем.
Некоторые авторы технического анализа рекомендуют торговать на пробой минимума, если тренд нисходящий, или же искать завершение бычьей коррекции, чтобы поймать более значительное движение.
Существенным плюсом работы в сторону тенденции выступает и количество пунктов, которые такое движение может дать трейдеру, ведь оно происходит без препятствий. Если рассмотреть тренд на графике, то можно заметить, что коррекция занимает незначительный промежуток времени и в пунктах это будет небольшое движение. А вот трендовые падения или подъемы цены будут крупнее и в несколько раз сильнее, чем коррекции.
В стратегии "Следуй за трендом" используются три индикатора — Скользящие средние (Moving Averages), Convergence-Divergence (MACD) и Average Directional Movement Index (ADX).
Давайте рассмотрим, как применять сразу три индикатора для работы в сторону основного тренда, а также разберемся в правилах торговли и тонкостях определения уровня риска и прибыли.
Правила и принципы стратегии "Следуй за трендом"
Торговля ведется на четырехчасовом или дневном таймфреймах. Важно понимать, что чем ниже таймфрейм, тем ниже риск. Объясняется это тем, что движения на четырехчасовом графике не будут такими большими, как на дневном, но и движения в сторону тренда также будут заметно меньше.
Для работы с меньшими рисками и частыми сигналами для выхода трейдеру следует выбрать четырехчасовой таймфрейм. При работе с дневным графиком будет меньшее количество сигналов, но более затяжные потенциальные движения.
Стратегия подходит для торговли любой валютной парой, главное — добавить три индикатора. Напомним, это Скользящие средние, MACD и ADX.
В основе стратегии лежит индикатор ADX с периодом 28. Именно его нужно будет анализировать и уже по поведению сигнальных линий понимать, какой сейчас на рынке тренд.
При анализе индикатора ADX обращаем внимание на линии +DI и -DI. Когда пунктирная линия +DI поднимается над линией -DI, это означает, что тренд сейчас восходящий. Требуется анализ двух других индикаторов для подтверждения входа в сторону этой тенденции. Если же линия -DI провалилась под линию +DI — тренд на рынке медвежий и нужно искать сигналы для продажи.
Две экспоненциальные Скользящие средние с периодами 4 и 10 будут одним из подтверждающих сигналов для открытия сделки. Если EMA с периодом 4 пробивает EMA с периодом 10 сверху вниз, то это сигнал трейдеру для продажи финансового актива. Если наблюдается пробой линии EMA 10 линией EMA 4 снизу вверх, такой сигнал нужно рассматривать для открытия сделки в сторону бычьего тренда.
Для индикатора MACD требуется установить параметры 5, 10, 4. Для подтверждения сигнала на покупку гистограмма индикатора должна находиться выше нулевой линии. Если же трейдер ищет подтверждение продажи, тогда гистограмма должна располагаться ниже нуля. Напомним, что индикатор MACD показывает расстояние между двумя Скользящими средними, а пробой гистограммой нулевой линии и будет сигналом к смене текущего тренда.
Как покупать по стратегии "Следуй за трендом"
Когда все индикаторы добавлены на график, можно приступать к изучению правил открытия позиции на покупку. Для совершения такой операции требуется соблюдения трех правил:
- Сигнальная линия +DI располагается над линией -DI.
- Линия EMA 4 пересекла линию EMA 10 снизу вверх.
- Гистограмма индикатора MACD поднялась выше нуля.
Как только все три условия выполнены, трейдер открывает позицию на покупку пары. Если работа ведется на четырехчасовом таймфрейме, Стоп Лосс выставляется ниже на 20 пунктов от точки входа в рынок, а Тейк Профит размещается на 60 пунктов выше нее. Если же для работы взят дневной график, тогда Тейк Профит выставляется размером в 200 пунктов, а Стоп Лосс размещается на уровне 70 пунктов.
Пример сделки по покупке
Рассмотрим пример на графике валютной пары EUR/USD. 08.04.2021 сигнальная линия +DI индикатора Average Directional Movement Index (ADX) пробила линию -DI и закрепилась выше. Это первый сигнал трейдеру для открытия позиции в сторону бычьего тренда.
Далее оцениваем расположение Скользящих средних: линия EMA 4 поднялась выше линии EMA 10 — уже второе выполненное условие для сделки.
Третьим этапом выступает оценка расположения гистограммы на индикаторе MACD: отмечаем, что значения индикатора поднялись над нулевой линией.
После того, как сигналы от трех индикаторов получены, можно переходить к открытию сделки на покупку по цене 1.1915. Стоп Лосс ставится на уровне 1.1845, а Тейк Профит располагается на уровне 1.2115. После небольшой коррекции цена добралась до цели.
Как продавать по стратегии "Следуй за трендом"
Теперь разберём продажу по тактике следования за трендом. Для этого оцениваем сигналы индикаторов и только после выполнения всех условий приступаем к открытию позиции:
- Линия -DI располагается под линией +DI.
- Линия EMA 4 пересекла линию EMA 10 сверху вниз.
- Гистограмма индикатора MACD провалились ниже нулевой линии.
Как только три условия выполнены, можно переходить к открытию позиции на снижение.
Пример сделки по продаже
Рассмотрим такую сделку на примере валютной пары EUR/USD. 02.03.2021 произошло пробитие линией +DI линии -DI снизу вверх — первый сигнал в пользу открытия продажи.
Переходим к Скользящим средним: линия EMA 10 пробила линию EMA 4 сверху вниз, а это уже второй сигнал для инвестора.
Оцениваем расположение гистограммы MACD: отмечаем, что значения индикатора пробили нулевую линию. Получаем третий и последний сигнал для открытия сделки по цене 1.2090. Стоп Лосс размещаем на уровне 1.2160.
Тейк Профит устанавливается на уровне 1.1890. В результате цена дошла до обозначенной цели. Однако не стоит рассчитывать, что каждая сделка будет прибыльной, поэтому не забываем про риск-менеджмент.
Интересный момент был на этом же графике уже 05.05.2021: Скользящие средние пересеклись в пользу продаж, гистограмма MACD провалилась в отрицательные значения, но сигнальная линия +DI индикатора ADX осталась выше линии -DI, а это указывает на наличие бычьей тенденции.
Такой сигнал пропускаем. Но, если трейдер использовал бы в работе только мувинги, скорее всего, он уже бы рассматривал открытие сделки на продажу. В примере работы по стратегии "Следуй за трендом" такой сигнал игнорируется правилами.
Заключение
В стратегии "Следуй за трендом" используются три индикатора для подтверждения открытия сделки. Все эти инструменты представлены в стандартном наборе на торговых платформах, поэтому даже новичок сможет быстро изучить правила открытия позиций по этому варианту торговли.
Плюсом стратегии можно назвать возможность работы как на дневном, так и на четырехчасовом таймфреймах. Это дает трейдеру возможность выбора частоты сигналов, а также размеров прибыли и убытка. Есть желание торговать чаще и с меньшими рисками — берём Н4 график и приступаем к работе. Если же хотим реже входить в рынок и подольше держать сделку с большей прибылью, тогда открываем дневной график и ведем работу уже по нему.
Авторы стратегии позаботились и про риск-менеджмент: предлагают использовать Стоп Лосс в три раза меньше Тейк Профита, что удовлетворяет условиям правильных сделок на финансовых рынках с точки зрения рисков.
