Сегодня рассмотрим применение в торговле индикатора "Стандартное отклонение". Он помогает оценить динамику изменения волатильности финансового инструмента и найти перспективные точки входа.

Что показывает индикатор

"Стандартное отклонение" (Standard Deviation, STDev) — это торговый индикатор, который демонстрирует отклонение цены финансового инструмента от её средних значений за определённый период. Он показывает, как сильно котировки актива отклонились от простой Скользящей средней, и тем самым помогает оценить изменение волатильности цены. 

Индикатор условно относится к трендовым: его рост может говорить о начале новой тенденции на рынке. Чем выше волатильность и чем сильнее цена отклоняется от своих средних величин за выбранный период, тем выше будет значение STDev. И наоборот: если котировки стабильны и торгуются в небольшом ценовом диапазоне, то значение индикатора снижается к минимумам.

"Стандартное отклонение" можно использовать для торговли как самостоятельно, так и в сочетании с другими индикаторами. Кроме того, его используют в составе более сложных индикаторов. Например, его можно увидеть в известном канальном индикаторе Bollinger Bands: STDev помогает рассчитывать границы ценового диапазона, в котором движутся котировки.

Standard Deviation строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии. Её значения варьируются от 0 и выше, они всегда положительные, то есть никогда не опускаются ниже 0.

Индикатор не показывает направление тренда. Линия будет расти при увеличении волатильности вне зависимости от направления движения рынка — и при росте, и при падении котировок.

Окно индикатора Standard Deviation
Окно индикатора Standard Deviation

Как установить индикатор "Стандартное отклонение"

Индикатор Standard Deviation встроен в функционал большинства популярных торговых платформ. Для его установки на график выбранного финансового инструмента в платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 нужно воспользоваться главным меню. Алгоритм действий: Главное меню → Вставка → Индикаторы → Трендовые → Standard Deviation.

При его установке в настройках можно изменять следующие параметры:

  • "Период" — срок расчёта индикатора. В стандартных настройках установлено значение 20.
  • "Применить к" — выбор цены, на основании которой будет рассчитываться линия индикатора. Стандартное значение — цена закрытия (Close).
  • "Метод MA" — способ расчёта Скользящей средней. По умолчанию используется простой (Simple).
  • "Стиль" — внешний вид линии индикатора. Можно менять её цвет, толщину и способ отображения.
Настройки индикатора Standard Deviation
Настройки индикатора Standard Deviation

Как рассчитать индикатор Standard Deviation

Для расчёта значений индикатора используется формула статистического среднеквадратичного отклонения:

Standard Deviation = Sqrt (SUM ((CLOSE−SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

В формуле:

  • Sqrt — квадратный корень.
  • N — период расчёта.
  • SUM (..., N) — сумма значений за N периодов.
  • SMA (..., N) — значения простой Скользящей средней с периодом N.
  • CLOSE — цена закрытия.

Расчёт значения индикатора STDev:

  1. Рассчитывается простая Скользящая средняя с периодом N.
  2. От цены закрытия текущего периода отнимается полученное значение Скользящей средней.
  3. Найденная разница возводится в квадрат и суммируется.
  4. Результат делится на период N.
  5. Извлекается квадратный корень.

Как торговать с помощью индикатора STDev

"Стандартное отклонение" часто используют в сочетании с другими индикаторами и инструментами теханализа, но можно использовать его и самостоятельно. Он поможет определить начало коррекции и её окончание. Рассмотрим два основных торговых сигнала этого индикатора — разворот на экстремумах и выход из диапазона.

Разворот на экстремумах

Сигнал появляется, когда линия Standard Deviation показывает экстремально высокие значения, которые определяются визуально в окне индикатора. Это говорит о начале довольно сильного движения, вызвавшего рост волатильности.

Котировки существенно отклонились от средних значений, и теперь рынок находится в состоянии перекупленности/перепроданности. В любой момент может начаться коррекция или разворот. 

Сигнал, возникший против текущего тренда, — это повод закрыть прибыльные позиции, так как велика вероятность возможного разворота. Для открытия новых позиций лучше использовать экстремальный рост индикатора во время коррекции.

Иными словами: если во время коррекции идёт экстремальный всплеск индикатора и затем цена разворачивается в сторону действующей тенденции, то это является хорошим сигналом для открытия позиций по тренду.

Пример разворота на экстремумах

  • На графике H1 XAU/USD в ходе восходящего тренда прошла нисходящая коррекция.
  • После экстремального значения STDev цена развернулась вверх, подтвердив тем самым завершение коррекции. Можно открывать позицию на покупку в сторону тренда.
  • Стоп Лосс выставляется за минимум коррекции. Тейк Профит можно фиксировать при достижении сильного уровня сопротивления или после появления сигналов о развороте вниз.
Пример разворота на экстремумах
Пример разворота на экстремумах

Выход из диапазона

Этот сигнал появляется после выхода котировок из бокового диапазона — зоны коррекции пред началом нового движения. Перед выходом цены из диапазона линия индикатора должна находиться на минимальных значениях, в окне индикатора можно провести горизонтальный уровень по её ближайшим максимумам. Когда цена выходит из своего диапазона, линия STDev тоже пробивает вверх свой уровень, подтверждая сигнал на вход в рынок.

Пример выхода из диапазона

  • На графике H1 валютной пары USD/JPY цена выходит вверх из бокового диапазона.
  • Линия индикатора подтверждает сигнал, поднимаясь выше уровня, проведённого через её ближайшие максимумы. Можно открывать позицию на покупку.
  • Стоп Лосс выставляется за локальный минимум. Тейк Профит можно закрывать при достижении значимого уровня сопротивления или после появления признаков разворота.
Пример выхода из диапазона
Пример выхода из диапазона

Вывод

Индикатор Standard Deviation показывает отклонение котировок актива от средних значений за выбранный период и тем самым помогает трейдеру оценить текущий уровень волатильности.

При торговле его чаще всего используют в сочетании с другими индикаторами и средствами теханализа. Прежде чем применять индикатор в реальной торговле, необходимо попрактиковаться на демо-счёте.


Материал подготовил

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.