วิธีใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RVI) ในการซื้อขาย

วิธีใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RVI) ในการซื้อขาย

Views: มุมมอง 348
เวลาอ่านหนังสือ: 5 นาที



ในการตรวจสอบนี้เราจะหารือเกี่ยวกับ Relative Strength Index (RVI) ตัวบ่งชี้. ช่วยกำหนดพลวัตของการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องมือทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่ง

RVI แสดงอะไร

RVI ถูกนำเสนอต่อชุมชนผู้ค้าในปี 2002 โดยนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงของตัวชี้วัดทางเทคนิคและ กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ John Ehlers. ตัวบ่งชี้เปรียบเทียบราคาปิดและราคาเปิดและช่วยในการกำหนดว่าใครเป็นผู้ครอบครองตลาด - หมีหรือบูลส์

RVI เป็นของกลุ่มออสซิลเลเตอร์ สูตรการคำนวณของตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าราคาปิดตลาดรั้นนั้นสูงกว่าราคาเปิดและในทางกลับกัน: ในตลาดที่เป็นหมีราคาปิดจะต่ำกว่าราคาเปิด ดังนั้นความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวจะถูกประเมินโดยขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ เมื่อสาย RVI สูงกว่า 0 และไปถึงจุดสูงสุดของพวกเขาตลาดมีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกันเมื่อทั้งสองเส้นลดลงต่ำกว่า 0 และไปถึงระดับต่ำสุดในพื้นที่ตลาดจะถูกขายออกไปและการพลิกกลับหรือการปรับฐานอาจตามมา

RVI จะแสดงในหน้าต่างแยกต่างหากภายใต้กราฟราคาและประกอบด้วยสองบรรทัด: สาย RVI และสายสัญญาณ สาย RVI นั้นเร็วกว่าในขณะที่สายสัญญาณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาช้าลงเล็กน้อย การข้ามเส้นทั้งสองนี้ให้สัญญาณการซื้อขายของ RVI ค่าตัวบ่งชี้ไม่ได้ทำให้เป็นมาตรฐานแกนกลางคือ 0

RVI

สูตรและการตั้งค่า

RVI นั้นรวมอยู่ในอาคารการค้าสมัยใหม่ส่วนใหญ่ มันจะถูกแสดงในหน้าต่างแยกต่างหากภายใต้กราฟราคา บนแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเช่น MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ตัวบ่งชี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในแผนภูมิผ่านทางเมนูหลัก: ส่วนแทรก - ตัวบ่งชี้ - ออสซิลเลเตอร์ - ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์

การคำนวณ RVI นั้นค่อนข้างคล้ายกับการคำนวณของ Stochastic สูตรหลักดูเหมือนว่า:

RVI = (ปิด - เปิด) / (สูง - ต่ำ)

ที่ไหน:

เปิด คือราคาเปิดของงวด
สูง คือราคาสูงสุดของรอบระยะเวลา
LOW เป็นราคาที่ต่ำที่สุดของรอบระยะเวลา
CLOSE คือราคาปิดของงวด

ในการคำนวณบรรทัด RVI แทนที่จะใช้ความแตกต่างระหว่างปิดและเปิดและสูงและต่ำจะใช้ผลรวมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 4 ช่วงเวลาที่มีการชั่งน้ำหนักแบบสมมาตร:

MovAverage = (ปิด - เปิด) + 2 * (ปิด -1 - เปิด -1) + 2 * (ปิด -2 - เปิด -2) + (ปิด -3 - เปิด -3)

ที่ไหน:

CLOSE คือราคาปิดปัจจุบันของงวด
ปิด -1, ปิด -2, ปิด -3 คือราคาปิด 1, 2 และ 3 ช่วงเวลาที่ผ่านมา
เปิด เป็นราคาเปิดปัจจุบัน
เปิด-1, เปิด-2, เปิด-3 กำลังเปิดราคา 1, 2 และ 3 ช่วงเวลาที่ผ่านมา

จากนั้นเราคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก 4 ช่วงเวลาแบบสมมาตรจากตัวส่วน:

RangeAverage = (สูง - ต่ำ) + 2 x (สูง -1 - ต่ำ -1) + 2 x (สูง -2 - ต่ำ -2) + (สูง -3 - ต่ำ -3)

ที่ไหน:

สูง คือราคาสูงสุดของเชิงเทียนล่าสุด
สูง, สูง -2, สูง -3 คือราคาสูงสุด 1, 2 และ 3 ช่วงเวลาที่ผ่านมา
LOW ราคาต่ำสุดของเทียนแท่งสุดท้าย
ต่ำ -1, ต่ำ -2, ต่ำ -3 เป็นราคาขั้นต่ำ 1, 2 และ 3 ช่วงเวลาที่ผ่านมา

ในท้ายที่สุดเราจะพบอัตราส่วนของผลรวมของ MA สำหรับ 4 ช่วงสุดท้าย:

RVIaverage = SUM (MovAverage (1-4)) / SUM (RangeAverage (1-4))

สายสัญญาณที่สองของ RVI คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก 4 ช่วงเวลาแบบสมมาตรจากสาย RVI:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3) / 6

ทั้งสองบรรทัดของตัวบ่งชี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ เมื่อติดตั้งตัวบ่งชี้ต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  • ระยะเวลา RVI คือช่วงเวลาที่คำนวณสายหลัก การตั้งค่าเริ่มต้นที่ผู้เขียนแนะนำคือ 10
  • ลักษณะของเส้น: สีความกว้างและประเภทของเส้นสามารถปรับแต่งได้

โดยปกติ RVI จะใช้กับระยะเวลา 10 ชุดโดยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามคุณสามารถประเมินการทำงานของตัวบ่งชี้ได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าอื่นในอดีตและเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์ของคุณ

การตั้งค่า RVI

สัญญาณการซื้อขายของ RVI

ให้เราพิจารณาสัญญาณการซื้อขายหลักสามประการที่กำหนดโดย RVI

การข้ามเส้นตัวบ่งชี้

สัญญาณนี้ก่อตัวขึ้นหลังจาก RVI ก่อให้เกิดจุดสูงสุดและต่ำสุดในพื้นที่ overbought (สูงกว่า 0) และ oversold (ต่ำกว่า 0)

สัญญาณที่จะขายเกิดขึ้นเมื่อสาย RVI ที่รวดเร็ว (สีเขียว) ข้ามเส้นสัญญาณที่ช้า (สีแดง) จากด้านบนในพื้นที่ที่ซื้อมากเกินไป หลังจากยืนยันการกลับรายการในกราฟราคาให้เปิดสถานะการขายด้วย SL ที่อยู่ด้านหลังราคาสูงสุดในท้องถิ่น

สัญญาณที่จะซื้อเกิดขึ้นเมื่อสาย RVI ที่รวดเร็ว (สีเขียว) ข้ามเส้นสัญญาณที่ช้า (สีแดง) จากด้านล่างในพื้นที่ที่มีการขายเกิน เมื่อกราฟราคายืนยันการกลับรายการให้เปิดสถานะการซื้อด้วย SL หลังราคาต่ำสุด

การข้ามเส้น RVI

ข้ามระดับกลาง

แกนกลางของตัวบ่งชี้คือ 0 ตัดกันโดยทั้งสองเส้นจากสัญญาณด้านล่างเพื่อซื้อในขณะที่ข้ามมันจากสัญญาณด้านบนเพื่อขาย สัญญาณนี้ไม่น่าเชื่อถือมากดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือเพิ่มเติม: ตัวบ่งชี้อื่น ๆ สัญญาณการวิเคราะห์เทคโนโลยีหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวราคา

ข้ามระดับกลาง - RVI

ความแตกต่างของ RVI และกราฟราคา

ความแตกต่างรั้นรั้น (สัญญาณที่จะซื้อ) ปรากฏขึ้นเมื่อแผนภูมิราคาแบบฟอร์มต่ำอีกครั้งภายใต้หนึ่งก่อนหน้าในขณะที่ RVI ต่ำเกิดขึ้นจากการข้ามเส้นสองตัวบ่งชี้ที่สูงกว่าก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าผู้ขายอ่อนแอดังนั้นการกลับรายการขึ้นอาจทำตาม หลังจากกราฟราคากลับตัวสูงขึ้นคุณอาจเปิดสถานะซื้อโดยมี SL ต่ำกว่าระดับต่ำสุดเล็กน้อย

ความแตกต่างของ RVI และกราฟราคา - สัญญาณการซื้อ RVI

ความแตกต่างหยาบคาย (การส่งสัญญาณให้ขาย) เกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาแสดงอีกสูงกว่าราคาก่อนหน้านี้ในขณะที่ค่า RVI สูงซึ่งเกิดจากการข้ามเส้นสองตัวบ่งชี้นั้นต่ำกว่าราคาก่อนหน้า ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียความแข็งแรงของพวกเขาดังนั้นการพลิกกลับลงอาจเป็นไปตาม หลังจากกราฟราคาเริ่มลดลงคุณอาจเปิดสถานะการขายพร้อม SL ที่อยู่เบื้องหลังราคาสูงสุดในประเทศ

ความแตกต่างของ RVI และกราฟราคา - สัญญาณขาย RVI

สรุป

ตัวบ่งชี้ความแข็งแรงสัมพันธ์ช่วยประเมินความน่าจะเป็นของความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน ยิ่งตัวบ่งชี้บรรทัดขยับห่างจาก 0 มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขหรือแม้แต่การกลับตัว อย่างไรก็ตาม RVI ไม่ใช่ระบบการซื้อขายที่เป็นสากล เพื่อให้สัญญาณเชื่อถือได้มากขึ้นฉันแนะนำให้ใช้ควบคู่กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ การวิเคราะห์เทคโนโลยีหรือ การเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบ




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

วิธีการค้ากับตัวบ่งชี้ OsMA

OsMA (Moving Average of Oscillator) เป็นออสซิลเลเตอร์โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองค่ากับค่าปกติ

บทความต่อไป

ทำไมคุณสมบัติของ MT5 จึงดีกว่า MT4 มีข้อ จำกัด น้อยลงหรือไม่

ความจริงก็คือ MT5 มีฟังก์ชั่นที่น่าสนใจมากมายที่ช่วยในการซื้อขายในขณะที่ MT4 ในใจของฉันมีข้อ จำกัด มากเกินไป ให้เราคุยกันบ้าง