Дивергенция и конвергенция в трейдинге: как использовать сигналы
03.03.2022
4 мин
Сегодня мы узнаем, что скрывается за такими терминами, как дивергенция и конвергенция, а также разберёмся, как можно применять эти сигналы в торговле.
Что такое дивергенция
Дивергенция — расхождение графика цены и значений используемого торгового индикатора. Выглядит это следующим образом: в ходе восходящего движения график цены показывает новый максимум, который выше предыдущего, а торговый индикатор при этом показывает максимум, который не превышает предыдущий. Это несоответствие может говорить о том, что "быки" начинают терять силы и далее последует нисходящая коррекция или даже разворот.
Классическая дивергенция состоит из двух максимумов цены и двух соответствующих им максимумов значений используемого индикатора. Одним из наиболее популярных индикаторов для определения дивергенций является MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
Дивергенция может не ограничиваться только двумя максимумами, если на рынке идёт довольно сильное восходящее движение. Прежде чем последует нисходящая коррекция или разворот, может сформироваться тройная дивергенция. То есть график цены показывает три последовательно растущих максимума, а индикатор демонстрирует соответственно три последовательно снижающихся максимума.
Что такое конвергенция
Конвергенция — схождение графика цены и значений индикатора. Выглядит это так: в ходе нисходящего движения график цены показывает новый минимум, который ниже предыдущего, а индикатор при этом показывает минимум, который превышает предыдущий. Индикатор не подтверждает снижение, что может свидетельствовать об ослаблении "медведей". Это имеет шанс в дальнейшем перерасти в восходящую коррекцию или разворот.
Классическая конвергенция состоит из двух минимумов цены и двух соответствующих им минимумов значений индикатора. Это зеркальная дивергенции ситуация. Термин дивергенция более популярен, поэтому конвергенцию трейдеры между собой часто называют "бычьей дивергенцией". Для её определения подходит индикатор MACD.
Конвергенция тоже может не ограничиваться двумя минимумами, если на рынке идёт устойчивая нисходящая тенденция. Прежде чем начнётся коррекция или разворот, возможно образование тройной конвергенции. То есть на графике цены есть три последовательно снижающихся минимума, а индикатор показывает соответственно три последовательно растущих минимума.
Как применять в торговле дивергенцию и конвергенцию
Появление на графике дивергенции или конвергенции считается полезным торговым сигналом. Многие трейдеры отслеживают их появление для закрытия или открытия своих позиций.
Для определения конвергенций и дивергенций используются различные индикаторы, к наиболее популярным можно отнести MACD, RSI, Stochastic. Торговать можно на любых высоколиквидных активах. Таймфреймы, как правило, используются от H1 и выше.
Как продавать при дивергенции
При появлении дивергенции возникает сигнал на продажу: котировки установили новый локальный максимум, а индикатор это не подтверждает. Но часто сигналы дивергенции идут против текущего тренда, и это хороший повод закрыть прибыльные позиции, так как велика вероятность возможного разворота.
А вот открывать новые позиции против тренда нужно очень осторожно. Что касается трейдеров-новичков, то им это вообще не рекомендуется делать. Для открытия новых позиций лучше использовать появление дивергенции во время коррекции. Если во время нисходящего тренда идёт коррекция и в ней формируется дивергенция, то это хороший сигнал для продажи. Позиции открываются в сторону действующего тренда.
Пример продажи при дивергенции
- На графике H1 пары GBP/USD во время восходящей коррекции индикатор MACD просигнализировал о появлении дивергенции.
- После формирования локального максимума и разворота цены вниз можно открывать позицию на продажу в сторону основного тренда.
- Стоп Лосс устанавливается за последний максимум, а Тейк Профит можно закрыть при достижении сильного уровня поддержки.
Как покупать при конвергенции
После формирования конвергенции появляется сигнал на покупку: цена установила новый локальный минимум, а индикатор — нет. Как правило, сигналы конвергенции возникают против текущей нисходящей тенденции, и это хороший повод закрыть продажи, так как велика вероятность разворота. Как и при дивергенции, торговать против тренда новичкам не рекомендуется.
Для открытия покупок лучше дождаться появления конвергенции во время нисходящей коррекции. Если в ходе восходящего тренда идёт коррекция и в ней формируется конвергенция, то это хороший сигнал для покупки. Возможно, коррекция уже завершается, и далее последует рост котировок.
Пример покупки при конвергенции
- На графике H1 XAU/USD в ходе нисходящей коррекции индикатор MACD просигнализировал о появлении конвергенции.
- После формирования локального минимума и разворота котировок вверх можно открывать позицию на покупку в сторону основной тенденции.
- Стоп Лосс ставится за последний минимум, Тейк Профит можно зафиксировать при достижении сильного уровня сопротивления.
Вывод
Дивергенция и конвергенция демонстрируют расхождение и схождение графика цены и значений торговых индикаторов. Это неплохие торговые сигналы, которые многие трейдеры используют для открытия или закрытия своих позиций.
Для повышения эффективности рекомендуется их применять в сочетании с инструментами технического анализа. Перед началом реальной торговли следует попрактиковаться на демо-счёте.
