Практически любая трендовая стратегия работает в рамках использования Скользящих средних, ведь они помогают трейдеру быстро определять тренд. Однако тактика под названием "Дневной прорыв и Moving Average" использует иной принцип работы.

Трейдер будет торговать против направления мувингов. Для этого ему придётся действовать по нестандартным правилам использования Скользящих средних.

Moving Average в стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Moving Average в стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Если мувинги показывают бычий тренд — трейдер ищет сигнал для продажи, Скользящие показывают медвежий тренд — трейдер покупает. Получается своеобразная контртрендовая стратегия.

Кроме того, к простым линиями добавляется индикатор ADX для получения подтверждения входа в рынок. Такая комбинация индикаторов позволяет поймать раннее завершение текущей тенденции.

Индикатор ADX в стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Индикатор ADX в стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

По мнению авторов стратегии, использовать её правила можно при работе с любым инструментом, а вот применять анализ требуется только на дневном таймфрейме.

В статье рассмотрим, как правильно работать против преобладающей тенденции, пытаясь поймать прорыв с помощью простых индикаторов.

Как настроить индикаторы для работы по стратегии

Для использования стратегии требуется наложить на дневной таймфрейм три индикатора.

1. Простая Скользящая средняя (SMA) с периодом 20 и построением по минимальным ценам, выбираем Low. Среднее арифметическое, которое учитывает не цены закрытия, а минимальные цены за период.

Индикатор простая Скользящая средняя
Индикатор простая Скользящая средняя

2. Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) с периодом 34. Отличается от простого мувинга тем, что большее значение придаётся последним данным. Среди трейдеров именно эта Скользящая средняя пользуется особой популярностью.

Индикатор экспоненциальная Скользящая средняя
Индикатор экспоненциальная Скользящая средняя

3. ADX с периодом 13. Более быстрый, чем обычно использующийся период 14. Для формирования сигнала требуется добавить уровень 25 на графике индикатора. Лишние линии можно убрать в настройках, оставив только основную линию и указанный уровень.

Индикатор ADX
Индикатор ADX

Как покупать по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

После добавления индикаторов трейдеру необходимо оценивать поведение каждого из них для поиска сигналов к открытию позиции, рассмотрим детально правила покупки по стратегии:

  • Линия EMA 34 располагается над линией SMA 20. Обращаем внимание, что тренд будет нисходящим.
  • Значения индикатора ADX пробили уровень 25 и поднялись выше.
Правила покупки по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Правила покупки по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Варианты выхода из позиции по покупке:

1. Выход из позиции происходит в момент пересечения Скользящих средних. Ожидаем, когда линия SMA 20 пересечёт снизу вверх линию EMA 34.

Преимущество этого варианта заключается в том, что трейдер не фиксирует прибыль слишком рано, а только после получения сигнала от мувингов. Поэтому потенциальная прибыль от такой сделки может быть гораздо выше фиксированных уровней. Стоп Лосс ставим размером 30–50 пунктов.

Выход из позиции по Moving Average
Выход из позиции по Moving Average

2. Альтернативным вариантом выступает выставление фиксированных уровней прибыли и убытка вне зависимости от пересечения мувингов. Тейк Профит выставляется на уровне 100–150 пунктов от точки входа в рынок. Стоп Лосс ставим размером 30–50 пунктов.

К минусам этого варианта можно отнести строгие уровни получения прибыли, трейдер не сможет получить 200 или 300 пунктов прибыли от сделки. Размер всегда будет одинаковым вне зависимости от того, как поведёт себя рынок. Однако такой размер прибыли соответствует среднему колебанию цены за день.

Выход из позиции по уровням
Выход из позиции по уровням

Пример покупки по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Для примера рассмотрим график валютной пары USD/CHF за 24.02.2021. В первую очередь оцениваем расположение мувингов. Линия EMA 34 движется выше линии SMA 20. Это первый сигнал для открытия позиции по покупке.

Значения индикатора ADX поднимаются выше уровня 25 и закрываются над ним. Для трейдера это второй сигнал для открытия сделки. Открывать позицию можно с началом нового торгового дня. Поэтому по цене 0.9040 открываем сделку по покупке.

Пример покупки по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Пример покупки по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Стоп Лосс выставляется на уровне 0.9010 или 0.8990. Тейк Профит ставим на уровне 0.9140 или 0.9190. В дальнейшем цена достигла уровня фиксации прибыли.

Если бы был использован другой вариант, при котором закрытие сделки происходит в момент пересечения линией SMA 20 линии EMA 34 снизу вверх, то потенциальная прибыль была бы на 50 пунктов больше.

Стоп Лосс и Тейк Профит при покупке по стратегии
Стоп Лосс и Тейк Профит при покупке по стратегии

Ещё одним примером может стать сделка с валютной парой USD/CHF за 02.02.2021. EMA 34 располагается над SMA 20, и значения индикатора ADX поднялись выше уровня 25.

Покупка открывается по цене 0.8970. Стоп Лосс выставляется на уровне 0.8940 или 0.8920. Тейк Профит располагается на уровнях 0.9070 или 0.9120. Однако дальнейшее движение цены достигло только уровня 0.9047, после чего произошло падение.

Сделка закрылась с убытком. Возможно, для снижения рисков нужно передвигать Стоп Лосс на точку входа в рынок, когда прибыль достигает 50–60 пунктов. В приведенном примере прибыль достигала 77 пунктов, но в итоге сделка оказалась убыточной.

Пример покупки по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Пример покупки по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Как продавать по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Сделка на продажу по стратегии тоже имеет свои правила:

  • Линия EMA 34 располагается под линией SMA 20. Тренд будет восходящим, но нужно искать сигналы для продажи.
  • Значения индикатора ADX пробили уровень 25 и опустились ниже.
Правила продажи по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Правила продажи по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Выход из позиции по продаже осуществляется по тем же правилам, что и при покупке.

Варианты выхода из позиции по продаже:

  1. Выход из позиции происходит в момент пересечения Скользящих средних. Ожидаем, когда линия SMA 20 пересечёт сверху вниз линию EMA 34. Стоп Лосс ставим размером 30–50 пунктов.
  2. Тейк Профит выставляется размеров 100–150 пунктов от цены открытия сделки. Стоп Лосс ставим размером 30–50 пунктов.

Пример продажи по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Для примера рассмотрим график валютной пары GBP/USD за 07.06.2021. Линия EMA 34 закрепилась и движется под линией SMA 20. Значения индикатора ADX упали ниже уровня 25. Два правила открытия сделки по продаже выполняются — можно занимать короткую позицию.

Пример продажи по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Пример продажи по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

По цене 1.4153 трейдер открывает короткую позицию. Стоп Лосс выставляется на уровнях 1.4183 или 1.4203, Тейк Профит — на уровнях 1.4053 или 1.4003. Далее цена после незначительной коррекции достигает этих уровней. Максимальное падение цены составляло 1.3785, то есть 368 пунктов. Возможно, не лишним будет добавить к стратегии использование Трейлинг Стопа, когда Стоп Лосс движется вслед за графиком цены.

Стоп Лосс и Тейк Профит при продаже по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"
Стоп Лосс и Тейк Профит при продаже по стратегии "Дневной прорыв и Moving Average"

Заключение

Стратегия "Дневной прорыв и Moving Average" представляет собой нестандартный вариант использования Скользящих средних. Иными словами, трейдер торгует против основной тенденции.

Сигналы на продажу поступают, когда мувинги показывают наличие бычьего тренда, а на покупку, когда мувинги пересеклись в пользу медвежьей тенденции. За счёт поведения и свойств индикатора ADX авторы тактики пытаются поймать завершение тренда и работать против него.

Существенным плюсом стратегии выступает возможность работы на всех торговых инструментах, а также чёткие правила выставления Стоп Лосса и Тейк Профита. Эти правила можно модернизировать, чтобы увеличить прибыль и минимизировать риски.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.