ตั้งค่า MACD ซื้อขายแลกเปลี่ยน

ตัวบ่งชี้ MACD: การตั้งค่าการซื้อขายความแตกต่าง

Views: มุมมอง 682
เวลาอ่านหนังสือ: 9 นาที



ตัวบ่งชี้ MACD คืออะไร

แพลตฟอร์ม MACD เป็นหนึ่งใน ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นิยมมากที่สุด. มันรวมอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่สำหรับตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

เจอราลด์แอพเพล

ตัวบ่งชี้ถูกสร้างขึ้นเกือบ 40 ปีที่แล้วโดย เจอราลด์แอพเพล. มันถูกใช้ครั้งแรกในปี 1979 MACD เป็นตัวย่อของวลี ย้ายบรรจบเฉลี่ย / Divergence.

ตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค. ช่วยกำหนดทิศทางของแนวโน้มความแข็งแกร่งและระยะเวลา ช่วงราคาระดับการกลับตัว; มันยังช่วยให้ สัญญาณการซื้อขาย.

ตัวบ่งชี้นี้เรียกว่าตัวบ่งชี้แนวโน้มเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของสอง เฉลี่ยเคลื่อนที่. พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้บนแผนภูมิเฉพาะค่าที่ใช้ในการคำนวณ ตัวบ่งชี้ของ MACD จะแสดงในหน้าต่างแยกต่างหากภายใต้แผนภูมิ ในทางปฏิบัติเรามี oscillator แนวโน้ม กราฟ MACD คลาสสิคคือฮิสโตแกรมที่มีแถบแนวตั้งและเส้นที่ราบเรียบเพิ่มเติม ฮิสโตแกรมแสดงถึงช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าพลวัตของการบรรจบกันหรือความแตกต่าง เมื่อช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแถบฮิสโตแกรมก็จะยาวขึ้นเช่นกัน หากพื้นที่มีขนาดเล็กลงแถบสั้นลง เมื่อพวกเขาอยู่เหนือเส้นศูนย์และเติบโตอีกต่อไปราคาจะถูกพิจารณาว่าจะเติบโต เมื่อแท่งของฮิสโตแกรมรวมตัวต่ำกว่าศูนย์และขยายให้สั้นลงคาดว่าราคาจะลดลง

สัญญาณ MACD เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการล้าหลังเนื่องจากได้รับข้อมูลเริ่มต้นจากฉบับย่อ (ช่วงเวลา 12) และช้า (ช่วงเวลา 26) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMA). องค์ประกอบที่สามของตัวบ่งชี้คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ด้วยระยะเวลาที่ราบเรียบ 9 ตราบใดที่ราคาเป็นราคาหลักและค่าเฉลี่ยเป็นรองพวกเขาทั้งหมดจะล้าหลังราคา SMA กำหนดแนวโน้มตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเส้นกึ่งกลางศูนย์ เมื่อ SMA อยู่เหนือเส้นศูนย์มันจะส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น เมื่ออยู่ด้านล่างแนวโน้มกำลังจะลดลง SMA เรียกอีกอย่างว่าสายสัญญาณและใช้สำหรับการยืนยันสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม

เครื่องบ่งชี้ MACD
เครื่องบ่งชี้ MACD

เมื่อเร็ว ๆ นี้แฟน MACD ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้เพื่อให้ทุกวันนี้มีเวอร์ชั่นมากมายบนอินเทอร์เน็ต

การตั้งค่า MACD

รวดเร็ว EMA คำนวณเป็นราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด (9 เชิงเทียนเป็นค่าเริ่มต้น)

EMA ช้า ยังหมายถึงราคาเฉลี่ย แต่ในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นในชื่อของมัน

ความแตกต่างระหว่าง EMA ที่รวดเร็วและช้านั้นจะแสดงโดยฮิสโทแกรมแต่ละอันมีความหมายแยกกัน MACD SMA คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของฮิสโตแกรมในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยค่าเริ่มต้นระยะเวลาการปรับให้เรียบคือ 9)

การตั้งค่า "ใช้กับ: "ใช้กับข้อมูลอินพุตสำหรับ MACD ตัวอย่างเช่นค่าเริ่มต้นคือ" ปิด "ซึ่งหมายความว่า EMA ฉบับย่อจะถูกคำนวณตามราคาปิดของแท่งเทียนหากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า" เปิด "จะใช้ราคาเปิดตัวบ่งชี้มีพารามิเตอร์พื้นฐาน 7 ตัวสำหรับการคำนวณราคาเฉลี่ย:

  1. ปิดหน้านี้
  2. จุดเปิด
  3. จุดสูง
  4. จุดต่ำ
  5. ราคาเฉลี่ยคำนวณเป็น (สูง + ต่ำ) / 2
  6. ราคาทั่วไปคำนวณเป็น (สูง + ต่ำ + ปิด) / 3
  7. คำนวณน้ำหนักแบบปิด, คำนวณเป็น (สูง + ต่ำ + 2 * ปิด) / 4
การตั้งค่า MACD
การตั้งค่า MACD

ผลการทดสอบ MACD นั้นมาจากการตั้งค่า EMA ที่รวดเร็วและช้า หากช่วงเวลาสั้นเกินไปตัวบ่งชี้จะอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคามากเกินไปและเริ่มให้สัญญาณเท็จจำนวนมาก หากระยะเวลายาวเกินไปตัวบ่งชี้จะช้าลงซึ่งทำให้สัญญาณมีความแม่นยำมากขึ้น แต่หายากขึ้น การตั้งค่า MACD มาตรฐานเป็นการตั้งค่าที่แพร่กระจายมากที่สุดในตลาด (12/26/9)

พารามิเตอร์ MACD บนแผนภูมิ

พารามิเตอร์ MACD
พารามิเตอร์ MACD

การบรรจบกันและความแตกต่าง

เป็นชื่อของ MACD (Moving Average Convergence / Divergence) ฟังก์ชั่นของตัวบ่งชี้เป็นหลักในการตรวจสอบการบรรจบกันและความแตกต่างในแผนภูมิ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ยังเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของการพลิกกลับแนวโน้ม การบรรจบกันและความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์หรืออุปทานในคำอื่น ๆ แนวโน้มอ่อนตัว

ความแตกต่างและการบรรจบกันมาจากคำภาษาละติน "divergere" (ส่วนเบี่ยงเบนความคลาดเคลื่อน) และ "ลู่เข้า" (ปิด) แต่อะไรคือการแยก / บรรจบกันและอยู่ที่ไหน ในกรณีของเราเรากำลังดูความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและแผนภูมิ (ออสซิลเลเตอร์)

  • การแตกต่าง เป็นสัญญาณขาลงที่ปรากฏเมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาในกราฟทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่สัญญาณ MACD ตรงกันข้ามแสดงยอดที่ลดลง
  • การลู่เข้า เป็นสัญญาณรั้นที่ปรากฏต่อหน้าแนวโน้มขาลงเมื่อกราฟราคาแสดงระดับต่ำสุดใหม่ในขณะที่ค่าต่ำสุดของตัวบ่งชี้ยังคงเหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้น

ประเภทของการบรรจบกันและความแตกต่าง

Divergences และลู่เข้าสามารถเป็นสองประเภท: คลาสสิก และ ซ่อนเร้น.

คลาสสิกที่แตกต่างและคอนเวอร์เจนซ์เป็นเครื่องมือที่นิยมที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการฝึกการซื้อขาย โดยปกติแล้วจะมีลักษณะดังนี้:

ความแตกต่างคลาสสิก

ความแตกต่างแบบคลาสสิก - MACD
Classic divergence - ตัวบ่งชี้ MACD

บรรจบคลาสสิก

บรรจบคลาสสิก - MACD
บรรจบคลาสสิก - ตัวบ่งชี้ที่ MACD

นอกเหนือจากคลาสสิกแล้วยังมี คอนเวอร์เจนซ์ซ่อนอยู่ / divergences. ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่และการบรรจบกันยังแสดงถึงความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและค่าตัวบ่งชี้; สิ่งที่เป็นพวกเขาเป็นแบบจำลองของความต่อเนื่องของแนวโน้ม

ความแตกต่างหยาบคายที่ซ่อนอยู่

มันจะปรากฏขึ้นเมื่อราคาสูงสุดลดลงในขณะที่ค่าสูงสุดของออสซิลเลเตอร์เพิ่มขึ้น

ความแตกต่างหยาบคายที่ซ่อนอยู่ - ตัวบ่งชี้ MACD
ความแตกต่างหยาบคายที่ซ่อนอยู่ - ตัวบ่งชี้ MACD

ลู่รั้นที่ซ่อนเร้น

มันจะปรากฏขึ้นเมื่อราคาต่ำสุดเติบโตขึ้นในขณะที่ค่าต่ำสุดของออสซิลเลเตอร์ลดลง

ลู่เข้ารั้นที่ซ่อน - ตัวบ่งชี้ MACD
ลู่เข้ารั้นที่ซ่อน - ตัวบ่งชี้ MACD

ความแตกต่างและคอนเวอร์เจนซ์เป็นเพียงประเภทของสัญญาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตามเป็นสัญญาณของคุณภาพสูงที่ทำให้การซื้อขายประสบความสำเร็จมากขึ้น ไม่มีใครสามารถแน่ใจได้อย่างแน่นอนว่าการแก้ไขจะสั้นหรือลึกและจะเปลี่ยนเป็นการกลับรายการหรือไม่ อย่างไรก็ตามสัญญาณเช่นความแตกต่างและการบรรจบกันทำให้การคาดการณ์มีความแม่นยำมากขึ้น

ซื้อขายกับ MACD

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ MACD มีวิธีการใช้หลายวิธี ในอีกด้านหนึ่งตัวบ่งชี้จะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังนั้นมันสามารถแสดงทิศทางของแนวโน้มตลาดซึ่งช่วยให้การซื้อขายตาม ในทางกลับกันตัวบ่งชี้นี้เป็น oscillator ที่สามารถผลิตสัญญาณคุณภาพในแนวโน้มด้านข้าง ในคำแนะนำส่วนใหญ่ความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและค่าตัวบ่งชี้จะแยกออกเป็นสัญญาณหลัก จากข้อมูลของ Alexander Elder สัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามมีวิธีอื่นในการซื้อขายกับ MACD เช่นการค้นหาแบบจำลองการพลิกกลับหรือการสร้างเส้นแนวโน้ม วิธีการเหล่านี้ไม่ได้ใช้บ่อยสัญญาณเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเช่นกัน แต่หากปรากฏขึ้นก็จะใช้งานได้ดี

ข้ามเส้นสัญญาณของฮิสโตแกรม

การข้ามค่าเฉลี่ยทั้งสองคือช่วงเวลาที่ฮิสโตแกรมข้ามเครื่องหมายศูนย์ที่จุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ หากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสองขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกับค่าของฮิสโตแกรมแนวโน้มปัจจุบันอาจเรียกว่ารุนแรง ในกรณีนี้ควรป้อนตลาดในขณะที่เส้นสัญญาณข้ามเส้นเขตพื้นที่ฮิสโตแกรม หากเส้นดังกล่าวหลุดออกจากพื้นที่ฮิสโตแกรมที่อยู่เหนือศูนย์จะเป็นสัญญาณขาย ถ้ามันหนีออกมาจากพื้นที่ที่ต่ำกว่าศูนย์มันจะส่งสัญญาณซื้อ

การข้ามเส้นสัญญาณของฮิสโตแกรม - MACD
การข้ามเส้นสัญญาณของฮิสโตแกรม - MACD

ซื้อขายด้วย divergences

สัญญาณแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาใช้เวลาขั้นต่ำใหม่ แต่แผนภูมิตัวบ่งชี้ไม่ได้ยืนยันการเคลื่อนไหวนี้และไม่ได้ต่ออายุขั้นต่ำใหม่ แผนภูมิ MACD ทำให้เห็นความแตกต่างดังกล่าวชัดเจนส่งสัญญาณให้ผู้ค้าซื้อ เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญญาณนี้ทำงานได้ดีในระหว่างการเคลื่อนไหวด้านข้างและเคยมีประสิทธิภาพในการซื้อขาย Bitcoin จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามหากแนวโน้มมีความแข็งแกร่งจริงๆประสิทธิภาพของสัญญาณดังกล่าวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

มีหลายวิธีในการซื้อขายด้วย divergences ตัวอย่างเช่นผู้ค้าหลายรายรอให้ราคาลดลงต่ำกว่าขั้นต่ำก่อนหน้า 30-50 และจากนั้นซื้อหวังว่าราคาจะกลับมา การป้องกัน Stop Loss ในกรณีเช่นนี้จะได้รับการแก้ไขประมาณ 30 ถึง 50 คะแนนจากจุดเข้าสู่ตลาด วิธีที่สองในการซื้อขายด้วย divergences ประกอบด้วยการรอสายสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ฮิสโตแกรม จากนั้นผู้ค้าเข้าสู่ตลาดและออกเมื่อเส้นกลับมาภายในพื้นที่ฮิสโตแกรม

ซื้อขายกับ Divergences - MACD
ซื้อขายกับ Divergences - MACD

The Bollinger Bands และ MACD

เพื่อใช้ divergences ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ค้าเพิ่มตัวบ่งชี้ที่สองในแผนภูมิและรับสัญญาณเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands เป็นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องมือเสริมดังกล่าว แถบของตัวบ่งชี้จะแสดงเส้นขอบปัจจุบันของราคาสูงสุดและต่ำสุด เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนที่แข็งแกร่ง หากมีความแตกต่างในเวลาเดียวกันกับที่ราคาทะลุเส้นเขตแดนก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการเปิดตำแหน่ง เมื่อกลับมาถึงชายแดนราคาก็ยืนยันว่าแรงกระตุ้นกำลังจะจบลงแล้วและมันก็พยายามที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนต่าง

The Bollinger Bands และ MACD
The Bollinger Bands และ MACD

ความแตกต่างและการบรรจบกันตามแนวโน้ม

วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการซื้อขายตาม divergences คือการแยกสัญญาณที่ไปในทิศทางของแนวโน้มและต่อมัน สัญญาณที่ไปในทิศทางของแนวโน้มนั้นถือว่ามีความแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีกว่าสัญญาณกับแนวโน้มปัจจุบัน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้แผนภูมิรายวันเพื่อหาทิศทางของแนวโน้มและ H1 ในการหา divergences บน MACD

ในกราฟรายวันผู้ค้ามักจะเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่มีช่วงเวลาต่างกันเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบันให้แม่นยำยิ่งขึ้น หากค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลาสั้นกว่าจะข้ามค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลานานกว่าแนวโน้มจะถูกพิจารณาจากน้อยไปหามาก ตอนนี้ผู้ซื้อขายได้พบกับ divergences บน MACD H1 ในทางกลับกันถ้าค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลาสั้นกว่าต่ำกว่าค่าที่มีระยะเวลานานกว่าแนวโน้มจะถูกพิจารณาจากมากไปหาน้อยและมีเพียงคอนเวอร์เจนซ์ที่พบได้ใน MACD

ความแตกต่างและการบรรจบกันตามแนวโน้ม - MACD
ความแตกต่างและการบรรจบกันตามแนวโน้ม - MACD

เฮดแอนด์โชว์ไหล่บน MACD

กำลังมองหา แบบจำลองกราฟิก บนแผนภูมิค่อนข้างแปลกในหมู่ผู้ค้า อย่างไรก็ตามวิธีนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะค้นหา แต่จะเป็นเท่านั้น หัวและไหล่ หนึ่ง. ยิ่งไปกว่านั้นแผนภูมิราคาเองอาจไม่แสดงสัญญาณของการกลับรายการในขณะที่ในกราฟ MACD จะมีรูปแบบการกลับรายการที่ชัดเจนปรากฏขึ้น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าสู่ตลาดคือไหล่ขวาเช่นเดียวกับเมื่อทำการซื้อขายแบบปกติพร้อมกับกราฟราคาปกติ จุดที่สายสัญญาณหนีออกมาในพื้นที่ฮิสโตแกรมอาจเป็นอีกหนึ่งจุดเข้า หากต้องการออกควรรอให้สายสัญญาณเข้าสู่พื้นที่ฮิสโตแกรม

เฮดแอนด์โชว์ไหล่ - MACD
เฮดแอนด์โชว์ไหล่ - MACD

การสร้างเส้นแนวโน้ม

อีกวิธีที่ไม่ธรรมดาในการใช้ตัวบ่งชี้คือการสร้างเส้นแนวโน้ม วิธีนี้มีไว้สำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ซึ่งอย่างน้อยก็เจอการวิเคราะห์แผนภูมิ สำหรับการสร้างเทรนด์ไลน์กราฟรายวันและ H4 เหมาะสมที่สุด หากเราทำงานในช่วงเวลาที่น้อยลงจะมีสัญญาณมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ควรคำนึงถึงสัญญาณในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบันเท่านั้น การสร้างเส้นแนวโน้มขาลงตามค่าสูงสุดของฮิสโตแกรมนั้นผู้ซื้อขายจะได้รับแนวต้านที่กราฟราคาเองมักจะไม่แสดง ช่วงเวลาของการทดสอบพื้นที่นี้อาจใช้เป็นสัญญาณเปิดตำแหน่งการขาย จุดที่สายสัญญาณออกจากพื้นที่ฮิสโตแกรมจะเป็นจุดเปิด

สรุป

ไม่ว่าตัวบ่งชี้นี้จะถูกสร้างขึ้นมาเกือบ 40 ปีมาแล้วมันยังคงได้รับความนิยมสูง แน่นอนว่ามันมีข้อดีและข้อเสียเหมือนตัวชี้วัดอื่น ๆ บางคนอาจบอกว่ามันล้าสมัยและต้องการการอัพเกรด คนอื่นชอบมากกว่าที่มันถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ทุกวันนี้ คำถามนี้สำหรับผู้ซื้อขายแต่ละรายที่จะตอบคำถามอย่างอิสระ การตั้งค่า MACD มีความยืดหยุ่นสูงจนสามารถปรับใช้กับเครื่องมือใด ๆ หรือ ระยะเวลา.

แน่นอนว่าไม่ควรคาดว่าสัญญาณจะกลายเป็นจริง 100% ไม่มีตัวบ่งชี้ไม่ว่ารูปแบบการทำงานของพวกเขาจะให้การคาดการณ์ที่แม่นยำ 100% อย่างไรก็ตามสัญญาณ MACD พร้อมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ และการตั้งค่าที่หลากหลายนั้นมีประโยชน์ไม่เพียง แต่ในตลาด Forex เท่านั้น แต่ยังอยู่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยเช่นกัน จอกศักดิ์สิทธิ์ของการค้าขายในตลาดการเงินยังไม่ได้รับการค้นพบและแม้ว่ามันจะมีอยู่มันก็ยังถูกเก็บไว้ในความลับเช่นนั้นจะไม่ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนเป็นเวลานาน

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

การซื้อขายระหว่างวัน - คืออะไร

การซื้อขายระหว่างวันหรือระหว่างวันเป็นการทำธุรกรรมระยะสั้นในตลาดหุ้นที่ดำเนินการในช่วงการซื้อขายเดียวกันโดยไม่มีการหมุนเวียน วิธีการซื้อขายนี้ค่อนข้างแปลกเพราะวิธีการนี้กำหนดให้ผู้ค้าต้องพิจารณาข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมดเช่นข่าวสถิติปัจจัยภายนอกและกิจกรรมอื่น ๆ

บทความต่อไป

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนั้นค่อนข้างเงียบสำหรับตลาดทุนปลายเดือนมิถุนายนยุ่งเกินไปสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตามผู้เล่นในตลาดพบช่องว่างสำหรับการเคลื่อนไหวแม้ในบรรยากาศสงบ