В последнее время мы разбирали много долгосрочных торговых стратегий, которые изредка требуют от трейдера внимание к графику. Однако не всем инвесторам подходит такой стиль торговли: есть те, которые хотят торговать здесь и сейчас, а также сразу видеть результаты работы.

К плюсам краткосрочной стратегии можно отнести сравнительно небольшие риски, ведь размеры движений на мелких таймфреймах гораздо меньше, чем на дневном графике.

Стратегия "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
Стратегия "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"

Торговая тактика, которую мы рассмотрим, основана на использовании индикаторов Parabolic SAR (SAR) и Индекс товарного канала (CCI). Работа будет вестись в сторону основного тренда на минутных и пятиминутных таймфреймах. Тенденцию будет показывать Moving Average (MA), один из лучших трендовых индикаторов.

Сегодня обсудим, как использовать комбинацию из трёх индикаторов для скальпинга на минутных таймфреймах, а также подробно изучим правила выставления Стоп Лосса и Тейк Профита.

Как настроить индикаторы для работы по стратегии

Стратегия предназначена для торговли такими валютными парами, как EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD. Это одни из популярных инструментов для торговли среди трейдеров на рынке Форекс. Для полноценной работы по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI" потребуется несколько индикаторов с разными параметрами в зависимости от таймфрейма:

  1. Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 50 для работы на минутном графике.
  2. Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 21 для работы на пятиминутном графике.
  3. Индикатор Commodities Channel Index (CCI) с периодом 45.
  4. Индикатор Parabolic SAR со стандартными параметрами 0,02 и 0,2.

Экспоненциальная Скользящая средняя

По правилам стратегии, сигналы для покупки формируются, когда цена находится над линией EMA, а для продажи — когда цена проваливается под линию индикатора. Для работы на минутном таймфрейме используется Скользящая средняя с периодом 50, на пятиминутном — с периодом 21.

Индикатор Экспоненциальная Скользящая средняя
Индикатор Экспоненциальная Скользящая средняя

Parabolic SAR

Используются стандартные настройки индикатора — 0,02 и 0,2. Parabolic SAR был разработан Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder), автором известного индикатора RSI. Изначально индикатор назывался просто SAR, что обозначало Stop and Reverse.

Мистер Уайлдер пытался решить две задачи с помощью этого инструмента: избавиться от сильного запаздывания, которое свойственно всем трендовым индикаторам, и определить точку, где происходит перелом тенденции.

Parabolic SAR представляет собой точки, которые располагаются выше или ниже графика цены. Они обозначают уровень, пробой которого укажет на изменение тренда. Если цена не пробивает эту точку и уровень сохраняется, тогда считается, что тренд продолжается.

Индикатор Parabolic SAR
Индикатор Parabolic SAR

Индекс товарного канала

Индекс товарного канала (Commodities Channel Index, CCI) — это осциллятор, который показывает, как сильно цены отклонились от своего среднего значения. В параметрах CCI надо изменить значения на 45, и индикатор будет более медленным для построения.

Индикатор Commodities Channel Index
Индикатор Commodities Channel Index

Как покупать по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"

Правила открытия длинных позиций:

1. Значения индикатора Parabolic SAR поднялись выше линии EMA. Индикатор SAR всё же несколько запаздывает, поэтому график цены уже будет выше Скользящей средней. Только через некоторое время индикатор Parabolic SAR пробьёт линию EMA. Здесь трейдеру не требуется оценивать поведение цены — только следить за поведением индикаторов.

Пробой индикатором Parabolic SAR линии EMA
Пробой индикатором Parabolic SAR линии EMA

2. Значения Индекса товарного канала (CCI) располагаются выше уровня 100. Это подтверждает наличие "бычьего" импульса.

Подъём значений индикатора CCI
Подъём значений индикатора CCI

3. Тейк Профит выставляется в зависимости от выбранной валютной пары: для EUR/USD — от 7 до 12 пунктов прибыли, для AUD/USD — от 5 до 8, для GBP/USD — от 7 до 15.

4. Стоп Лосс располагается на уровне Скользящей средней. В некоторых случаях размер убытка может быть больше потенциальной прибыли, но такие сделки можно пропускать.

Пример покупки по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"

В качестве примера рассмотрим минутный график EUR/USD за 09.03.2022.

  • Значения индикатора Parabolic SAR после затяжного падения пробили линию EMA и закрепились над ней. Для трейдера это первый сигнал для открытия длинной позиции.
Пример покупки по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
Пример покупки по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
  • Оцениваем расположение Индекса товарного канала (CCI) — значения находятся над уровнем 100. Это второй сигнал для покупки. Её можно совершать на открытии следующей свечи по цене 1,0931.
Пример покупки по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
Пример покупки по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
  • Стоп Лосс располагается на уровне EMA с периодом 50 по цене 1,0928, риск — всего лишь 3 пункта.
  • Тейк Профит, по правилам тактики, размещается на 7–12 пунктов от точки входа. В нашем примере это будут уровни 1,0938 и 1,0943. Как видим, цена достигла обозначенные уровни.
Пример покупки по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
Пример покупки по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"

Как продавать по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"

Правила открытия коротких позиций:

1. Значения Parabolic SAR упали под линию EMA. Напомним, что трейдеру нужно смотреть только на сам индикатор — как ведёт себя график цены, не так важно в данном случае.

Пробой индикатором Parabolic SAR линии EMA
Пробой индикатором Parabolic SAR линии EMA

2. Значения индикатора CCI располагаются ниже уровня −100. Это указывает на наличие "медвежьего" импульса.

Падение значений индикатора CCI
Падение значений индикатора CCI

3. Тейк Профит выставляется в зависимости от выбранной валютной пары: для EUR/USD — от 7 до 12 пунктов прибыли, для AUD/USD — от 5 до 8, для GBP/USD — от 7 до 15.

4. Стоп Лосс располагается на уровне линии EMA.

Пример продажи по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"

Рассмотрим график EUR/USD за 09.03.2022.

  • После подъёма цена начинает снижаться, и значения индикатора Parabolic SAR пробивают линию Скользящей средней сверху вниз. Это первый сигнал для открытия сделки на продажу.
  • Оцениваем расположение Индекса товарного канала — значения упали ниже уровня −100. Это второй сигнал для продажи. Открывать сделку можно по цене 1,0966.
Пример продажи по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
Пример продажи по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
  • Стоп Лосс ставим на уровне 1,0976, где располагается Экспоненциальная Скользящая средняя. Получаем риск на сделку размером 10 пунктов.
  • Затем происходит падение цены на 11 пунктов, поэтому первый Тейк Профит в 7 пунктов закрылся бы очень быстро. Тейк Профита в 12 пунктов пришлось бы ждать несколько дольше. Но и туда цена дошла через некоторое время.
Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"
Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии "Скальпинг Parabolic SAR + CCI"

Вывод

Стратегия "Скальпинг Parabolic SAR + CCI" позволяет торговать на минутных графиках с небольшим риском. В тактике используются простые индикаторы, которые доступны в стандартном наборе популярных торговых платформ. К плюсам можно отнести быстрые входы в рынок и торговлю в сторону преобладающей тенденции.

Стратегия подходит трейдерам, которые хотят активной торговлей на минимальных таймфреймах выжать максимум из рынка. К минусам можно отнести размер Стоп Лосса, который часто превышает потенциальную прибыль. Однако такие сделки опытный трейдер может просто игнорировать и ждать новые сигналы — они формируются часто.


Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.