วิธีการค้าขายกับตัวบ่งชี้ช่วงจริง (ATR) โดยเฉลี่ย: การตั้งค่าและสัญญาณ

ในการตรวจสอบนี้เราจะหารือเกี่ยวกับเทคนิคที่มีประโยชน์ ตัวบ่งชี้ ATR ช่วยในการประเมินและใช้ในการซื้อขายพารามิเตอร์ราคาเช่นความผันผวน

ตัวบ่งชี้ ATR ทำงานอย่างไร

ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ย True True Range (ATR) ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 โดยผู้สร้างตัวชี้วัดยอดนิยมอื่น ๆ อีกหลายตัว ได้แก่ J. Welles Wilder งานหลักของ ATR คือการประเมินความผันผวนในปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงิน กล่าวอีกนัยหนึ่งตัวบ่งชี้ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

หลักการวิเคราะห์ตลาดด้วย ATR สามารถแสดงได้ดังนี้:

•  สูงกว่า ค่าตัวบ่งชี้คือความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น; ความน่าจะเป็นของการปรับฐานหรือเพิ่มการกลับรายการ
•  ลด ค่าตัวบ่งชี้คือยิ่งความผันผวนของตลาดลดลง นี่หมายถึงตลาดที่เงียบสงบและแข็งแกร่ง แนวโน้ม อาจเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ราคาหลุดออกจากพื้นที่การควบรวมกิจการ

ATR เป็นของกลุ่ม oscillator ตราบใดที่มันช่วยในการประเมินความผันผวนมันก็มักจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมักจะรวมอยู่ในอัลกอริทึมการซื้อขายที่หลากหลาย - ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ATR ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวกรองแนวโน้มที่ดีและเป็นผู้ให้บริการสถานที่สำคัญ หยุดความสูญเสีย.

ตัวบ่งชี้จะปรากฏในหน้าต่างแยกต่างหากภายใต้กราฟราคา มันประกอบด้วยเพียงหนึ่งบรรทัดแสดงค่าบวกเท่านั้น (0 และสูงกว่า) ATR ไม่แสดงทิศทางแนวโน้ม: มันจะเติบโตอย่างเท่าเทียมกันหากความผันผวนเพิ่มขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง ความผันผวนในตลาดที่สูงขึ้นค่า ATR ที่มากขึ้น

ตัวบ่งชี้ ATR: สูตรการคำนวณและการตั้งค่า

ATR รวมอยู่ในเทอร์มินัลการซื้อขายส่วนใหญ่ ใน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5มันจะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิผ่านทางเมนูหลัก: แทรก - ตัวบ่งชี้ - Oscillators - ช่วง True เฉลี่ย

สำหรับการคำนวณค่าตัวบ่งชี้อันดับแรกเราจะกำหนดช่วงทรูซึ่งเป็นค่าที่ใหญ่ที่สุดในสามค่า:

• ความแตกต่างระหว่างสูงและต่ำในปัจจุบัน: สูง (1) - ต่ำ (1)
• ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดปัจจุบันและราคาปิดก่อนหน้า: สูง (1) - ปิด (2)
• ความแตกต่างระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและต่ำสุดในปัจจุบัน: ปิด (2) - ต่ำ (1)

True Range = MAX (สูง (1) - ต่ำ (1); สูง (1) - ปิด (2); ปิด (2) - ต่ำ (1))

จากนั้นค่า ATR จะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายจากช่วงจริงโดยมีระยะเวลาเฉลี่ยที่กำหนด:

ค่าเฉลี่ย True Range = SMA (ช่วงจริง; n)

ที่ไหน:

• SMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
• n เป็นช่วงค่าเฉลี่ย

ค่า ATR จะถูกคำนวณบนแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยอัตโนมัติ เมื่อติดตั้งตัวบ่งชี้ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• ระยะเวลา ATR คือระยะเวลาการคำนวณของบรรทัดตัวบ่งชี้หลัก โดยค่าเริ่มต้นมันถูกตั้งค่าเป็น 14
• สี: คุณสามารถเลือกสีความกว้างและประเภทของบรรทัดตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้อาจใช้กับช่วงเวลาเริ่มต้นที่ 14 อย่างไรก็ตามคุณอาจเปลี่ยนระยะเวลาประเมินงานของตัวบ่งชี้ด้วยการตั้งค่าใหม่และเลือกช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการซื้อขายของคุณ

วิธีใช้ ATR ในการซื้อขาย

ในการซื้อขาย ATR มักใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดแนวโน้มและเป็นผู้ให้บริการหลักสำหรับการวาง Stop Losses ให้เราคุยเกี่ยวกับการใช้งานในรายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ ATR ในการซื้อขายแนวโน้ม

ATR ช่วยให้สังเกตจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวใหม่และ สัญญาณ แนวโน้มปัจจุบันใกล้เคียงกับการปรับฐานหรือการกลับรายการ

ยืนยันรายการในแนวโน้ม

เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในตลาดและราคาถูกรวมอยู่ในแฟลตที่ จำกัด ค่า ATR จะน้อยที่สุด เมื่อราคาหนีช่วงและการเคลื่อนไหวใหม่เริ่มขึ้นตัวบ่งชี้เริ่มขึ้น ในการค้นหาจุดเริ่มต้นคุณอาจใช้สัญญาณดั้งเดิมของการวิเคราะห์เทคโนโลยีในขณะที่การเติบโตของ ATR จะยืนยันจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม

สัญญาณให้ปิดสถานะพร้อมกับแนวโน้ม

หากคุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้สำเร็จตั้งแต่ต้นเทรนด์ใหม่คุณจะต้องตัดสินใจทันทีว่าจะปิดสถานะกำไรเมื่อใด สำหรับสิ่งนี้คุณอาจใช้ ATR หากหลังจากที่แบบฟอร์มสูง / ต่ำในตลาดตัวบ่งชี้หยุดการเติบโตและเริ่มลดลงนั่นหมายความว่าคุณควรล็อคกำไร มิฉะนั้นคุณอาจสูญเสียกำไรของคุณหลังจากการปรับฐาน / การกลับรายการที่แข็งแกร่ง

การวาง Stop Losses ด้วย ATR

ATR แสดงค่าเฉลี่ยปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งอาจใช้สำหรับการวาง Stop Loss การวาง Stop Loss ที่มี ATR นั้นเป็นตรรกะและช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับสภาพตลาด ในกรณีที่มีความผันผวนสูงค่าตัวบ่งชี้จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับขนาด SL ซึ่งทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อความผันผวนลดลง SL ก็จะเล็กลงเช่นกัน

ขนาด SL มักจะใหญ่กว่าค่า ATR เล็กน้อย ตัวอย่างเช่นคุณอาจคูณด้วย 1.5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถิติของความผันผวนของเครื่องมือทางการเงินและกรอบเวลาค่าสัมประสิทธิ์การคูณอาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน หลังจากวาง SL ในตอนแรกและการเคลื่อนไหวของแนวโน้มเริ่มต้นขึ้น SL จะถูกย้ายหลังจากราคา

หลังจากที่เปิดแท่งเทียนใหม่บนแผนภูมิเราจะใช้ค่า ATR ปัจจุบันแล้วคูณด้วยสัมประสิทธิ์ที่เลือก ดังนั้นเราจึงได้ค่า SL ในจุดและวางในระยะทางที่กำหนดจากราคาเชิงเทียนในปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถย้าย SL ไปตามแนวโน้มจนกว่าจะเปิดและปิดตำแหน่งล็อคกำไร

บรรทัดล่าง

ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยของ True True Range เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน มันมักจะใช้สำหรับการสร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ATR ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขายแยกต่างหาก แต่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ดีสำหรับการกำหนดแนวโน้มและช่วยในการคำนวณขนาดของ SL ขึ้นอยู่กับความผันผวนเฉลี่ยของเครื่องมือทางการเงิน

วัสดุจัดทำโดย

วิกเตอร์ Gryazin

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex